互助问答第398期 关于工具变量法的问题

关于工具变量法的问题

老师，您好，我在内生性检验中想选用工具变量法，我的x和工具变量都是虚拟变量，所以在工具变量法的回归中，第一阶段的回归使用了ivprobit方法，但是不知道如何导出x的拟合值进行第二阶段回归，希望老师能答疑解惑。

如果第一阶段只是拿x对工具变量和其他外生自变量做回归的话，只用probit即可。运行完毕后用predict加pr选项预测出概率，用其替代x运行第二阶段回归。但是，这样做是有问题的，可以直接用ivregress的2SLS做，也即第一阶段是线性概率模型。