让人大吃一惊的“胜率、赔率”统计结果

我在之前的文章“我的投资经历04(续1)趋势投资”中说过“平均成功率”、“平均收益比”、“平均亏损比”的概念,如下图。

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并基于以上三个概念,给出“预期每笔投资净收益率”的百分比数字公式,如下图。

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基于以上公式,我拿出100万,分散到10只股票上,想要50%的收益目标,就可以基于以上数据,得到我一年大致需要交易多少次了。有兴趣的读者朋友可以再去看看这篇文章。

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今天这篇文章,只来谈一谈单笔投资,也就是说,比如我拿1万元,在不同的“获胜概率、获胜赔率”情况下,单笔投资完成后,下次投资都是将上次交易后的所有金额满仓持续投入的情况下,能得到什么收益结果呢?

所谓“获胜概率”,就是上面的“平均成功率”;而“获胜赔率”,就是“平均收益比”/“平均亏损比”。

那是不是只要“获胜概率”和“获胜赔率”确定了,如投资的“获胜概率”是40%,“获胜赔率”是2:1,也就是“平均收益比”:“平均亏损比”是2:1,这笔1万元的投资收益情况,就是一定了的呢?

我先不说答案,找几个数值来计算一下就知道了。

我们先假定获胜概率是40%,按照赔率是2:1的情况,来算一下。

赔率是2:1,具体到“平均收益比”、“平均亏损比”,是不一样的。比如收益是10%和亏损是5%的情况,赔率是2:1;收益是20%,亏损是10%的情况,赔率也是2:1;收益是60%,亏损是30%,赔率依旧是2:1;这三种情况,我们都来算一下吧。

为了简单起见,我按照10次计算,获胜概率是40%,理想情况下就是4次挣钱,6次赔钱。

挣钱1次,就是1万X1.1,由于是完成1次投资后,后续再将所有钱再次投入,所以无论下次是挣钱,还是赔钱,都是1万 X 1.1作为初始资金。同样,挣钱是1万 X 1.1 X 1.1,如果是赔钱就是1万 X 1.1 X 0.95。

算到这儿,计算方法就很明确了,40%的获胜概率,挣钱盈利10%,赔钱亏损5%,赔率是2:1,这样投资10次后,则钱数为:

1万 X 1.1 X 1.1 X 1.1 X 1.1 X 0.95 X 0.95 X 0.95 X 0.95 X 0.95 X 0.95

即:1万 X (1.1的四次方) X (0.95的六次方)=1.0762万。相当于交易10次后,盈利7.62%。

同样,如果是挣钱收益是20%,赔钱是亏10%,则计算公式为:

1万 X (1.2的四次方) X (0.9的六次方)=1.102万。即交易10次盈利10.2%。

如果挣钱收益是60%,赔钱亏30%,则交易10次后,还剩0.771万元,同样是2:1的赔率,这样交易10次,亏损22.9%。

算到这儿,我们就会发现,在获胜概率是40%的情况下,赔率是2:1,但是挣钱的时候和赔钱的时候不同的盈亏数额,会严重影响多次交易后的结果。

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所以,我给出了下面一个表格,大家看起来就非常清晰了。

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上面的表格说明了啥?

如果获胜的概率是40%,在赔率是2:1的情况下,最优的收益亏损比率是10%和5%的组合。

而如果获胜的概率是50%,在赔率是2:1的情况下,最优的收益亏损比率是48%和24%的组合。

如果是3:1的赔率情况呢?我也给出了下面的表格:

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如上图,赔率是3:1,则40%的胜率情况下,最优的收益亏损比例组合是60%和20%。

上面的计算结果告诉我们什么?我的理解,如果采用“VCP趋势投资”,主要是基于“概率、赔率”的统计数据来获取多次交易的最大收益,就需要从提高自己获胜概率,以及提高自己获胜赔率两个方面来努力。

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而通过一段时间的交易记录,能够获得自己的相应数字表格,如下图

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如果像上图那样“获胜概率”(也就是图中的成功百分比)、“平均收益”和“平均亏损”都那么差,就需要想办法提高了。

而如果自己的“获胜概率”,“平均收益”和“平均亏损”能够稳定下来,就可以参照最上面的两个表格,找到最合适的匹配关系。

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