【我的期货经历（14）

　　最近颇有感，x叔前段时间，亏损一段时间。很多人等着看笑话，用那些他们知道的可怜东西，去干预x叔的交易。可现在铜稍稍走出点行情，这些人又白痴了，喊着和x叔学交易。可笑，可笑，真是可笑。

　　两耳不闻天下事，一心只读圣贤书。

　　很多人并不是笨，恰恰是因为他们太聪明，他们总以为自己可以再这个市场投机取巧。而本楼主要说的是，在这个市场你要当一个傻子，当一个死心眼，当一个无比单纯的人。市场是会骗人的，你学越多，你越容易上当。我们举一个非常简单的例子，建仓做多之后，我们盯着盘面，只要不是圣人，你就会冒出无数的想法，要不我先平仓，看情况不妙，哎哟，起来了，我就说我猜的对吧，妈的，怎么跳水了，还不如早点走人呢，都有这种感觉吧？

　　而一个优秀的交易员是不会管他怎么走的，你爱涨涨，爱落落，爱折腾折腾，你随便。只要不碰到我的规则，那么我就不理你。

　　给市场充分折腾的空间，不要用那些虚无缥缈的东西吓唬自己，你恐惧的东西不可怕，可怕的是恐惧本身。

　　而当你的纪律性养成的时候，这一点会渗入到你的生活中，很多期货交易员都是烟鬼，烟这种东西是很难忌的，但如果你养成了纪律性，你会很容易就戒掉。

    当纪律变成一种本能，这个市场就别想把你踢出去了。

　　万分之一的比例，一点都不夸张，反而是大大缩水的后的数字。因为这其中包括了，那些在市场上赌一把，不再参与的同志们。如果找那种长时间稳定盈利的，就像zhtx12所说的，凤毛麟角。还记得x叔那句貌似吹牛的话吗，全中国做期货的没有多少我看得上的。不是自傲，而是事实，因为那种人太少了。

　　一般期货市场上的聪明人，一战成名之后，出书立说，然后开办那种收费奇高的培训班，这是最稳定的。包括江恩同志的一批中外豪杰都是这么搞的，这种人多如牛毛。本楼主也去听过，每节课6000钱大洋，还TMD排队，也正是这种人，毁人不倦。因为他给了你一种错误的信息，这种信息就是技术，理论才是赚钱的主要因素。

　　不怪他们，因为他们是靠这个活着的。如果这些大湿们告诉你，期货赚钱的主要原因是心理素质，各位慢慢锻炼吧，那也就没有什么可以讲的，他们也就失去了存在的价值。

　　期货的混蛋之处在于，你的学习与你的成绩是不成正比的。期货市场上的劳模太多了，本楼主最早遇到的老f 就是那位教本楼主芙蓉出水的同志，简直就是一个期货疯子，笔记写的无数，投资经典看了无数，儿子上大学舍不得拿学费，自己拿着大把大把的钱去广州听大湿讲课。可这位仁兄的结果是被高利贷逼的活不见人，死不见尸。这位仁兄操盘，自视技术高超，买进杀出，毫无规则可言，他就是死在他懂得太多上边了。

　　邯郸期货大哥，何等的心酸，又包含着怎样的艰辛。本楼主现在去菜市场买菜，每次都看到邯郸期货大哥，守着小摊，用手机随身行看行情。他总和我说自己十几年悟出点东西，准确率百分之七十，如果他有一百万资金，一年可以赚到上亿，就是无人赏识他。十几年也没有让他看清期货的核心。

　　本楼主的小舅舅，自从他入市第一天，就疯狂迷恋随机指标和滚动操作。这些年赔的钱无数。其中心理上所受的折磨也难以想象，但依旧乐此不疲，很多时候我试图改变他的想法，也无能为力。他总说，我说的他都懂，但是他就是觉得超买超卖时不落袋为安太傻了。

　　本楼主的那位亲戚，自从投资论道开播，他就迷上了，期期必看，并自认为因此学会了投资真谛。每天就是张嘴闭嘴的基本面，技术指标，而对于明明已经发生的事情视而不见。人是不可能战胜市场的，那些打着领带，穿着白衬衣，皮鞋搽的黑亮，满脸青春痘的投顾，更不可能。

　　还有很多人，非常多的人，这些人，他们都很认真，都很努力，他们付出的心血也很多，但是他们都没有好下场。

　　在技术分析方面，很多人是有误区的，技术分析是粗活，偏偏要当作细活干。给大家聊聊，牛人是怎么玩技术分析的，不是要大家模仿，而是让大家借鉴。

　　老h偏爱用均线，均线这种被很多人推崇的技术指标很多人都用，来这里看帖的很多人 都可以讲出来许多心得。如果你们看到老h用均线，你一定会觉得这个人也就这么两下子。

老h建仓时，都是要等到均线多头排列或者空头排列之后。很多人可能会讲，那时候行情已经走了一大段了吧，但是老h就是这么做的，而且屡试不爽，他的话讲，反正市场基本上没能力用空头多头排列洗死他。

x叔的交易方式更加别致，完全的k线图。他就是在交易震荡，他认为震荡区间是市场的重心所在，当市场突破震荡区间，那么该震荡区间将是最最关键的，阻力位和支撑位。也是他值得去赌的价位，更恐怖的是他的止损不是某某点位，而是整个区间。

　　没什么稀奇，但他们坚持，但他们做得到。

　　从前有一位股票技术分析的专家,测市技术高超。某天他作出了一些分析,觉得一只股票出现严重超卖,于是立刻买入。可是当他买入股票后,股价仍然进一步地下跌。

　　他作出更多的分析,利用各种技术分析的工具,全都显示股价己经不可能再跌。于是他加入更大注码,买入更多的股票。

　　很可惜的是,他错了。 股价像脱了线的风争一样,继续反复下跌。这个专家受到挫败,一个人闷闷不乐坐在房间,不想跟任何人谈论股市。

　　他五岁的女儿进入父亲的房间说:「爸爸,你答应过今天坐船出海的啊!」

　　可是专家愁眉苦脸。女儿走上前去问个究竟,父亲对天真的女儿说:「这是一只超卖的股票,股价应该很快会上升的,但现在却是下跌,真难明。」

　　女儿看到计算机上显示的股价图,犹如流水般地下跌,便指着计算机对爸爸说:「我不明白你说的话,这条线看来是在下跌啊!」

　　专家听后,便再次跟女儿解释一番,更向她说明甚么是超卖。女儿越听越不明白,继续指着图表说:「可是,图表上的线是在下跌啊! 」 这次专家感到若有所思「连我五岁的女儿都看出价格是下跌,为什么我仍然坚持,未来的股价会上升呢?」于是专家马上把手上的持仓平掉,更建立了空仓。最后专家除了补回损失外,还有额外的利润呢。

　　上面这个故事是王尔德写的，而这位王尔德实在是一位奇人，抛物转向RSI的发明人。后来这位仁兄，写了本书自己推翻了自己的技术指标和理论，却没流传起来。

　　老h他们是交易大趋势，动辄半年十个月的持仓。都是多品种组合，他们认为这样可以分散风险，并且不错过热门品种。我本人倾向于交易单一品种，即使同时建仓几个品种，也很少是同种类型，联系比较大的。

　　但无论怎么样，每个人选择交易品种有两条死规矩。第一 适合自己资金水平，第二流动性强。

　　如果没有看到x叔连续多年45度角往上稳定攀爬的资金收益曲线图，你很难想把他和期货高手联系到一起。他的期货交易即死板，又无趣，许多新手都可以看到的“盈利机会”都被他错过。

　　曾经在本楼主心中，我并不认为x叔是高手，在听到他很多传奇故事的同时，也听说过很多次他明明可以赚取更多利润最后却倒退过半，甚至全吐出止损离开，我当时想这算神马的高手。

　　后来明白了，没有扛一个来回的勇气，你谈什么赚钱。

　　很多人问怎么止盈，止盈只有一个标准，比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态，是永远也别想赚到钱的。

　　诸位，不要以为那些看煮熟的鸭子飞了的同志是傻瓜，他们才是真正把这个市场看透的人。

　　给大家讲讲x叔老师的故事，那个被x叔赞不绝口的期货大师，代号 w。

　　x叔在期货市场上最失意的时候遇到w， w那时候也是期货交易最失意的时候。只是x叔是找不到希望，看不到路。而 w 则是赔的没钱了，却什么都明白了。

　　不得不佩服x叔的眼光，当时w 给人的感觉就是神经病，一贫如洗，连亲朋好友都鄙视他不务正业。我不知道这两位住在不同城市的仁兄是怎么联系到一起，我只知道，当x叔在上海的小弄堂里面找到w时，w这位日后的期货大师混的和投机岛的北冥神功有得拼。

　　天将降大任于斯人也，必先折磨之。w 开始给x叔打工，他向x叔传授着自己的投机心得，并且告诉x具体的点位，而x叔付出的报酬，就是每月3000元人民币。当x叔可以稳定盈利之时，w也利用一点点资本做到了三十万元。

　　w用着三十万，四十七个月做到了2000万。

　　我们不讨论 w是谁，那根本不重要。本楼主想要说的是，w的成功，不是这个人技术如何高超或者天赋异禀，完全是他能忍人所不能忍。这个世界上的交易方法千千万万，你可以用任何方法去赚钱(以秒为持仓时间的炒单除外)，但是一定要遵守你的交易规则，这是本楼主反复强调的，这也是最不容易做到的东西。

　　一个人要发现自己的交易中有神马毛病是很简单的，不必四处去拜师或者努力读书，翻看你的交易日记，你会很容易的，发现你到底是哪里出错了，但是改正并不是很容易的一件事。

　　所有人都知道吸烟有害健康，随便一个人都可以说出一大堆吸烟的危害，但是很少有人能把烟戒了。同样你即使知道自己的交易中有神马毛病，也是很难克服的。

　　吸烟的人戒不掉烟的最普遍理由是看见别人抽就想，期货也是如此。无数的经验告诉本楼主，阻挠你交易规则无法坚持的直接原因就是你太爱听别人的。

　　本楼主一直避免说具体的交易方法，因为本楼主觉得本楼主说的不一定比大家买一本高胜算操盘术或者期货市场技术分析讲得好，也赶不上论坛上很多的技术分析大家。而且我觉得如果我讲了，你又很相信本楼主的，我那是在害你，那会干扰你形成适合自己的交易规则。

　　在本楼主遇到的所有亏货之中，基本上都有一个共同点，不是他们缺乏知识，而是他们懂得太多。在本楼主遇到的高手中，基本上会画趋势线的都少。

　　本楼主也学过不少东西，本楼主身边也有很多大湿指手画脚，本楼主也曾经深受其害。

　　当你真正坚持交易规则时，你就注定和大部分人没有共同语言了。期货市场混些年，谁都认为自己有两把刷子了，所以往往就会出现这种情况，看别人交易时，总认为别人是白痴。 别人看我们时也是一样，总能挑出点毛病，这就像做趋势的和做短线的互相看不顺眼。趋势跟踪反发趋势交易水火不容，都觉得自己很厉害，都觉得别人是SB。

　　本楼主坚持趋势跟踪交易时，我那位小舅舅就是本楼主最感到头痛的人。

　　每次略微有些浮盈，他就告诉我xx分钟图上KDJ怎么怎么样了，让我等会再进，先把利润拿到手，你很难体会本楼主那时候是什么心情。

　　更加苦恼的是你学的太多了，技术指标，理论方法非常多，顺势的，逆势的，趋势跟踪的，超买超卖的，各种各样的方法。害大于利，比如如果你想做趋势跟踪交易者，恰恰你又对背离现象颇有研究，你会很难做到让获利头寸好好发展。

　　另一个影响你遵守交易规则的重要原因就是钱，这是一个很容易被人忽略的因素。大家还记的老w那个例子吗，那些高手为什么都无法驾驭他的账户，因为面对着动辄数千手的持仓，你会被账面上的数字冲晕头脑。

　　很多人喜欢做梦，例如邯郸期货大哥，他总觉得有人给他上百万，他就可以翻身每年赚上亿。我们很多人也会有这种想法，甚至某些已经找到了方法，想大干特干的同志们，总是自恨钱少。

　　基本上这么想的同志们，你们都把人性看得太简单了。讲件本楼主的亲身经历，本楼主做过一段时间的短线，一天一单，寻找那种看盘十五分钟没有上过或者下过开盘价的品种，顺势开仓。那时候是在舅舅的客服中心，本楼主做的挺成功，把自己的小账户玩玩的有声有色。

　　客服中心经常有位经常来的大叔，对期货非常痴迷，这位大叔也颇具资产，属于人民币玩家，加之本身对于现货很了解，关键是有钱扛的住，在橡胶上斩获颇丰。也不知怎么的，她看本楼主短线做的很有意思，居然也有了兴趣。告诉本楼主，他准备转入500万让本楼主给她炒日内短线，本楼主是一万个不愿意，不断暗示他短线不好做（本楼主的舅舅是经纪人 不好明说 ），但是这位大叔铁心了。

　　没办法，那就来吧。这次重仓超短线的交易，本楼主记忆很深，大叔很兴奋，八点不到就赶到了客服中心。我坐在电脑前，看着账户上500万资金，往日的自信和从容都不见了，首先没等到九点十五分我就两次满仓杀入橡胶，略微的波动，赔赚都超过我自己账户里的资金，结果可想而知，赔掉了九万。此时我再也没有什么纪律，交易规则了，完全被自己的恐惧，贪婪，所左右，频繁的进出，到那天中午收盘，本楼主赔掉了接近四十万。

　　那天之后，那位大叔再也没做过超级短线的美梦。而本楼主呆呆的看着那天几乎是一个单边上涨的走势，纠结不已（按照本楼主的交易规则，那天会有很大盈利）。

　　千万不要以为这是本楼主自己胆小，白痴。放谁身上都一样，如果你出身贫寒，几万块的小账户，可能会挥洒自如。但一旦你的资金突然达到一个你原来都不敢想的级别，那注定是要出问题的。

　　这是天性决定的，这很难克服，这也是很多传奇变得不再传奇的原因。

    大止损有个前提，适合你资金的品种，不然就成了赌一把了。

　　精通技术分析和赚钱真的没有什么太大关系，你懂得越多对你就越是一种拖累。在本楼主遇到的很多人中，他们总觉得可以有种办法，可以征服这个市场。他们不断地学，他们很努力，但他们不断的陷入更加赔钱的怪圈，赔惨后他们会再去找另一个“秘诀”。他们总把这个市场看得太高尚，总觉得这里非常高深，蕴含着智慧，包含着哲理，以至于把佛学，易经，天文学之类的玩意都和市场扯上关系。钱没赚到，却成为半个思想家，半个经济学家，半个金融学家，半个统计学家，半个政治家，半个气象学家，半个农学家，半个预言家。

　　期货市场上最卑鄙无耻的莫过于那帮西装革履，满脸微笑，告诉你你赔钱是因为你技术不行的那群人。

　　曾经本楼主也是很天真的，怀抱着自己那一套秘诀，在这个市场上自以为是，洋洋得意的赔钱。甚至于那时候是个亏货的本楼主总用自己的秘诀去挑衅那些在这个市场上死过很多次的老油条。

　　有次印象很深，我们探讨白糖，我那时候自以为是的用自己的那一套理论，扯淡什么白糖什么地方有压力位，什么时候回调，什么时候试空。那老油条笑笑，很委婉地告诉本楼主，你的想法有问题。当时本楼主那个生气呀，但现在想起那时候本楼主就是白痴，猜什么猜呀，和算命的似的。

　　这个市场就是一个赌场，期货就是赌博。那些技术分析，基本面分析，史数据研究，还是省省吧。

　　有人可能会说，你就认为期货是赌博吧，你这种想法早晚挂掉。但很遗憾，不这么认为的都已经早我一步离开了。

　　赌博谁也不知道，这一次的输赢。期货你同样也不知道，没错，你也不知道，那些不靠谱的理论还不如扔硬币，猜字花呢。

　　不过上帝还是很够意思的，给了我们期货这场赌博，两条大大增加胜算的条件。第一件 叫顺势而为，第二件叫做概率。

　　很多年前，本楼主就听国内某著名操盘手讲过课，他告诉我们，你们期货赔钱是因为你们没有好好学习，好好研究，你们干别的事情，也像做期货一样，什么都不学上来就干吗？当时这位仁兄说的口沫横飞，慷慨激昂，义愤填膺，加上他迷人的风采和气质，真是蛊惑人心。一席话把我们说傻了，以为找到了自己真正的毛病所在。

　　很多年后，本楼主发现，这位仁兄完全就是在扯淡。

　　当局者迷，喜欢下棋的人都知道，你看别人下棋时，你总觉得别人是臭棋。但是让你坐在代替别人坐在那，你还不如他呢。期货也是一样，所以在我的生活中我很少去评论一个正在操盘的人，我有自知之明，我做那还不如他呢。

　　任何一个做过实盘的人，特别是资金比较大时，你脑海中还会有你辛辛苦苦学来的那些知识吗？面对着交易软件，大部分人会乱，你学得越多你越乱，谁也不例外。当然也包括利弗莫尔，这位投机之王也说过，我也是人，我也有人性。

　　克服人性的办法只有两种，第一种 机械、单纯、无知，什么都不懂，就认死理，就按照既定交易策略，奔死里做，这就像海龟那些人，他们的具体交易方法没什么值得学的，但他们的交易思想却值得每个人去学习。

　　第二种 那就是像我们大多数人已经深受毒害的同志们，再想赚钱，对我们来说，比起一张白纸那就难多了，只有去赔钱，别无它法。

　　大家还记的本楼主说过的，坐山观虎斗的开仓均价吗，原来本楼主做盘有一个非常大的臭毛病，我也顺势但当我有比较大的浮盈的时候，我会平仓，然后再次顺势建仓。当时我觉得这没什么不好，但是当你遇到过很多次类似前不久白糖那种鸟情况，你距离市价不远的仓位，惨遭打击，赔钱还是其次，关键是会晕掉，犯更大的错误。这个臭毛病就像一块烧红的铁总在烫我，而烫的次数多了，也就不会再去摸了，说直接一点，都赔出本能了。

　　那些理论技术都对，没人质疑他们的效果。只是，坐在电脑前，你学会的是单纯，特别单纯。

　　期货就是这样，只要复杂化，那问题就大了。而一个好的交易员是懂得去保持单纯的，很多人在交易的时候，不去看自己的交易品种，偏偏去看什么上证指数，内盘外盘，美指原油。拜托，那些不是你该关心，那些只是投资报告里面扯淡的玩意。

　　更加不可原谅的是那些看一个品种，打出N个指标，然后搞什么综合分析，共振原理，好显示自己那点博学多才。拜托，显示博学多才你应该去期货公司当讲师的，那才是你一展拳脚的地方。

　　都说均线很好，而本楼主遇到的这些亏货，牛人，也都对均线推崇备至。而不同的是，亏货推崇均线可以研判市场，可以这么用那么用。而牛人眼中均线的好处在于，他足够单纯，足够直观，是趋势跟踪，划分走势的好工具。

　  2010年的PTA有位仁兄拿着PTA多单，三个涨停之后，有三个跌停，然后这位仁兄止损出局。别人问他你怎么不在三个涨停板之后止盈，他说那违反他的交易策略。

    没有一种办法是完全正确的，概率而已。

　　我们人生中有很多的第一次，每一个第一我们都是心怀恐惧的，毕竟你尝试的是未知的东西，期货市场上的第一次坚持，也是最难的。

　　本楼主交易中第一次遵守规则，我遵守的规则非常简单，60分钟k线图，30日均线。我使用的交易系统是一个很普通很常见的指标，原理基本上和均线类似，只是选取的是真实波动区间的移动平均数，属于趋势跟踪的范畴。这类交易规则的最大缺点就是震荡市中，你必须忍受很多次的浮盈变亏损。

　　这个系统没有什么稀奇，本楼主和另一个人都在用这个系统。开始市场就是无休止的震荡，连续三天的赚钱变亏损，我开始自责，懊恼，为什么不把盈利拿到手呢。第四天，我在这种情绪左右之下，本楼主把浮盈拿到手了，也许这就是墨菲定律吧，期货市场上你很少是幸运儿，就是这一天，市场开始突破上行，行情来了，而本楼主只能当观众了。

　　而另一个人一直在坚持，在麦当劳里面，我懊恼无比，甚至痛恨自己，为什么使用同样的方式，但结果却是我赔他赚。赚钱的那位仁兄，啃着汉堡，喝着可乐，颇得意的跟本楼主说，我早说了，你就是和我用同样的办法，你也不会赚到钱，因为你太聪明。

　　充满激情，脑海里都是“知识”的你，第一次坐在电脑前，重复着遵守死规则的单调枯燥，那的确不好受，但这是必须经历的的。

　　告诉大家一件很夸张的事情，为了遵守规则，本楼主甚至，每一次违反，我都饿自己一顿，饿的感觉很难受，管不住自己，就得挨饿。

　　有人或许会说，何必那么痛苦呢，你可以程序化交易嘛，不就可以了吗。

说的是很轻松，但是不从心理上改变自己的，程序化也会变成半程序化，自动也会变成手动。

期货就是赌博，无论说的多么高尚，都是赌博，用真金白银去赌市场的上涨下跌。在止损或者止赢之前，鬼知道这一次是赚是赔。也不要总去想着风险，只要你开仓，只要你在这个市场上，你用什么心态，你用什么办法，都有风险。你玩的就是一场危险的游戏，轻仓，交易适合自己资金的品种，别折腾，它是不容易搞死你的。
　　关于止盈的唯一标准就是他怎么搞你，你就要更狠的搞他，坦白说没有把赚很多钱的单子拿成亏损的淡定，是很难在这个市场上赚到钱的。
　　大止损很容易做到，更大的止盈却是非常难的。这也是人的天性决定的，必须要克服。本楼主也是有些高傲的，在现实生活中，我很瞧不起那些动辄开仓上千手，却赚两个点就跑的胆小鬼，当他们跟本楼主吹嘘自己买了多少手多少手时，我心中无比鄙视。本楼主也瞧不起那些可以把单子扛一个过山车或者一年半载到最后却赚不到千八百的暴发户（那样还不如把钱存到银行或者放高利贷吃利息）。我唯独对一种人非常非常的佩服，这种人就是拿得住盈利单的同志们。
　　利弗莫尔说过，我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把期货交易分析的赤裸裸了。在这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里，大部分时间，的确是需要你坐着。