我的期货生涯聊一聊对冲套利。很多资金方问...

我的期货生涯
聊一聊对冲套利。

很多资金方问我什么是对冲套利，举例：期货黄金现价380一克，上海TD黄金390一克，市场情绪的不同，价格被推高了，两个市场的价格出现了偏离。

这样子就存在了套利的机会，买入期货黄金，卖出同样多的上海TD黄金。最迟等到期货交割那天，期现价格就会回归一致。

而差价除了手续费以外，基本就是稳赚的，所以说对冲套利基金是风险极低的。当然只有市场波动大的时候，才会出现价格偏离，才存在套利机会。

所以对冲套利的机会并不是特别多，其次市场可承受的资金也是有限的。

所以这种类型的基金：预警线净值0.93；清盘线净值0.9；封闭期半年，预期收益率百分之20左右，正常最大回撤不会超过5：属于低风险投资者的最佳标的，容量资金只有五千万，五十份的极限份额，投资者只能先到先得。

另外您觉得自己的交易能力不同，收益率比这个高，唯一能帮到您的就是无条件手续费调整到交易所加一分。另外根据资金量的大小，期货公司手续费利润的百分之93返还给您的交易账号，国企，可调整交易所保证金：

当然您觉得收益率百分之20不太符合您的需求，那么也有其他不同类型的策略私募基金产品供您选择。甚至收益率翻一番的都存在。