反抗体系在期货市场的应用（二）
上一篇关于反抗体系在期货市场的应用，主要想表达的是在技术层面，反抗体系适用于不同个的期货品种。也就是从技术层面解决期货操作的问题，系统学过反抗体系的朋友要有这方面的认知。
但是单靠对技术的运用，想在期货市场，尤其是日内交易中稳定盈利，还不够，还需要知道关于交易系统方面的知识，为了更加深入的讲解这个问题，就从一份关于期货日内交易的交割单说起。
这份交割单，是一位学习反抗体系课程大致3个月的朋友做的，由于资金不多，因此在学习阶段，本人建议只用一手期货的钱来操作，本金投入4000，不到一个月时间，扣除手续费，赚了接近4000块，几乎翻倍。这是他昨天晚上发给我的账户统计和交易明细：
从这份账户统计可以看到，总共交易55次，其中亏损7次，盈利48次，胜率达到了87.27%，亏钱的7单合计亏损1860，平均每单亏损265，盈利的48次合计盈利5680，平均单笔盈利118，那么可以计算出盈亏比是1:2.27，意味着每亏损一单，平均需要2.27单才赚的回来，如果加上手续费，则可以近似将盈亏比算成1:2.5，意味着每亏损一单，需要2.5单赚回来。
众所周知，任何市场的操作结果都有以下三要素决定：胜率、盈亏比和操作次数。当然，最完美的情况是在一定时间内（要规定这个时间限制），胜率越高同时盈亏比越大、操作次数越多，最终的盈利就越大。但以上三要素存在不可调和的矛盾，就比如，你想要高胜率，就必然意味着想要提高盈亏比就很难，你想提高交易次数，同样的盈亏比也会下降，尤其是对于日内交易，更是这样。
而想在期货市场稳定盈利，只需要将上面的三要素进行组合，使得最终的结果为正，就意味着按照这套策略执行下去，就能够不断赚钱。
就好比上面的交易统计，虽然盈亏比是1:2.5，在有些人看来并不好，但由于较高的胜率，就会使得交易次数越多，累积盈利反而越大，因为在1:2.5的盈亏比条件下，只要胜率能够达到71%，就能够保证在足够的交易次数下，最终的结果一定是盈利的。而这位朋友的胜率达到了87%，因此，就算是1:2.5的盈亏比，依旧能够在一个月完成翻倍。
先从最简单的要素交易次数来讲解，这位朋友做期货时间不久，在学习反抗体系之前，亏多赚少，当然也不是职业的，有时间就做做，没时间就不做，因此，可以看到虽然是日内交易，单交易次数并不频繁，19个交易日交易55单，平均每天不到3单，再平均，就是上午、下午、晚上平均各一单。这种交易次数，可以看到不是高频交易。
可以确认的是，在单位时间内，交易次数越多，单笔盈利就越小，单笔亏损却不可控，这是行情波动特性决定的，如果投资者能够严格控制亏损，比如固定点数止损，那想要在单位时间内增加交易次数（比如一天时间），必然意味着盈利点位必然越少才能实现，也就意味着不会有太大的盈亏比。
举个例子，如果你亏损5个点止损离场，但如果想要盈利10个点才出局，同时又想提高交易次数，很明显，在固定品种中，是不切实际的。这其中的道理，在于每个品种每天的波动是有一定范围的，而且止损点越多，盈利点越大，必然导致交易次数减少。
因此，想要提高交易次数，就不可能设置高盈亏比，在规定了止损点位之后，在高频交易中，能够达到1:1盈亏比就足够了，也就是说，当你设定了5个点止损后，在赚了5个点后就要无条件出局，然后寻找下一次机会。而对于高频炒单来说，5个点的止损也绝对够大了，对于炒单，一般是不允许超过3个点亏损的，当然盈利可以根据具体情况进行飘单，以获取更高的盈利，这需要投资者有足够的技术功底，对于技术薄弱的，赚了3个点就可以出。止损点越少，意味着单位时间内可交易的次数就越多，就算是1:1的盈亏比，在高胜率的背景下，依旧可以稳定获利，积少成多。期货市场，有很多炒单高手，其系统依据就在这里。
前面说过，这三大要素是互相影响的，不是独立存在。想要高盈亏比，交易次数就得少，想要高盈亏比，交易次数就得少。理论上，交易次数是主观控制的，盈亏比在设定止损点之后，根据盈利点也可以计算出来，但事实上，在具体的交易策略下，盈亏比以及交易次数，都是不可控的。
举个简单的比方，假设你根据某策略入场后，设置了5个点的止损，1：1的盈亏比，但是市场给你4个点后或者挂止盈没被打出去，此时你发现上不去了，那么是出还是不出？同样，反过来如果进场后，市场反向加速运行，你没有挂止损单，直接暴跌20个点，那么此时，你是损还是不损？这些都是交易中不可控的部分。
说白了，交易中的这些不可控的部分，都是因为市场波动的不确定造成的，而想要降低这种波动的不确定，一个思路就是降低盈利点预期，比如止损设置5个点，但止盈只设置3个点，行情涨3个点的概率必然大于涨5个点的概率，这就从走势波动上，降低了这种不可控因素。
有其是在高频日内交易中，在止损点位较大的情况下，是几乎很难做到大于1:1盈亏比的，就像上面所说的，日内炒单的高手，止损止盈都设置的不大，有的甚至就是1个点止损，一个点止盈（这种情况手续费必然是最低的）。那么在超高频炒单中，最终想要获得超额利润，只有从胜率和交易次数上寻求解决方法。
前面说到过，低止损低盈利，必然造成很高的交易次数，在高胜率的保证下，最终可以做到超高的日内盈利率。所以如果有幸看到日内炒单高手，一定会惊奇他们高超的成功率，他们的成功率是可以做到95%以上的，但一定要知道，这种高成功率是建立在低亏损低盈利点的前提下的，如果想要提高盈利点，相应的胜率必然下降。
提高盈利点，必然造成走势的不可控性增加，这其中的逻辑，一定要想清楚。但别以为这么高的成功率就需要很高的技术水平，本人N年前是做美股交易员出身，很清楚只要对盘口有一定的理解，对基本的走势形态有点认识，是很容易做到在低止损第盈利点的条件下做到高胜率的，我们把它叫做刷单。
虽然高频炒单或者叫刷单没什么技术体系上的过高要求，但想长期做好，也绝非易事，它需要高超的盘感，对盘口有着充分的认知，并且对操作这的执行力有着近乎疯狂的要求，对突发变动的走势有着很好的应对方案，对心态有着严格的要求，这种人才，十分难得。以前培训交易员的时候，淘汰率那是相当的高。
讲到这里，一个十分明确的期货日内交易体系就明确了：低亏损低盈利，超高胜率，超高交易频次的高频（炒单）交易，这是已经被不少人证明了、也是被验证过的成功日内交易体系。同时也是一个体力活，高强度的盯盘，长期下来，对身体是一个巨大的考验。
将上面体系继续延伸，如果想不那么类，那就必须大幅度减少交易次数，在低亏损低盈利，高胜率的前提条件不变的情况下，大幅减少交易次数，必然意味着盈利率大幅降低，也就是赚的钱少了。因此，想要让转到的钱不大幅度减少，必然要改变低亏损低盈利，变成相对高亏损高盈利，这个条件一变，必然造成由盘口刷单为主所带来的高成功率大幅降低，胜率降低，必然导致赚到的钱减少，甚至还亏损。
那么想要相对高亏损高盈利点，同时降低交易次数的前提下，又想要高胜率，就必须改变交易的策略，以高频炒单为主的进出场策略必然不合适，要找到这种进出场策略是所有期货投资者最想要的，而本人的反抗体系作为一套完整的买卖点策略无疑就是最好的选择。
可以看到，文章最开头的那份交易统计，就是相对高亏损盈利点，低交易频次，同时又高成功率的代表。而这里又必然会有一个问题，前面文章也提到过，想要亏大可亏损点，就必要要承受走势突发性快速波动所带来的不可控，相信所有日内期货交易者都碰到过这种情况，进场之后，走势平和，但突然发生逆向快速波动，造成大幅度亏损。可以看到上面图表中的大幅亏损，几乎都是这种情况导致的。
这在走势层面也不可避免，就算你在买点进入，也会出现买点不被确认然后延续原趋势并快速波动的情况，我们把它叫做打破背驰。
综上所述，一个可以保证稳定盈利的日内期货交易系统有以下两种：
1、在低亏损点低盈利点的前提下，高胜率的高频交易，积少成多。这对操作者的技术要求较低，对其他综合要求极高，也可以叫做日内刷单（炒单）策略。
2、在相对高亏损点高盈利点的前提下（不一定是高盈亏比），高胜率的低频交易（这种情况下不可能做高频交易），这对操作的技术要求高，也可以叫做日内动量（波段）策略。
这两个策略都是被验证过可以稳定盈利的交易系统，前提都是高胜率，换句话说，如果做不到高胜率，想要在日内交易中稳定盈利，几乎是不现实的。
那么低胜率想要稳定盈利，那就必须亏大盈亏比，甚至是大幅度扩大，比如你的胜率之后40%，想要稳定盈利，盈亏比至少是1.5:1才能赚钱，而想要长久的做到1.5:1的盈亏比，靠日内波动是不现实的，必然要做更大周期的交易，比如做15分钟以上级别的波段等，最终造成交易频率的下降。
当然，上面的讨论，并没有涉及到另一个重要的问题，就是仓位问题，由于这位朋友只投入了4000块，只能做一手，就不存在仓位控制的问题，那么这个问题这次就不深入探讨了。
文章写的很长，基本上将想要表达的东西都说到了，这位朋友仅用了不到一个月的时间，用了4000块的本金，利用反抗体系就获得的翻倍的收益，这其中所获得的价值，远远超过了反抗体系1588的学费。希望这位朋友能够再接再厉，戒骄戒躁，在期货市场能够走的更远。而这位朋友也受到我的启发，每次盈利当天就将盈利的部分取出，保持账户只有一手的资金，这样就不会胡乱操作，不知不觉，已经将投入的本金差不多悉数收回了。
资本市场，本金大小从来不是问题，需要的是一颗坚定的心，一颗谦虚的心，一颗好学的心，有时候，改变自己的，不过是一个简单的相信。