人民币外汇衍生产品业务管理

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声明：政策变化，更新可能不及时，本资料仅供参考。

一、应提交的单据和审核要点

1、银行总行申请衍生产品业务，应提交下列文件和资料：

（1）申请报告、可行性报告及业务计划书。

（2）衍生产品业务内部管理规章制度，应当至少包括以下内容：

①．业务操作规程，包括交易受理、客户评估、单证审核等业务流程和操作标准；

②．产品定价模型，包括定价方法和各项参数的选取标准及来源；

③．风险管理制度，包括风险管理架构、风险模型指标及量化管理指标、风险缓释措施、头寸平盘机制；

④．会计核算制度，包括科目设置和会计核算方法；

⑤．统计报告制度，包括数据采集渠道和操作程序。

（3）主管人员和主要交易人员名单、履历。

（4）符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格规定的证明文件。

银行应当根据拟开办各类衍生产品业务的实际特征，提交具有针对性与适用性的文件和资料。

2、银行分支机构开办衍生产品业务，经上级有权机构授权后，持授权文件和本级机构业务筹办情况说明（包括但不限于人员配备、业务培训、内部管理），于开办业务前至少20个工作日向所在地外汇局书面报告并确认收到后即可开办业务。

银行应当加强对分支机构办理衍生产品业务的授权与管理。对于衍生产品经营能力较弱、风险防范及管理水平较低的分支机构，应当上收或取消其授权和交易权限。

二、注意事项

1、银行办理结售汇业务，应当经外汇局批准。银行可以根据自身经营需要一并申请即期结售汇业务和衍生产品业务资格。

（1）对于即期结售汇业务，可以分别或者一并申请对公和对私结售汇业务。（2）对于衍生产品业务，可以一次申请开办全部衍生产品业务，或者分次申请远期和期权业务资格。取得远期业务资格后，银行可自行开办外汇掉期和货币掉期业务。

2、未取得结售汇业务资格的银行因自身需要进行结售汇的，应当通过具有结售汇业务资格的银行办理。

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