简放｜读书笔记：交易体系构建的5大原则（20200527）

前言

简放的成长，其实离不了一种能力，就是阅读能力。我每天读书一小时，坚持了数年。经常读书，不仅仅会汲取知识养分，开阔视野，更重要的是，会沉淀内心。我曾经断断续续的发过一些碎片化的读书笔记，得到了很多伙伴积极的反馈，认为很有帮助，很有启发。

从今天开始，我启用这个号记录我完整的读书历程，我不是为了写而写，你看到的就是我日常真实所做。这个笔记之中，会是我理解了的精华摘录，也会融入我的感悟。我希望通过这个笔记，可以为更多的朋友，打开一扇通往更多“可能性”的大门。

2020年5月1日

1、要想成为一个成功的交易者，首先要选择一套界定优势的市场变量——这种变量可能是你需要的交易系统，你选择的交易系统或方法可能是数字、机械或视觉系统（图表）。

2、不管你采用什么系统，都需要具备以下原则则：

①交易切入点。你用来定义本身优势的变量必须精确，系统必须设计成你不需要对自己的优势是否出现做任何主观决定或主观判断。如果市场状况符合你的系统中规定的严格变量，你就必须交易，否则就不能交易，仅此而已。公式中不能容纳其他外在因素或随机因素。

②止损出场。退出不成功的交易时适用这个条件，你的方法必须能够正确地告诉你，你需要冒多少风险才能知道交易是否成功。交易中总有一个最佳时间点，显示交易成功的可能性极度降低。因此你最好认赔，排除杂念，准备从事下一笔交易。要让市场结构决定最佳时间在哪里。

③时间架构。你的交易系统可以采用适合你的任何时间架构，但是你所有的进场与出场信号必须以同样的时间架构为基础。例如，如果你采用的变量是在30分线上看出特定的支撑与压力形态，那么你止损或者止盈也应该以30分钟架构为基础。（简放：这就是交易的一致性原则，要保证出口和入口一致，采取同一种原则，不能周期混乱）

然而，根据一种时间架构交易，不能阻止你利用其他时间架构作为过滤工具。例如，你可以定出一条交易规则，就是只配合主要趋势的走势进行交易，作为过滤交易的工具。这句话的意思是，顺着主要趋势的方向交易时，成功的概率会提高。事实上，风险最低且成功率最高的交易都是你在上涨趋势中逢低（支撑）买进的交易。（简放：顺大势逆小势）

④止盈。信不信由你，要变成长期获利的交易者，需要学习很多技巧，止盈可能是其中最难学习的技巧。你在赚钱的交易中怎么获利落袋是最重要的事情。基本假设是在获利的交易中，你根本不知道市场会向你操作的方向移动多远。市场很少之上或之下。一般来说行情上涨后会回跌，吃掉涨势的一部分，反之亦然。挑选行情最可能停止的时间点是一个重要的能力。我们可以用减码的方法锁定部分利润，让自己处在没有风险的机会状态中，那么你根本不会感受到惊慌、压力或焦虑。

每笔交易的每一部分在你获利落袋后，都会强化你认为自己是长期赢家的信念，所有数字最后都变得更协调，你对自己长期获利能力的信心会变得更坚强。

⑤根据样本规模交易。一般交易者在情感上对最近一次交易的结果都抱着非生即死的态度，如果交易获利他会高兴的进行下一笔交易，如果交易亏损，他会开始质疑自己的优势是否有效。你可以利用根据样本规模交易的方法补救市场波动基本动态的微妙变化，仍然维持长期获利，你的样本规模必须大到能够让你变量经过公平而适当的测试。

3、在建立交易体系之后，要检视自己，并利用自律技巧把注意力重新放在你的目标上。每次你注意到自己的思考不符合这些事实或原则时，要承认其中的冲突。不要设法否定对立力量存在的事实，这些力量只是你心理因素的一部分。可想而知，这些力量会努力主张自己所代表的事实。碰到这种情况时，你要正确的把注意力放在你希望达到的目标上，如果你的目标是客观思考、打断联想的过程（以便你可以留在当下机会流程中），并且克服担心犯错、亏损、错过机会和赚不到钱的恐惧，你就可以不再犯错，会开始信任自己，也会十分清楚自己需要什么。