力压巴菲特，战胜索罗斯，盈利之王西蒙斯如何一步步封神？

在近代金融史上，普通交易者一定听说过价值投资之父巴菲特，金融大鳄索罗斯，但极少有人听说过西蒙斯，我们先来看一份超炫简历吧。

詹姆斯 西蒙斯（james simons），23岁加州大学博士，24岁哈佛数学系教授，40岁创立投资基金，45岁成立文艺复兴基金，2019年世界富豪排行榜第44位，个人资产190亿美元。

西蒙斯有多强？

从1989年到2009年，他所领导的文艺复兴基金平均收益35%，年化收益60%，同期超过索罗斯和巴菲特12%。在2008年金融危机时回报率高达80%，而2020年美股百年一遇的大暴跌中，巴菲特亏损近400亿美元，桥水部分基金传出清盘谣言时，西蒙斯旗下基金收益率却大涨39%，至此，西蒙斯彻底从隐藏富豪埋头赚大钱的神秘桃花源中，开始走入公众视线。

西蒙斯有多神？

巴菲特价值之神，世人皆知，索罗斯锋芒外露，无人不晓，但西蒙斯就如一名隐居的世外高人，过着淡泊名利的生活，不出书，不聊哲学，不讲鸡汤，不做宣传，基本不接受采访，不上电视，而它的文艺复兴基金总部，就如神秘桃花源一样，远离喧嚣的华尔街，隐藏在纽约长岛一角，这里绿树成荫。

250多名工程师，其中有62名数学博士带队，与其它物理学家，天文学家与巨大的地下数据处理库一起日夜处理着数亿的数据，每天进行着上万笔的短线及高频交易。

最为外界称奇的是，作为一家金融投资基金，文艺复兴团队的组成，基本没有商科金融出身，而是清一色数学物理家，或者编程专家。那么，西蒙斯是如何一步步打造自己的独特王国，到最后管理700亿美元资产的呢？

我们一起来看看他的传奇人生。

从学霸教授到基金经理，再加十年探索期

从学霸到哈佛教授，中间还为美军方国防部工作过几年，年近40的西蒙斯遇到了中年危机，他刚与小他14岁的新婚妻子结婚，同时还要抚养3个孩子，没有人的中年是轻松的，天才教授也不例外。也许，正是压力变动力，西蒙斯决定弃学从商，开始用自己的数学能力研究股票与期货，试图从中找到盈利圣杯。但成功的路永远不是一帆风顺的，从探索之初，到稳定盈利，他也用了整整十年。

下面我们一起看看他的十年量化探索之路：

1基本面建模

1978年，西蒙斯正式成立自己基金公司，开始对股票与期货做量化建模。与大部分人一样，他们也是从基本面入手，用宏观经济数据及股票基本数据建模，但后面出现过大幅亏损，最终西蒙斯彻底放弃了基本面建模法。

2技术面+主观交易建模

在第一次失败后，西蒙斯也与合伙人尝试过主观交易加技术分析建模结合，公司开始大幅盈利，但最终由于合伙人在国债期货上亏损加仓，他们基金亏损40%。

3日线数据建模

和所有优秀交易者走过的路一样，任何一种盈利模式，都经历过无数次的失败。这几次的经历，让西蒙斯变得更为专注纯粹的数据，他开始想尽办法买到金融市场从成立开始所有品种的所有日线数据，然后再根据马尔科夫链和随机微积分方程，来对日线建模，找到日线及买卖点。那可是80年代末，新中国都还没有成立证券市场，电脑对很多人来说，完全是科幻世界产物。

4短周期数据建模

日线建模打开了西蒙斯的思路，但仍没有给基金带来稳定的收益，资金曲线上下波动，这里公司引进了一名优秀的编程专家，在他的建议下，将日线数据开始全部换成日内小周期数据，同时加大交易次数，通过大数法则，效果立即显现。

一路探索，十年时光已过，从此开始，西蒙斯基金年年盈利，所向无敌，1989年管理的2000万美元，到2020年已达高达700亿美元！

那么，西蒙斯团队发现的金融交易的圣杯到底是什么呢？对我们普通交易者又有什么启示呢？我们下期再深聊。