流动性级别下的高概率交易策略
市场在价格突破后如何进行下一步交易？是趁势追击还是冷静分析等待回调？想必这是广大交易者迫切想要知道的问题之一。将在本文中为大家分享自己对结构性突破后交易的策略。
如果你是一个自主交易者，这篇文章将有希望提高你对“价格位置”的理解，在图表中考虑关键区间出现的交易机会。它们被称为“流动性级别”。了解如何在这些级别之间进行权衡是非常重要的。毕竟，技术分析的基础就是寻找和利用这些级别级。
此外，交易者最常见的陷阱之一就是无法选择合适的“价格位置”进行交易，无法确保有足够的风险回报。
什么是流动性等级
对于需要完成大额订单的大型机构和交易商来说，找到足够的流动性是绝对必要的。一个市场的流动性对市场价格的波动性有很大影响。当这些大公司在市场上建仓时，他们的目标显然是尽可能以最好的价格申报。然而，考虑到他们所处“位置”的规模，他们需要找到足够的反作用力来完成他们的订单，这是关键，以最小的价格变动量。
如果一个大玩家在一个流动性较低的领域进入市场，产生的波动性将对其获得的平均价格产生负面影响。较低的流动性通常会导致市场更加动荡，并导致价格剧烈变化；另一种情况是，如果同一个交易员在一个流动性高得多的区域进行交易，它通常会创造一个波动性较小的市场，在这个市场中价格不会像以前那样剧烈波动，因此确保了进入的整个头寸有一个更好的平均价格。
那么，我们在哪里找到这些级别呢？止损指令在何处下达。你认为“狩猎止损”这种古老的概念从何而来？自然是大型机构交易方必须进入市场的流动性领域，因为他们的目标是积累主要头寸。这些领域总是会吸引投资者的兴趣，因为那里存在流动性，因此它们可以通过降低滑点风险获得最佳平均价格。
流动性水平的产生是最初供需失衡的结果，这种失衡形成了我们通常所知的高波动或低波动。随着越来越多的参与者在市场中建仓，市场参与者将使用这些级别作为他们设置止损的历史参考。当这些水平被重新检测时，就会做出决定。这里的二元结果可以是级别的突破或回到平均级别的逆转。
作为一个经验法则，除非弹回达到先前高位/低位的50%回调，否则要对低质量流动性水平保持高度警惕；对某级别的弹回越强烈，它坚持再次测试的机会就越大。就我个人而言，我总是喜欢看到一个弹回通过一个新的周期高点或低点从而形成一个结构突破。
其他因素，如聚集、市场状况(风险开启/关闭)、较高时间框架内的市场结构、经济数据，也将在决定该区间是否会继续发挥作用，而你肯定希望把所有这些因素都作为你计划的一部分。然而，正如我将在下面的例子中展示的那样，重新测试之前已经成功地转变为市场结构突破的流动性区间的力量，往往是可以利用的优势。
当交易流动性级别包括时间因素时，人们必须注意到其他细微差别。如果流动性区域的创建和第一次重新测试之间的分离是在过多的天数/周之后(取决于你的交易时间)，那么随着市场环境的演变和指令的撤销，该水平可能不会像过去那样占据同样的权重。与此同时，如果你发现附近有两个或两个以上的流动性级别——多重利率水平的聚集——市场参与者将倾向于在最极端的水平下设置止损单，所以要注意这一点。
欧元/美元示例：交易流动性级别
测试结果一目了然，在市场结构突破的前提下进行买卖交易，成功的几率(蓝线)要比在市场结构占主导地位的情况下(红线)大得多。如果你只在蓝色的流动性水平上交易，就像我一开始建议的那样，最大的成功率甚至可以达到（风险回报2:1情况下）7次交易中6次盈利。喜欢就关注：一点通咨询 公众号！
此外，将其他因素结合起来，比如在较高的时间框架内与市场的主导周期进行交易，与基本面保持一致，机械的风险管理，对风险事件的意识，那么这一交易策略很可能成为一个完美契合你个人交易风格的策略。