MACD背离模型功能的理解
MACD指标详解
概述：
MACD指标又叫指数平滑异同移动平均线，是由美国人查拉尔·阿佩尔（Gerald Apple）于1979年所创造的研判股票买卖时机、跟踪股价运行趋势的技术分析工具。
DEA线： DIFF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线：DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线
参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数，一般为12、26、9
通达信软件MACD指标源码：
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);{ 输出DIF:收盘价的SHORT日指数移动平均-收盘价的LONG日指数移动平均}
DEA:EMA(DIF,MID); {输出DEA:DIF的MID日指数移动平均}
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;{ 输出平滑异同平均:(DIF-DEA)*2,画彩色柱状线，数据为正向上画红色线，为负向下画绿色线}
用 法：
1.DIFF向上突破DEA，买入信号。
2.DIFF向下跌破DEA，卖出信号。
3.DEA线与K线发生背离，行情反转信号。（背离：就是在一段时间内DEA线趋势向上或者向下时，而K线趋势则与它正好相反时就是“背离”。例如：当DEA趋势线向上时↗ 而K线的趋势则向下↘说明行情即将向上反转应该买入；或者当DEA在一段时间内趋势线向下时↘ 而K线的价格趋势尽管还在向上↗但此时就应该时刻小心行情即将向下反转应该准备卖出。）
4.分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号；由绿变红，买入信号
一、 MACD指标的原理和计算方法
（一）MACD指标的基本原理
平滑异同移动平均线MACD，是一种利用短期均线与长期均线之间的聚合与分离状况，对买进卖出时机进行研判的技术指标。
MACD的原理是运用两条不同速度（短期与长期）的平滑移动平均线EMA,来计算两者的正负差DIF（又称离差值），再由DIF的多日平均计算出MACD指（也称为异同平均数DEA、离差平均值DEA）。经过双重平滑运算，便可较好的“过滤”出买卖信号。
把离差值和离差平均值画在以时间为横轴、以MACD为纵轴的坐标上，通过观察离差值和离差平均值的方向、绝对位置和相对位置关系，把它们的同向、异向和交叉作为买卖信号的提示。为使买卖信号更直观，还可以将离差值减离差平均值之差向时间轴引垂直线，得到BAR柱状线。
这样，根据移动平均线原理发展出来的MACD，既可以去除掉移动平均线频繁发出假信号的缺陷，又可保留了移动平均线趋势性、稳重性、安定性等特点。在国内外证券市场上，MACD也被证明是一种较为有效的研判股票买卖时机、跟踪股价运行趋势的技术分析工具。
（二）、MACD指标的计算方法
MACD指标是由正负差（DIF，离差值)和异同平均数（DEA，MACD,离差平均数）两部分组成。其中，DIF是核心，DEA是辅助。
DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢速平滑移动平均线（EMA2）的差。
MACD在应用上，首先计算出快速平滑移动平均线（即EMA1）和慢速平滑移动平均线（即EMA2），以此两个数值，来作为测量两者（快慢速线）间的离差值（DIF）的依据，然后再求离差值（DIF）的N周期的平滑移动平均线DEA（也叫MACD、DEM）线。
指数平滑：
指数平滑其实是加权平均的一种延伸。与加权平均相比，有两个主要的区别：
（1）指数平滑考虑的时间区间是从当天到以前的每一天。加权平均是有时间参数的，时间区间是有限的。
（2）指数平滑的权重是递减的，有平滑因子具体体现递减的程度。
具体公式：
当天的EMA =前一日EMA× （1-α ） ＋今日收盘价P× α
其中， α是平滑因子，要求0《 α《1
计算涉及到EMA的初值，也就是计算的第一个EMA的值。一般以收盘价代替EMA的初值。
EMA1=P1
EMA2= （1-α ） P1+ α.P2
EMA3= （1-α ）[（1-α ） P1+ α.P2]+ α.P3
= （1-α ）（1-α ） P1+ （1-α ） α.P2+α.P3
下面，以现在流行的EMA1的参数为12日，EMA2的参数为26日，DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程：
1、计算移动平均值（EMA） 12日EMA的算式为：
EMA（12）
=前一日EMA（12）×11/（12+1）＋今日收盘价×2/（12+1）
26日EMA的算式为 ： EMA（26）
=前一日EMA（26）×25/（26+1）＋今日收盘价×2/（26+1）
应该说明的是，以上两个公式都是指数平滑公式，平滑参数分别是2/13，2/27。计算涉及到EMA的初值，也就是计算的第一个EMA的值。一般以收盘价代替EMA的初值。
2、计算离差值（DIF） DIF=今日EMA（12）－今日EMA（26）
3、计算DIF的9日EMA 根据离差值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆，此值又名DEA或DEM。 今日DEA（MACD）
=前一日DEA×8/（9+1）＋今日DIF×2/（9+1）
理论上，在持续的涨势中，12日EMA线在26日 EMA线之上，其间的正离差值（+DIF）会越来越大；反之，在跌势中离差值可能变为负数（—DIF），也会越来越大，而在行情开始好转时，正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值（±DIF）与离差值的N日平均线（N日EMA）的交叉信号作为买卖信号的依据，即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外，MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线，其公式为：BAR=2×(DIF－DEA)，我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。
离差值DIF和离差平均值DEA是研判MACD的主要工具。其计算方法比较烦琐，由于目前这些计算值都会在股市分析软件上由计算机自动完成，因此，投资者只要了解其运算过程即可，而更重要的是掌握它的研判功能。另外，和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，MACD指标也包括日MACD指标、周MACD指标、月MACD指标年MACD指标以及分钟MACD指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日MACD指标和周MACD指标。虽然它们的计算时的取值有所不同，但基本的计算方法一样。
在实践中，将各点的 DIF和DEA（MACD）连接起来就会形成在零轴上下移动的两条快速（短期）和慢速（长期）线，此即为MACD图。
二、MACD指标的一般研判标准
MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线及红、绿柱线状况和它们的形态展开。一般分析方法主要包括
（1）DIF和MACD值及它们所处的位置
（2）DIF和MACD的交叉情况、
（3）红柱状的收缩情况
（4）MACD图形的形态
从这四个大的方面进行分析。
（一）DIF和MACD的值及线的位置
1、当DIF和MACD均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）并向上移动时，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；
MACD背离模型功能的理解
DZ大钟 2018-05-26 21:10:22
先回顾下我们前面发的MACD背离模型：大家可以看前面5月13日的文章《原创再发：经过量化的MACD背离模型，5年老粉丝都在用》。
MACD背离模型用了好多年，我自己是深有体会的，当我前面把MACD背离模型发出来之后，其实也有几个粉丝问到了一些问题，比如顶背离之后可能会继续上涨，底背离之后可能也会继续下跌，怎么处理？我当时没有解答，因为我们在之前就计划好了，要对MACD背离模型的功能做一个介绍。没有把功能介绍写在前面，而是放到最后，这有我的意图，先了解图形，有个初步的体会，再介绍功能，然后体会和功能之间会不会有反差？
我估计大部分粉丝看了MACD背离模型之后，第一反应，就是觉得MACD背离模型是用来逃顶的，看到有顶背离就卖出，这点可能是最大的反差。按功能的重要性，我给它们按先后顺序排列：
首先最大的功能是：防止买入大级别顶背离股，这点可能大家都会有点意外。作为一名股票投资者，回避大跌风险应该是第一位的，所以学了这个技术之后，首先是为了判断股票是否处于大的顶背离结构中，如果有，就回避该类股票。
其次是融券交易功能，当然这个功能在A股市场其实就是鸡肋，好像很少听到有人做融券交易的，可能是我孤陋寡闻。如果在融券功能较为完善的市场，有较大结构的顶背离，并且出现叠加，做融券卖出的胜率还是比较高的。
再次是底背离买入功能，股票在长时间下跌之后，出现底背离，我认为可以买入博反弹。但是也有条件，最好选择120分钟以上的叠加底背离，为什么？因为120分钟以上级别叠加可以反弹至120日线上方，幅度足够大。
最后是高抛低吸功能：在做中线过程中，有时候出现级别较小的顶背离，又逢大势也不好，适当在顶背离确认之时减仓部分，等达到顶背离调整位置之后，补回原有仓位，我觉得该功能慎用，不是该功能不好，而是人的劣根性，跌了希望跌的更深，跌了之后，一快速上涨又不敢追回，最后导致踏空。
竟然没有把顶背离卖出功能排在里面？在走势出现首次顶背离的时候，有可能会跌，也有可能不跌，所以我并没有依赖背离模型来判断是否卖出。有句话叫做“趋势大于动能”，其实MACD背离，应该算是动能不足，上涨动能不足或者下跌动能不足，但是如果上涨或者下跌的趋势还在，就应该尊重趋势。以上是我对MACD背离模型功能的理解，供大家参考。
MACD背离模型续篇：叠加背离计算方法
DZ大钟 2018-05-25 14:59:02
继续更新：上次也有粉丝问道，顶背离产生之后，不跌怎么办？
从顶背离产生的原因来看，顶背离是由抛压过大导致的，大盘强势转好的情况下，这个抛压变小，确实顶背离有可能被暂时忽略，继续往上，有可能形成顶背离叠加，底背离也是同理，也有可能形成叠加，背离叠加的计算方法，是背离模型的最高级用法，注意背离叠加与连锁反应的不同之处，叠加是横向串联，连锁反应是嵌套。
如果背离被忽略后没有叠加，即形成背离后的继续上涨或下跌，对应MACD的DIF值同时有新高或新低，那前面被忽略的背离大概率会秋后算账，只是目标还是原来的那条均线，举例前面顶背离调整目标为120日线，被忽略后，顶背离没有叠加，那这次调整的目标还是120日线，只是这个时候120日线已经上升了很多了，底背离也是这个道理。（这段话需要多看几遍，说的是顶/底背离形成后，继续上涨的DIF值创了新高/低，即后面没有再次形成背离）
下面我们重点讲背离叠加的计算方法，以股票XXXX来举例，底背离同理，不再举例：
以上股票共有3次顶背离，我们粗略的估计，一次顶背离是调整到120均线，二次顶背离是调整到240均线，三次顶背离是调整到480均线，上面那条橙色的均线就是480均线。底背离同理反弹。那么一般情况下，二次顶背离的情况还是比较常见的，什么级别产生二次顶背离，就调整到该级别的240均线。