简放｜读书笔记：用概率思维看待所有交易（20200516）

前言

简放的成长，其实离不了一种能力，就是阅读能力。我每天读书一小时，坚持了数年。经常读书，不仅仅会汲取知识养分，开阔视野，更重要的是，会沉淀内心。我曾经断断续续的发过一些碎片化的读书笔记，得到了很多伙伴积极的反馈，认为很有帮助，很有启发。

从今天开始，我启用这个号记录我完整的读书历程，我不是为了写而写，你看到的就是我日常真实所做。这个笔记之中，会是我理解了的精华摘录，也会融入我的感悟。我希望通过这个笔记，可以为更多的朋友，打开一扇通往更多“可能性”的大门。

2020年5月1日

1、市场分析会找出所有市场参与者的集体行为形态。在类似的情况下，个人会一再作出同样的行动，从而产生可以观察的行为形态。同理，由个人组成的团体彼此互动，日复一日，也会产生一再重复的行为形态。

2、交易者可以利用趋势线、移动平均线、震荡指标或者反转指标等成千上万种分析工具找出这种集体行为形态。每一种分析工具都采用一套标准，辨认出一种行为形态的界限，这种标准和辨认出来的界限是交易者已知的市场变量。交易者的分析工具是已知的变量，让交易者在任何交易中占据对其有利的成功概率。

简放感悟    技术分析，分析的基本都是人的行为，因为心理作用，人的行为有重复性，从而形成有概率优势的量价形态。将交易建立在这种形态上，就占据了有利的成功概率。

3、同时，交易涉及很多未知的变量，这些变量会影响交易者可能辨认出来或当成优势的任何特定行为形态的结果。交易时，未知的变量是所有可能进场交易的交易者。任何时候每笔交易都对市场有所贡献，意思是，根据行情高低的信念进行的每笔交易都对当时展现的集体行为形态有所贡献。

4、大家事先不知道他人的行为如何，也不知道他人的行为对这笔交易有什么影响，因此，这笔交易的结果不确定。事实上，任何人决定进行的每一笔合法交易结果如何，多少都受其他市场参与者的后续行为影响，使所有交易的结果都变得不确定。

简放感悟     有概率优势并不代表100%会成功，同样会有很多未知变量影响交易结果，一切皆有可能。所以，从心理上也要接受失败的可能性，一旦走势与交易相悖，市场证明了你是错误的，就应该立即退出。

5、我们可以采用所有的工具分析市场的行为，找出代表最大优势的形态。已知和未知的变量会不断流动，产生一种概率环境。

6、根据概率思考了先决条件是你必须接受风险，因为如果你不接受，风险出现时，你会不想面对你不接受的可能性。当你训练自己的头脑，根据概率思考时，表示你完全接受所有的可能性。内心没有抗拒也没有冲突，而且你总是会采取行动。把未知的力量考虑进去。

7、交易者学会根据概率思考后，会对自己的整体成功很有信心。因为他们决心进行符合优势定义的每一笔交易。他们不会设法挑选他们认为、假设并相信会发挥作用的优势，再根据这种优势行动。也不会因为任何原因，避开他们认为、假设并相信不会发挥作用的优势。

8、当你完全接受每一种优势都不确定，每一个时刻都独一无二时，你就再也不会为交易烦恼。此外，你也就再也不会犯所有典型的交易错误，从而拖累你长期获利的可能性，并且摧毁你的自信心。

9、只要正常的把交易定义为概率游戏，那么对任何交易结果的情感反应，会和投掷钱币时预测正面会向上，却看到反面向上时预测错误的感觉一样。因为投掷钱币的结果是随机的，如果你相信结果是随机的，你期望的自然也是随机的结果。

10、随机暗示至少有某种程度的不确定性，因此我们相信随机的结果时，暗示着我们接受自己不知道结果如何的观念。当我们事前接受不知道事件结果如何的观念时，会使我们保持中立和开放的期望。

11、如果你对市场行为不是抱有中立和开放的期望，而是抱有清楚、明确或僵化的期望，也就是不切实际的期望，可能会给我们造成伤害。我把不切实际的期望定义为不符合从市场观点看出的可能性。如果市场上的每一刻都独一无二，任何事情都可能发生，那么不能反映这种可能性且没有限制的期望就是不切实际的期望。

简放感悟     成为一个优秀的交易者的基础，是建立概率思维看待所有的交易，既可以利用概率优势，又可以坦然接受小概率的失败，内心坦然，毫无抵抗。