《交易系统》6.“三重滤网”

三均线系统

回测进出场规则和资金管理，设其它两项不变。

交易品种：去掉了收益最大和收益最差的品种又去掉部分僵尸品种后，对40个品种进行组合回测。之所以去掉最高和最低收益品种，是防止回测结果被“两个极端”左右，造成结果失真。

时间级别：日线级别（2005年5月9日—2021年6月10日）；

进出场规则：当10日线与30日线 同在180日线之上并形成金叉时做多，死叉平多；当10日线与30日线同在180日线之下并形成死叉时做空，金叉平空；

资金管理：固定20%仓位，采用合约价值确定头寸规模；

设2%%手续费，1跳滑点，回测结果如下：

评估分析：

具备正向收益预期；

胜率42.1%，盈亏比2.27，因为通过大均线进行了方向过滤，所以止损频率大大降低；

权益最大回撤24.48%，年化单利收益率10.73%，因为大均线过滤原因，导致信号减少，最大回撤与收益率也相应减少；

年化单利收益率/权益最大回撤率，过低；

收益率/风险率=2.3，还不错；

夏普比和索提诺比，与其他系统相比，不高；

其他评估指标不再细说。

其它不变，将资金管理更换为增量法，回测结果如下：

权益最大回撤25.39%，与原资金管理方法基本持平，年化单利收益率提高至16.22%，远超出原10.73%。

综合来看，三均线系统胜率提高，但交易信号减少，权益回撤与收益率都有所降低。