【寻找圣杯-第17期】股市投资必备：构建简单实用的量化交易 趋势交易的价值投资策略
接下来，废话不多说，开始分享本人所构建的这个量化交易策略，请大家自己品用。
1、投资品种的选择和仓位的控制
首先，投资品种分为三大块：现金管理、中长线投资、短线投资。现金管理主要是要进行活期理财，中长线投资主要是投资基金和股票，短线投资主要是期货。对于仓位的比例分配和策略用下图来进行展示。
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将仓位根据市场的高估和低估不同，主要进行现金类和基金的仓位比例进行调配。目前，市场正处于低估期，所以分配的仓位比例是：现金15%，ETF和LOF基金65%，股票15%，期货5%。对于目前基金65%的分配，可以分配境内指数和行业ETF比例为45%，境外指数ETF或LOF分配比例为20%。
2、股票和基金仓位的调整策略
对于股票和基金的仓位，需要进行不断调整，我构建了一个简单实用的调整策略，如下图。
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从这里大家可以看得出来这个仓位的调整策略是蛮简单的，概况起来就是：估值低的时候，就慢慢加仓；估值高的时候，就慢慢减仓。
3、多空趋势对仓位影响
对于K线多空形态的判断，采用这样的简单策略：股价>MA12>MA16>MA20>MA24，为多头；股价<MA12<MA16<MA20<MA24，则为空头；除这两个外，就是不确定多空。然后，依据多空形态走势，来进行一定的趋势交易，概况来讲就是多头形态时该品种仓位加至120%，空头形态时该品种仓位减至80%，如果多空难说不确定，则保持100%仓位。用下图来表示。
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4、中国股票和基金的仓位分配
接下来，将上面所说的策略进行运用。
在文章（【寻找圣杯-第16期】股市投资必备：价值投资长牛白马公司股票池和相应基金汇总），我找到的中国价值投资长牛白马股公司包括：
二，汇总各个股票的财务数据，主要以PS（TTM）数据对照该股票过去长时间的正常水平PS（一般可以设置为过去3到5年内的相对低位值）来进行估值偏差评判。
三，根据该股票市值占所选的所有公司市值之和的比例来确定该股票的“仓位-原始”。
四，根据上面提到的“股票和基金仓位的调整策略”来确定“估值影响系数”。
五，根据2019年相对于2015年的营收增长倍数，来得到“倍数^1/4”这一列。
六，根据上面提到的“多空趋势对仓位的影响”策略来确定“多空影响系数”这一列。
七，“仓位-中间换算”=“仓位-原始”ד估值影响系数”ד倍数^1/4”ד多空影响系数”。
八，“仓位-最终”=“仓位-中间换算”/ Sum(“仓位-中间换算”)。
九，将同一行业的仓位进行汇总，然后选取跟该行业相关度最高的ETF品种进行投资，如互联网行业就可以选择$中概互联网ETF(SH513050)$，消费行业就可以选择$消费ETF(SZ159928)$，医药行业就可以选择$医药ETF(SH512010)$。
好了，这样就可以完成不同品种的仓位比例分配了，如下图所示。
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5、海外股票和基金的仓位分配
按照跟上面一样的方法，进行海外股票和基金的仓位分配，在此不再赘述。最终的结果如下图：
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6、总结
本文主要是总结分享本人所构建的简单实用的量化交易+趋势交易的价值投资策略，并将该交易策略在选出的价值股票和基金中进行运用。如果大家觉得不错，麻烦请点个赞吧！