StormTrend暴风趋势 / 四六文摘

一、什么是策略？什么是EA？

策略是一个抽象的概念，一般指的是交易模型。而EA是策略的一种载体，例如把某突破策略具体化成一款EA，我们就可以通过这款EA实现突破交易了。有的时候，是可以把“策略”=“EA”的。不过策略的用法更广，例如我们得到一个观摩/信号，我们会问“什么策略的啊？”，就是就是在问，该观摩/信号用的什么交易模型/手法。

二、突破策略和ZigZag

突破策略是一种非常常见的策略，不管是在手工还是在EA中，应用都非常广泛。操作思路就是，突破前期的阻力位后进行开单。突破策略最核心的难题就是阻力位的判断，对于EA来说，阻力位判断的好，可能就是一款盈利的EA；阻力位判断不好，复盘都是亏损的。

阻力位的判断的方法有很多，例如根据箱体，布林带，均线通道，切线，ZigZag指标等等。

突破策略一般常用于头皮EA和趋势EA。头皮EA比趋势EA更加常见。头皮EA中，突破策略的逻辑就是突破阻力位后，赚一点点就跑了，一般都带有移动止损。但头皮策略很容易受到滑点等交易环境的影响，实盘效果会大打折扣。

今天我们讲到的StormTrend暴风趋势就是利用突破策略开发的趋势EA。平均持仓时间23小时，以黄金为例，最新参数止盈1500点（Point），对不同平台的环境适应能力很强

ZigZag其实在EA交易中会经常使用到的，是突破策略的常客。由于ZigZag主要用来判断前期K线的极大点和极小点，ZigZag也经常用来做动态止损。

Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。最小价格的参数改变需要在定单中从新的'Zig' 或 'Zag' 线中确定百分比。这个指标可以消除价格点的改变，分析的价值少于给出的价值。因此，Zigzag指标只反映明显的变化。其主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。多数情况下，我们使用之字形很容易感知到价格点，最重要的是它能够显示其转换和改变

三、StormTrend暴风趋势的策略原理

1、寻找最近的5个ZigZag高低点阻力位，并存储

通过ZigZag指标我们可以很容易的获得过去的若干根K线的极大点，极小点。但是这些极大点和极小点，并不都满足我们的要求。我们需要进行筛选。得到我们想要的高低点阻力位。

大于当前价格1/3倍的“最小挂单距离”的极大点是高点阻力位。其中“最小挂单距离”是参数值可以设置；

小于当前价格1/3倍的“最小挂单距离”的极小点是低点阻力位。其中“最小挂单距离”是参数值可以设置；

我们进行判断的K线数量是有限的，找到符合要求的5个高低点后，将不会再进行判断。如果K线判断完，找到的高低点不满足5个，也不会再进行寻找。

找到高低点后，将数据存储起来备用。存储的目的就是为了避免重复的计算，默认每天计算一次就行了。数据的更新频率根据参数“更新频率”来设置，默认是D1，也就是一天更新一次。

2、读取存储的高低点，进行挂单

得到存储的高低点数据，我们就可以进行挂单操作了。不过我们还需要再进行最后一步筛选，就是判断当前价格与高低点的距离。挂单价格距离当前价需要大于“最小挂单距离”，才能挂单成功。

挂单的数量我们也可以限制的，可以允许最多挂1单，也可以允许最多挂5点。挂的单数越多，相对风险也就越大些。

3、止损止盈

StormTrend暴风趋势挂单挂好后，每天会更新一次挂单，周五夜间会删除全部挂单。除此之外不会再进行任何操作。

也就是说只要挂单成功开单，完全根据止盈止损出场。可以这样说，StormTrend是一款纯概率EA。盈亏比就是止盈止损的比。

四、StormTrend暴风趋势的参数介绍

市面上的经纪商基本上都是5位报价的经纪商，以EURUSD为例，当前bid价格是1.21929，小数点后保留了5位，该平台都是5位报价的经纪商。下面的介绍，都是针对5位报价的经纪商。

平台商的最小波动单位是点point，例如价格由1.21929上涨到了1.21940，我们就说上涨了11点。参数设置中设置的点都是指的point。

=========介绍=========

版本：当前版本号

适用品种：XAUUSD,USDJPY,GBPUSD,EURUSD，除了这几个品种，其他的大家也可以多尝试。每一款EA都没有说固定只适合哪几个品种，主要得看玩法和思路，这个需要大家多开发。

适用时间轴：我的MQL5信号是用的H1，附件中的set文件也是针对H1的。不过M15应该也可以，大家可以试试，优化优化参数看看。

参数与教程链接：本文的链接

MQL5信号：信号链接

=========订单管理=========

允许开多单：允许开多单，这个其实可以用来人工判定方向。比如你觉得行情应该会长期上涨，那就可以设定：只做多，不做空。

允许开空单：允许开空单

允许的滑点：0就是不设置滑点

止损点数：订单的止损

止盈点数：订单的止盈

魔术码：魔术号码，订单识别码，

订单注释：每一笔订单上的注释内容

=========资金管理=========

自动手数：自适应手数，手数根据账户资金增加而增大。值为true时启动

风险系数：风险系数越大，开仓就越大

固定手数：自动手数为false时有效

最小手数（自动手数下有效）：自动手数时，计算的自动手数小于该值时，使用该值。

最大手数（自动手数下有效）：自动手数时，计算的自动手数大于该值时，使用该值。

=========挂单设置=========

更新频率：多久更新一次ZigZag高低点的数据

最小挂单距离：就是挂单距离当前价，不能小于该值。

挂单偏移：挂单的位置和高低点的偏移。例如ZigZag的一个高点是1.45789，如果偏移是-789，那么多单挂单就挂在了1.45000。挂单偏移值越大，则挂单与当前价越远。

最大挂单数量（1-5）：ZigZag指标有多个高低点，也就是是有多个阻力位，这里设置的是，单方向最多挂几个挂单。

=========ZigZag指标=========

ZZDepth：用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。

ZZDeviation：用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。默认值是5，也就是说如果

A)当前高点>上个高点 5 ,或者

B)当前低点<上个低点 – 5的情况下，则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。

ZZBackstep：用于设置回退计算的Bars的个数。

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四、StormTrend暴风趋势的复盘

StormTrend暴风趋势我只做了一个复盘，用的是XAUUSD_New.set这个参数，这个参数是我发布EA时，最新调的一个参数，在附件中有。附件中其他的参数都是旧的参数，也就是我信号使用的参数。从复盘图可以看出最近几年的盈利有点放缓，不过根据近3年信号来看，依然是可以保持盈利。如何提高盈利性能，大家可以自行优化优化。如果这个EA下载量很多，使用的人数很多，我会考虑对策略进一步优化，因为这个EA总体来说还是挺不错的。关于其他的品种大家自己复盘，复盘也还行吧。下面我想讲讲复盘和实盘的区别。

1、什么是复盘。

复盘就是拿历史数据在MetaTrader软件上测试自己的EA。EA有了，MetaTrader软件有了，历史数据从哪来？

2、关于历史数据，我们需要知道

历史数据的来源：我们想在A平台使用StormTrend，想先用A平台的历史数据复盘测试下。但是A平台今年刚成立，成立以前的历史数据都不是它自己的。而且只有D1和W1的数据。这是没法满足我们的要求的。举这个例子就是为了引出：我们复盘用的历史数据一般都是第三方的，不是自己本平台的。

数据的精度：我们在实时交易时，每一tick都有一组数据，每一秒又有多少tick，数据是海量的。只有傻子才会保存这些数据。有一些服务商，会保存一些关键性的数据，然后再借助这些关键数据生成99.9%精度的tick数据。这个99.9%的数据精度，对于绝大多数普通策略已经完全够用了。但是测试头皮策略会差一些。

3、什么是拟合

给你两个点，你用一个直线穿过这俩点，就是拟合，而且是适度的拟合。如果你的直线穿歪了，那就是欠拟合；如果你的用曲线穿过这俩点，就是过度拟合。

其实我们做交易就是在做拟合。大家所研究的历史K线就是给定的样本点，大家脑中思考的策略，就是“拟合方程”。

如果你开发了一款EA，它复盘是不稳定的或者亏损的，那么你的EA是欠拟合的；说明拟合的还不到位。

如果你开发了一款EA，它复盘是稳定盈利的，那么你的EA是适当拟合或者是过度拟合的；

这就意味着：如果一个复盘稳定盈利的EA，也很有可能是过度拟合导致，这样的EA，在实盘中表现会很糟糕。

4、如何判断一个EA是过度拟合还是适当拟合的。

拟合这个概念在神经网络算法中很常用，关于模型拟合程度地判断，是有着很专业的判断标准的，但是不适合绝大多数不同神经网络算法的交易者。我只能把我的经验告诉大家，方便大家做出更好的理解和判断。

策略是否好理解。

策略是否简约，而不是大量的过滤器堆积。

策略是都具有较为普遍的适用性。

策略参数是否有较高的弹性，就是参数不会变一点点就对EA效果产生非常大的影响。

开发时，是否先根据部分样本数据进行策略开发，开发结束后，用另外一部分样本数据进行验证。

也欢迎大家补充。

五、StormTrend暴风趋势的信号分析

1、100%算法交易：说明没有手工单，全是EA交易。如果账户的整个生命周期有手工单，则算法交易将<100%.

2、盈利交易34.3%，亏损交易65.7%。说明StormTrend是一个低胜率EA。（StormTrend是一个高盈亏比EA）

3、交易活动48.2%，中规中矩，说明经常有单。

4、最大入金加载8.9%，风险控制的相当不错了。入金加载的意思就是你的总入金被占用了多少的意思。一般来说，入金加载越大，说明风险越大，一不小心就会爆仓。像很多马丁策略，和重仓策略，最大入金加载都会大的惊人，他们都是游离在爆仓边缘。

5、最大跌幅，28.6%。就是最大净值回撤，中规中矩。注意：mql5的最大回撤统计是宇宙最精准的，由于太过真实也导致了很多人不敢把信号挂到mql5。其他的我就不多说了，要么统计的是余额回撤（没有意义），要么统计不精准，例如真实最大回撤是60%，有些跟单网站，显示10%。关于净值回撤的统计，其实是挺麻烦的，如果想做到精准统计，最完美的方式就是实时统计，不过这多浪费资源，怕信号社区服务器烧不起，都得倒闭。一般的做法就是1小时统计一次，或几小时统计一次。一天统计一次的就过分了。

6、6天内获得80%的增长。这相当于信号整个生命周期981天中的0.61%天。这句话的意思就是整个交易的生命周期，在赚钱的时间很少，绝大多数时间都在打平或者亏损。这个对于普通交易者很难受，StormTrend本身也是一个低胜率EA。不过，也不用太过惊讶，因为这就是所有交易的现状。除非你玩马丁，爆仓前基本每月都在赚钱。

7、每周交易20单，单不多。

8、平均持有时间23个小时。这个持仓时间让人舒适，可以大幅降低平台商环境的影响。