萨缪尔森经济学方法的危险
萨缪尔森经济学方法的危险
保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson）于2009年12月13日逝世，享年94岁。半个多世纪以来，他一直是经济学界的大人物，在某种程度上，也是全世界的大人物。20世纪60年代，当我初学经济学时，我的老师们称萨缪尔森为当代最伟大的经济学家。他们常说他是一个天才。在我的本科生和研究生培训过程中，我没有理由怀疑这一评估。
然而，在我的研究生教育中，有一个令人难忘的痛苦部分，是当我试图阅读和理解萨缪尔森的标志性著作《经济分析基础》（1947）。这是一部以古典热力学为仿照对象的数理经济理论专著，为最聪明的主流经济学家在未来几十年里的许多工作奠定下了基调。这一标准化方法的内容是：
建立一个涉及目标函数约束条件下最大化或最小化的抽象行动者的数学模型；
证明该模型具有稳定均衡；
显示在其参数改变时模型的均衡条件如何变化（所谓的比较静态法）。
我还“有幸”——如果用词准确——与萨缪尔森见过一面。那是在1968年初，当时我作为一名应聘者访问了麻省理工学院（MIT）的经济学系。在与萨缪尔森和该系其他几位成员共进午餐的研讨会上，我亲身体验了萨缪尔森著名的机智和傲慢。虽然在午餐会上，几位成员互开玩笑，就像学者们经常做的那样，但我很清楚，多是萨缪尔森嘲弄同事，而不是反过来。这种尊卑秩序对我来说并不意外。但使我吃惊的是，这位大人物竟然还拿我取乐。当然，作为一名焦虑不安、缺乏安全感的24岁求职者，我可不能拿任何人包括萨缪尔森开玩笑。40年后的今天，尽管在在学术界常常不礼貌的气氛中已经多少变得聪明起来，我仍然感到失望的是，这位备受赞誉的“在世最伟大的经济学家”，仅仅两年后，成了第一位获得诺贝尔经济学奖的美国人，竟然决定把一名研究生当成调笑的消遣。
数学是语言，归纳是方法
然而，任何读过萨缪尔森文章和书籍的人都知道，他的傲慢常常引人注目。不管他是不是在世最伟大的经济学家，他经常用奥林匹亚诸神做派的恩赐态度来表达自我，强烈地暗示着他相信自己是人中翘楚。最近，我在阅读他的文章《经济理论与数学：一个评价》（Economic Theory and Mathematics--An evaluation）时，诧异于这种说来也怪的特质。在第一段末尾，萨缪尔森写道：“我坚信为人低调和不浮夸的优点。”看到作者对谦逊品质的这种自我肯定，我几乎忍不住大笑起来。
虽然萨缪尔森宣称，他的出场“不是为了赞美数学，而是略微揭示数学在经济学中的用途”，但他文章的主旨，很难被形容为揭示了真相。事实上，在我看来，对于数学在经济学中的应用，他的主张是自以为是和难以辩护的。我虽不是哲学家，但也敢说，他对数学本身也提出了一些站不住脚的主张——这一点，我将留给更有资格的头脑去判断。萨缪尔森的主要观点是，“在最深刻的逻辑中” ，数学和散文“是完全相同的”。我不太受教的哲学预感是，就算曾经如此，这种说法也将不再被认为是说得通的。然而，与萨缪尔森的许多宣言一样，这种观点以早先几代实证主义者那种典型的绝对自信表达了出来。
萨缪尔森认为，“每一门科学都完全是建立在归纳法的基础上——对经验事实的观察。演绎法在将某些经验性假设转化为其'逻辑等价物’方面具有适度的语言学作用”。显然，对于他来说，对于他的众弟子来说，一个先验的经济学理论，比如米塞斯（Ludwig von Mises）在《人的行动》（1949）中阐述的人的行动学理论，并没有成为科学的资格。尽管他在文章中没有提到米塞斯，但有人怀疑他在写下“先验的经验真理在任何领域都无法存在。如果一样事物有一个先验的不可辩驳的真理，它必定没有经验内容”这句话时，脑中想到的可能正是这位伟大的奥地利学派经济学家。然后，他以其特有的傲慢态度肯定地说，“在他的日常工作中，这位科学家只是到达简陋的层面，”这一观点“得到了各个学科科学家的广泛认可。唯一例外是在经济学某些闭塞落后的地方，我在这里只是轻蔑的指责那些把即使在早期全盛时期也没把很好的思想带入20世纪的人”。
萨缪尔森反奥地利学派
在1965年再版的平装本《经济分析基础》前言中，萨缪尔森明确地将米塞斯与他此前嘲笑的“经济学某些闭塞落后的地方”联系起来:
那些关注科学哲学及其方法论一般问题的人可能会发现现代经济学相当有趣。我这样说，并不是说受人尊敬的经济学家路德维希·冯·米塞斯的方法论观点比他已故的兄弟、杰出的物理学家和数学家理查德·冯·米塞斯的实证主义观点更有趣。在我看来，绝非如此。
人们不禁要问，萨缪尔森会赋予行动公理怎样的地位？这个公理认为，人有目的，并在有意识地试图达到这些目时使用手段。他会否认这是必然的吗？他是否也会否认它在经验上是有效的？
在1957年对米塞斯方法论的辩护中，穆瑞·罗斯巴德（Murray Rothbard）注意到，“我们认为行动公理是'先验’的还是'经验’的，取决于我们的终极哲学立场。”他还强调指出，米塞斯，采用康德的观点，认为公理作为“一个思想的法则，因此是先于所有经验的绝对真理”。相比之下，罗斯巴德认为公理“是现实的法则而不是思想的法则，因此是'经验的’而不是'先验的’”，尽管他承认，对于手头这些论证而言，“这种'经验主义’与现代经验主义太不合拍，以至于我还是可以继续称之为先验”。他解释说：
这是一个不可能被证伪的现实法则，但在经验上是有意义和真实的；
它依赖于普遍的内在经验，而不仅仅是外在经验，也就是说，它的依据是内省的而不是实体的；
它显然先于复杂的历史事件。
萨缪尔森没有屈尊考虑这些问题，而是选择了目空一切的嘲笑。
萨缪尔森确实提到了一位伟大的奥派经济学家，事实上，他就是奥地利学派的创始人卡尔·门格尔（Carl Menger）。他在这一点上的评论值得引用。“杰文斯、瓦尔拉斯和门格尔，”他写道：“各自独立地得出了所谓的'主观价值论’。还有……门格尔确实是在没有使用数学的情况下得出了他的表述方式。但是，”他继续说道：
我应该指出，最近对于门格尔1871年作品优秀英译本的重读使我确信，这是所引用的三部作品中最不重要的一部；而现代作家对它的相对忽视，并不仅仅是运气不好或学术疏忽的结果。我还应该补充一点，19世纪70年代的重要革命实际上与主观价值和效用或边际主义没有多大关系；而这场革命包括了对一般供求关系的完善。它在瓦尔拉斯一般均衡中达到了巅峰。我们不得不同意熊彼特对瓦尔拉斯作为最伟大理论家的评价----不是因为他使用了数学，因为所用方法实确实是相当基础的----而是因为一般均衡概念本身的关键重要性。
可以冒昧地说，萨缪尔森的评价完全是落后的。他没有看到门格尔对边际效用和相关经济理论的发展是怎样以及为什么实际上优于杰文斯和瓦尔拉斯的表述方式。关于这个问题，读者最好参考约尔格·吉多·许尔斯曼（Jörg Guido Hülsmann）在他最新出版的宏伟传记《米塞斯，自由主义最后的骑士》（The Last Knight of Liberalism）中对三位边际主义先驱出色的去同质化观点。
许尔斯曼引用了威廉·贾菲（William Jaffé）的评论，这些评论非常贴切，我将再次引用这些评论：
门格尔过于贴近真实世界，无论其理论的文字演绎还是符号公式，都是如此；在真实世界中，他看到的不是清晰明确的均衡点，而是有限的不确定性，不仅在孤立的双边物物交换中，而且在竞争性的市场交易中都是如此（…）由于他对现实世界的始终不渝的关注，门格尔无法也没有对交易者所面对的众多困难进行抽象，这些困难就是如何获得形成市场价格精确均衡所必需的全部信息；他的方法也不允许他对遮蔽未来的不确定性进行抽象，即使只是多数当前交易发生之时必须对之有所预期的较近未来。他既没有排除非竞争群体的存在，也没有将市场上随处可见的垄断贸易者拒之门外。
有鉴于此，我们清楚地看到，萨缪尔森的实证主义坚持经济科学必须建立在经验事实的基础上，这与他公开倾向于杰文斯和瓦尔拉斯风格的、抽象的、完美信息的一般均衡而不是门格尔完全现实的经济推理基础的偏好相冲突。
方法论的一元论与二元论
再没有什么比起现代经济理论的实践者对数学和一般均衡模型的痴迷，更能使现代经济理论成为一种白费力气且无关紧要的“自渎”行为了。这种关注不仅会导致数理伪经济学家徒劳无益地耗费脑力，而且会对政策的制定产生有害的后果，因为正如詹姆斯·布坎南（James M.Buchanan）所观察到的，它产生了“经济理论中最复杂的谬论，即由于某些关系（在假想模型中）处于均衡状态，为了（在现实世界中）实现这些关系而设计的强制干涉实际上是可取的”。
萨缪尔森写道，虽然数学家偶尔会犯错误，但“令人惊讶的是，逻辑上纯粹的错误过于罕见。”值得称赞的是，他随后意识到一个非常重要的观点：“真正犯下大错的地方在于前提的制定。然而，他认为这是“数学媒介的优势之一”，他和其他模型构建者“被迫把我们的纸牌放在桌面上，以便所有人都能看清我们的前提”。这种说法乍看之下似乎对数学建模有利。然而，如果像这样的前提被明确地摆在面前，又能得到什么好处呢——这些前提在每个人看来，都完全是人造的、不食人间烟火的，甚至是不可能存在的。那么这出演绎游戏继续下去，就仿佛一个基于这些前提的经济理论，仅仅因为其前提如此可见和明确，就完全可以接受？凡嘲笑过经院哲学家“计数一根针尖上能站几个天使”的人，都应该试着去读一篇发表在《经济理论杂志》上的文章，或者阅读主流经济建模的任何其他主要渠道。一个平行宇宙！
“社会科学家所面临的方法论问题与其他科学家所面临的问题没有不同”，萨缪尔森坚持这么主张。这种说法悖离了每个人直观上应该感受到的东西：具有目的，围绕这些目的选择手段，不时改变其目的，有时设计出全新的手段，从根本上不同于电子、分子和光波（或光粒子)的人。
米塞斯在他的许多作品中都有说服力地阐述了方法论的二元论。例如，他那本重要而又被不公正地忽视的著作《理论与历史》（Theory and History，1957）开头就指出，鉴于我们对“外部事件——物理、化学和生理——如何影响人类的思想、观念和价值判断”一无所知，知识领域必然分为“两个独立的领域，即外部事件的王国，通常被称为自然，以及人类思想和行动的王国”。
他继续说：“人类行动的科学,”恰当地解释为，“始于人们为各自选定的目标而努力这一事实。正是因为这一点，这一事实却被各类的实证主义、行为主义、泛物理主义所完全否认或默默忽略”——要么像萨缪尔森那样，以嘲笑和蔑视的口吻，将其斥为配不上现代经济学家的关注。可悲的是，并非所有的变化都是真正的进步，而且在现代主流经济学中——我们可以公正地将其命名为萨缪尔森经济学——职业准则和实践的大部分变化，显然是朝着更不可靠的方向发展。
尾 声
15年前，《理性》杂志邀请了包括我在内的许多作家为一个名为“了解你的敌人”的专题撰写一篇简短文章。这个主意是，我们每个人都将“推荐一本过去50年出版的有影响力的书，居于它有助于促进错误观点并带来严重后果这个理由”。至于我，选择了萨缪尔森的《经济分析基础》。如果今天还让我必须找出这样一本书，我仍然想不出一个更妥当的选择。