书单推荐、软件测评、常用策略...期权程序化交易必看的10篇文章！

期权量化简史：从量化金融的起源开始，还原整个体系的建立、发展与完善的历史过程，带你走进数量化金融的世界……

  • 布朗运动

  • 量化开拓者

  • 扩散方程

  • 维纳过程

  • 数量经济学

  • 伊藤引理

  • 现代组合理论

  • 资本资产定价模型

  • 有效市场假说

  • 准随机数

  • 赌场中的概率论

  • 期权定价

  • 公司债务风险

  • 蒙特卡罗法

  • 利率定价

  • 二叉树模型

  • 金融概率论

  • 债券定价

  • HJM模型

  • 多资产期权

  • 期权动态对冲

  • BGM模型

  • CDO定价

  • SABR模型

➤《期权程序化先驱彼得菲：成功的秘诀在于运气、努力和优越的创业环境！》

期权程序化交易先驱彼得菲的成长史

➤《期权书单 |〈可视化量化金融〉期权研究的一种新视角》

具有丰富量化投资管理经验的美国投资分析师Michael Lovelady在《可视化量化金融》书中通过一种直观、形象且“亲和”的方式，将量化金融的相关公式和概念知识呈现给投资者，用一种强有力的可视性技巧介绍了期权定价公式和风险管理方法。文章介绍了：

  • 期权定价

  • 期权投资结构模式

  • 以希腊字母显示的期权敏感性指标

➤《期权程序化交易有哪些好用的软件？》

期权程序化交易常用软件（平台）测评，主要包含以下四款软件：

  • MultiCharts

  • YesTrader

  • 风软

  • vn.py

➤《【期权量化】初探华尔街期权量化交易的奥秘》

前华尔街对冲基金的量化投资经理frank对期权量化交易的科普，文章为公开课内容整理，主要内容包括：

  • 期权量化概论

  • 波动率的度量

  • 波动率交易策略

  • 趋势交易策略

➤《期权量化：程序化在期权交易上的应用》

永安期货期权部总经理张嘉成介绍了量化在期权交易上的应用，主要内容包括：

  • 数据收集整理

  • 分析:指标计算

  • 风险管理

  • 风险管理

➤《【期权量化】期权领口策略在量化对冲中的应用》

介绍了量化对冲中常用的领口策略的构建以及应用，主要内容包括：

  • 领口策略的构建以及对冲原理

  • 领口策略在海外公募产品的应用

  • 领口策略在国内私募产品的应用

  • 关于期权领口策略的总结

➤《介绍一种表现优异的期权程序化交易策略》

程序化策略在白糖期权交易上的应用，文章主要介绍了：

  • 程序化与期权程序化

  • 程序化与期权程序化

  • 白糖期权、棉花期权和50ETF期权的程序化比较研究

➤《【期权量化】量化模型运用在期权上该如何评估好坏》
永安期货总经理张嘉成先生就期权工具在量化模型套用的实务问题解答，主要内容包括：

  • 趋势型程序化交易的工具置换-期权

  • 從Delta 1到Delta≠1

  • 从一个具备质量的绩效报告表说起

  • 胜率与盈亏比的期权应用

  • 备兑策略中,卖方行权价的考虑

  • 难点与未来

➤《重磅推荐 | 期权做市与高频交易》

中粮期货董事总经理 黄敏先生详细介绍了美国期权做市和程序化交易的定价及风险控制等内容。

  • 高频交易与速度

  • 期权交易

  • 量化交易，算法交易，程序化交易，高频交易

  • 期权的多维风险

  • 美国期权市场

  • 美国和中国的做市商系统

  • 全球期权交易市场介绍

  • 美国期权交易方式

  • 高频交易的定义

  • 高频交易的监管以及公平和公正的探讨

  • 美国高频做市商：Virtu Financial

  • 高频交易的统计学解释

  • 高频交易的案例分析

  • 高频交易 VS 做市商

  • 高频交易现状

  • 对高频交易的误解

  • 期权组做市商

➤《展望篇：在未来的量化时代，期权依旧风华绝代》

余力老师对未来期权程序化交易的展望

  • 未来量化界的猜想

  • 在智能投顾的时代，什么样的人能持久战胜市场？

  • 即使处在“AlphaGo”的横行时代，为什么期权依旧能风华绝代？

来源：期权时代综合整理
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