高频交易的思路模型简介！高频交易分为四类...

高频交易分为四类，分别为：自动流动性提供者，市场微观交易，事件交易，偏差套利。

目前主流的高频交易实施方法有两种：一是根据多种统计指标的变化，作为判断的依据。即利用程序的快速计算，得到平均数、方差或者其他的独特的指标进行组合，判断是否符合买单，卖单的条件，然后快速执行命令。这一部分是最基础的高频交易。

目前市场上比较流行的高频交易方法是，通过数学模型预测未来价格，当市场价格与预期价格出现偏差，立即做出判断，是否为大资金进场和离场，快速执行买入或者卖出指令。目前，由于第二种的收益率较高，大部分高频交易都采用第二种策略。

下面我将简单阐述一下第二种高频交易策略的步骤和思路

1.根据市场情况，建立数理金融的模型，预测短期价格的波动。

首先，需要把历史数据进行有效分割。

因为每两个相邻的价格之间时间差是不一样的，需要根据kernels curve等技术，剔除极值，润滑曲线，把价格与时间的坐标图练成一条平滑的曲线。然后根据自己的频数时间，对相对应的价格进行相应提取。

然后，根据回归分析，把后一个频数的价格与前一频数的价格建立公式，得到相应参数。现实模型里面的对于价格的预测模型比较复杂，但思路都是一样，就是根据前一频数的价格得到后一频数的价格

下面以比较简单的线性回归为例，进行说明。
Pt 为时间t时刻的价格,Pt-1为时间t-1时刻的价格，A为影响价格的其他因素， 考虑残差， 采用回归得到的相应参数。

对于结果的估算，一般采用蒙特卡洛方法生成的随机数进行模拟。
最后，把参数运用于未来价格的模拟