《交易系统》8.“金蛇剑”

布林通道系统

像蛇一样蜿蜒前行，趋势形成时，蛇口张开，蛇身变粗，就像吞吃着趋势，因此叫它金蛇剑。

我们还是重点测试进出场规则和资金管理，其它两项不变。

交易品种：去掉收益最大和收益最差的品种，再去掉部分僵尸品种后，对40个品种进行组合回测，之所以去掉最高和最低收益品种，是防止回测结果被“两个极端”左右，造成回测结果“失真”。

时间级别：日线级别（2005年5月9日—2021年6月10日）。

进出场规则：突破上轨做多，跌穿中轨平仓；突破下轨做空，突破中轨平仓；一开一平信号过滤，布林带参数：35，20，2。

资金管理：固定20%仓位，采用合约价值确定头寸规模。

设2%%手续费，1跳滑点，回测结果如下：

评估分析：

具备正向收益预期；

胜率37.54%，盈亏比2.74，因具备较强的自适应功能及过滤功能，止损频率大幅降低，胜率提高；

权益最大回撤31.73%，平均年化单利收益率50.92%，平均年化单利收益率/权益最大回撤率=1.64，较高；收益率/风险率=4.5，较高；

其他评估指标不再细说。

其他不变，将资金管理方法更换为增量法，回测结果如下：

权益最大回撤降为28.66%，平均年化单利收益率提高至51.97%，收益率/风险率提高至6.36，较高。

综合来看，该系统胜率显著提高，交易频率降低，平均年化收益率/权益最大回撤大幅提高。