文字更具有梳理性和表达力
专注量化和套利，只在一三五更新
图片来自华泰证券手机APP涨乐财富通
不可胜在己，可胜在敌
1、怎么证明你们的东西管用？
2、为什么要做量化？
拍脑袋想出来的，靠过去的经验总结的，从专家这里学来的，在我看来都不太靠谱，数据说明一切。——持有封基
3、量化与传统投资的区别？
与传统定性的投资方法不同，量化投资不是靠个人感觉来管理资产，而是将适当的投资思想、投资经验，甚至包括直觉反映在量化模型中，利用电脑帮助人脑处理大量信息，帮助人脑总结归纳市场的规律，建立可以重复使用并反复优化的投资策略（经验），并指导我们的投资决策过程。
传统主动型投资策略受到人类思维可以处理的信息量的限制。人类思维在任何时候都只能考虑有限数目的变量，因此对任何一个基金管理者来说，对大量股票进行深入分析是不现实的。传统主动型投资策略容易受到认知偏差的影响。任何人的认知偏差及根深蒂固的思维习惯都会导致决策的系统误差。例如，大多数人都只愿意记住自己成功的喜悦而不愿记住失败的教训，所以在处理问题时一般都会表现出过度自信。行为金融学的研究也表明，认知偏差会歪曲投资者的决策从而对其投资行为产生影响。
4、为什么选择做指数化投资？
指数化交易就能在最大程度上规避信息不对称，指数的涨跌由宏观资金面、政策面决定，这些因素相对来说是透明的；而个股，不管你怎么研究，相对于大股东管理层来说，肯定信息不对称；相对于机构来说，资金实力不对称。所以，如果指数都做不好，个股基本不可能胜出，除非你就是内幕知情人。
5、为什么要做策略组合包？
A股趋势策略表现都很雷同，因为趋势策略本身就靠大行情吃饭，抓不住主升浪反而不合格。为什么“类似”的趋势策略我们还要开发呢？因为主升浪都在赚钱新高，而在磨人的盘整里、造成回撤的震荡里，由于进出场时间的差别，整个趋势策略组合的最大回撤就比单个趋势策略的最大回撤小多了，因为前者不是集中在一段时间内发生。
如果你持有多个预期收益率一致的标的，且这些标的之间的相关性很低甚至负相关，那么你就可以在不降低组合收益率的情况下，降低组合整体的投资风险，比如运用多种投资策略，投资多个市场，投资多个品种，每个品种内分散投资多个标的，如果你做到以上几点，那么除非发生世界性的金融危机，否则一定不会颗粒无收。
6、对后市如何看待？
7、怎么去设计产品？
8、动量模型是否会失效？
9、套利品种都有哪些？
10、牛熊自转换介绍
昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。
已经把部分量化策略用到的指标公式和版面放到文末供大家下载，导入后看着就和我截的图一模一样了（盘中同步看到信号）。
觉得文章有质量，对小白量化的支持有三种：1.推荐给亲朋好友看 2.点击右下角的'在看' 3.多点赞互动
二八轮动之七十二变——守望者←点击查看
守望者策略的好兄弟——大护法←点击查看
着眼大国博弈的轮动——新大陆←点击查看
暴跌阴线与回补缺口——集合版 ←点击查看
守望者状态：持仓国债ETF，加息周期用货币基金。
大护法状态：持仓国债ETF，加息周期买短债基金。
新大陆状态：持仓创业ETF，挑选溢价率小的持有。
暴跌与缺口：触发五百ETF，与趋势策略共用资金。
牛熊自转换：匹配低估且高ROE的ETF，进入第九期
分时买卖点：ETF折溢价套利←点击查看
老二的智慧：Excel炒股票：老二的智慧←点击查看
牛熊自转换：Excel炒股票：策略失效怎么办？ ←↓
暴跌次日搞：Excel炒股票：暴跌次日搞全新升级了
守望者表现：股指期货推出后的2011/1/4至2016/9/22期间，净值从1增长到4.694855，换算成年化收益率为31.04%，共换手53次，净值最大回落为8.17%，手续费及冲击成本以单边万五计。其中参数左右移动两个数年化收益率与最大回撤均无较大改变呈现稳定性，且两个参数在2-100中任意取值搭配构成的的共计9900种可能中无一取得负收益，最差表现为盈利1.55%。
简单的工具+简单的策略，正如本号介绍一样：简单的东西有生命力，杜绝过度优化，杜绝主观交易。普及Excel这最简单的量化工具，让你的交易变得有理有据。
通道模型信号再梳理 ←点击查看
拍脑袋想出来的，靠过去的经验总结的，从专家这里学来的，在我看来都不太靠谱，数据说明一切。
——持有封基