互助问答第395期 关于空间计量模型的问题

关于空间计量模型的问题

尊敬的老师：

您好！我是一名在读研究生，关于空间计量模型，有两个问题想要请教您下：

（1）关于空间杜宾模型，在用stata对空间杜宾模型进行极大似然估计中，输入命令时durbin（）括号里并不是全部自变量都空间滞后，如“xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp, re model(sdm) wmat(usaww) durbin(lnpcaplnpc)”，其中括号里只有两个自变量，结果输出中也是只有W*lnpcap和W*lnpc，而没有W*lnemp，但是在效应分解中时所有的自变量都能分解出直接效应和间接效应，请问您这是为什么呢？或者durbin(lnpcap lnpc)括号里为什么只选择两个自变量呢？

（2）关于动态空间面板模型中，短期效应和长期效应中的长期和短期是怎么界定和区分的呢？

由于过程中遇到了这个问题，特向您请教，希望你有时间的话帮我解答一下，非常非常感谢。

（1）空间杜宾模型的选项durbin（）的括号中填入你希望加入空间滞后项的变量。在效应分解时，模型默认将全部控制变量都进行了空间滞后项，然后得到直接效应和间接效应。一般在研究中，我们并不想将所有控制变量的空间滞后项都放入模型，所以在durbin（）中只加入你感兴趣的变量。

（2）动态空间面板模型中的长期效应和短期效应，并非是微观经济学的短期和长期概念。所以并没有严格的界定。根据分解公式（见空间计量经济学－从横截面数据到空间面板，P137），在动态模型下分解出来效应（即含有tau）即为长期效应，如果在静态模型下分解出来的结果（不含有tau）即为短期效应。