如何搭建自己的交易系统？干货满满的分享，经典长文

新手入市通常都是要交学费的，只是多与少的问题。悟性高、肯下苦功，少交学费。不思进取，盲目乱投，多交学费。如果决定自己去炒股，这是必经阶段。在积累一些经验之后，许多人都会意识到交易系统的重要性。

'交易系统'和'投资策略'是两码事，'交易系统'旨在控制风险，'投资策略'侧重挖掘机会。只有两者相辅相成，才能达到收益风险比的最大化。'交易系统'个性化属性特别强，换个人可能就不灵了，'投资策略'普适性特别高，谁都可以参考。

交易系统就是将自己的投资经验和思维具象化，继而提炼出买卖原则及风控技巧，它就是账户的安全垫。不论投资策略的对与错，只要严格执行交易系统，就可保证账户不发生系统性风险。投资策略要有进攻性，交易系统天然具备防御性。

交易系统是典型的实践指导理论，绝不能躲在书房里闭门造车，必须用真金白银的实战一条条堆积出来。别人只能指点，不能代劳，交易系统必须亲自搭建，否则发生过敏反应，可能导致投资全局的失败。

新手都会有一个摸索期，碰壁不可怕，不敢下水，不去思考，会不断的把隐患埋到将来。早点练就自己的独门武器，才能不断抵御住众多风险的袭击。对交易系统的优劣，评价也只有两条：1、适合自己。2、达到期望收益率。

那么如何搭建自己的交易系统呢？

1、先分析自己，再研究市场

很多人会陷入一个误区，认为只要投资策略的含金量高，就能在资本市场无往而不胜，这是错误的观点。同一个研究报告甚至同一只股票，不同的人跟踪起来，最终收益可能千差万别，甚至截然相反。

研究市场固然非常重要，但认识自己却是首要任务。一定要正确客观的评价自己的脾气秉性，风险偏好，作息时间，以及认知高度，这样才能匹配相应的交易系统和投资标的。

有的交易系统应激条件设计的比较激进，但你天生性格保守稳健，这种相互抵触的情况，会让接下来的交易与执行频繁的发生互斥，情绪上会剧烈的波动，以致投资失败影响自信心。

同理，如果你是一个非常激进的人，而买入条件设置的异常保守，会导致执行人变得暴躁，操作背离交易系统，做出过度冲动的决定，严重时可能会产生倾覆的危险。

所以分析自己的最终目的，就是为搭建交易系统提供触发条件的依据。只有在执行时，从容不迫，甚至感到舒服，那么这才是最好的交易系统。

2、立起交易系统的'四梁八柱'

投资策略：需要根据行情的特点，如判断走势的性质，是牛市，还是熊市，亦或是震荡市。不同的市场趋势，采用的交易方式是不一样的，这个逻辑大方向不能错。比如熊市重质，选股要以基本面为基石，大多数交易应以中短线为主。牛市重势，许多股票都会涨，这时要精选个股，长线耐心持有。

交易信号：市场上关于股票的投资和交易理论浩瀚如海，品类繁杂，要不断的学习充电，结合实际情况，借鉴前人的经验，然后不断发展适合自己的体系。每个人的交易体系都不同，也就决定交易信号的触发条件不一样。有人看均线，有人琢磨MACD，有人讲究价量配合，有人研究龙虎榜，还有人盯着财务报表。这都无所谓，经过自己验证有效并认可的，即可设置为买卖交易的信号。

持仓周期：许多人为什么老是小赚大亏？就是选股买入的时候，完全没有合理的持仓预期。到底是拿短线，还是长线？小赚的主要原因是长线拿成了短线，大亏更多的是短线拿成了长线。持仓周期是依据于上述两点，投资策略是如何制定的、交易信号的条件是如何触发的。对股民来说，一周以内属于超短线，一个月以内属于短线， 一个季度以内属于中线，半年以上都属于长线了。

资金管理：这项工作的主要内容，就是权衡账户内现金与股票的配比。一般行情不好的时候，空仓为主，不持有股票，玩玩货币基金，操作一下国债逆回购，挣点烟钱，不让资金闲置产生浪费。震荡市，维持半仓即可，可不断的高抛低吸，保持账户弹性。行情有比较积极进展的时候，可全仓杀进，快很准的抓住机会。

仓位控制：一定要制定好建仓平仓的控制原则。震荡市以及牛市，通常持仓股票不应该少于三只，最高不要超过7只，每只股票分配的仓位要适当、知轻重。其中还包括加仓减仓的原则设置要合理，如果决定要做短线，就不要考虑加仓或者减仓，要进就一锤子买卖，要出就全出。如果做中长线，有仓位均分法和金字塔法，可供选择，切勿头重脚轻，这是投资大忌。还有单笔底仓数量如何配置，利润回撤如何面对？这都是学问。

自我修养：越是投资大拿，越喜欢形而上学的东西。这个时候，谈'术'的层面就少了，转而喜欢坐而论'道'。正所谓大道至简，其实投资的真谛很简单，但想直接登堂入室是不可能的。大部分人只有走过了千山万水，才能感悟到这一点。这中间需要投资者不断的学习各种知识，吸取于自身有用的东西；不断的参详各种投资理论，提取系精华为我所用；不断的在成功与失败中磨炼心性，悟透交易哲学。

3、修复BUG，查漏补缺

不要指望交易系统建立好之后，自己就可以躺赚了。它只能在一段时间内，减轻交易的工作量，提高投资的效率，但并不是一劳永逸的终极解决方案。这是一个变化的世界，市场在变，机构在变，你也在变，交易系统也要不时更新，才能跟得上时代的发展。

你的经验和修为达到一定程度，可能会完全推翻之前的认知，交易系统打倒重建也不无可能。我见过许多交易员，发现自己多年追寻的系统被现实否认的时候，有过怀疑人生，甚至世界观崩塌的极端反应。这是正常的现象，不少人都有这个过程。但在此之前，交易系统也应严格执行。

交易系统类似于真人版的软件程序，机器还有漏洞，何况人乎？实际的交易中，随着交易次数的增加，经验的反馈会指导我们不断修缮交易系统。只有经过长期打磨，反复锤炼，交易系统的价值才会发挥出来，即控制风险，稳定盈利。