怎样优化交易信号

胜率低，你应该考虑一下是否是交易信号出现的太过于频繁，反复止损稀释了大量的利润，我最早专职交易的时候也是这样，心急赚钱所以追求更加敏锐的信号，压缩到小级别去介入，恨不得跑到趋势前面拿到最优势的点位。

结果然并卵了，它频繁的交易指令不止会带来系统内的亏损成本，更会搞的人心烦意乱，情绪崩溃，因为无论你系统设定的如何，毕竟它是一个思维工具，不会跳出来绑着你的手，给脑子 两拳让你清醒，我最多的时候一夜上头来回交易二十几单，几个小时把一个月的利润都亏回去了。

所以停手休息是绝对有必要的，因为系统之上，握有最终决策权和解释权的是你自己，是你的大脑，比如你最初的这个信号，你认为它是趋势转折就是趋势转折，你认为它即将走成2B假突就是假突，判定在你一念之间，看你描述你后来应该也认识到了这个主观随意性的问题。

所以头排，剑客说的很对，交易系统是外功，是武器，最终能发挥出什么效果要看你自己的内功和能力。

如果说趋势转折/2B假突是A信号，那么针对这个信号过于频繁而且过于随意的问题，你可以为系统再增减一个过滤条件，我看你已经搞了42日均线，这是个方法。

用42日线作为趋势方向的判定线，叠加A信号，可以执行和均线方向一致的信号，而过滤掉那些不一致的信号，这样通过条件B，对于A信号的过滤，可以减少大部分不必要的交易，但我想不明白的是，你为什么要把思路放在“明显”的胜率上面？

因为过于频繁的信号所产生的成本，并不是你的亏损，而是你的交易点差和手续费，这两东西跟钝刀子一样，给你账户缓慢放血，只要能降低“无效”交易，从长期来看已经是一项巨大的优势提升了。

但你的想法似乎走进了误区， 过滤条件B，一方面帮你排除不必要的交易来降低交易成本，一方面均线的本身是对于趋势产生做出的一个过滤设定，咱们都知道价格上均线或者下均线，不一定会产生趋势，但却能说明行情的波动扩大了。

换句话说，上下均线不一定会出现趋势，但趋势的成立必然以上下均线的突破作为前提。

这样在波动扩张的“潜在”单边市中，通过小级别A信号（2B假突，趋势转折）可以明确一些回调完毕的信号来把握优势点位。

但你不要认为搞出过滤条件，就能提高胜率了，这是不可能的。

你以为过滤纯净水呢，谁的网膜越细密水越纯？ 系统多个条件的设定，只是为了细化辨识你想要的交易信号，例如我喜欢做突破，但突破周期有分别，得细化。 突破直接追还是回撤追，又得细化，这样不同条件的配合，只是为了明确最适合我介入的信号。

再者趋势交易并不是不亏钱，而是以小亏小损为代价去捕捉市场机会，然后抓到大行情时通过收益填平所有的亏损，其中的过程又牵扯到了拟合大趋势演进变化的状态，进行轻重缓急的加减调仓，这才是系统的完整逻辑。

但你这只去解决进场问题了，出场呢？ 仓位管理呢？ 这俩才是真正决定胜率的东西，比如你开个单子，下一秒出浮盈就平和一个月后大赚一笔再平，胜率自然是有差异的，风险敞口暴露在市场中，成败是由不得你的。

如果要说的话，周期级别越小，胜率依赖于开仓，因为精准的开仓就能最快的打出浮盈 。

周期级别越大的交易，胜率依赖于市场，因为走势的空间和时间建立在趋势发展的基础上。

总而言之，一般阶段性的亏损多是市场走势背景不匹配，例如趋势交易者陷在震荡市里，做一头亏一头，所以可以增设一个C条件来过滤区分震荡/单边市， 启动和停用系统，排除不利的走势“噪音”

至于高盈亏比，还要75%的胜率。。。 倒是有个好方法。

你效仿前段时间一个奥地利人Marcovici，做个交易生物AI，这货把外汇期货的实时价格转换成钢琴音符，价格涨，音高就高一些，让后让老鼠预测下一个音符是高是低。预测对了，就自动投食，否则电击。每天持续训练5小时，连续3个月。之后，把胜率＜52%的老鼠淘汰，剩下的精英老鼠互相交配，优选出第二代。

结果，第二代中的冠军交易员（名字叫摩根）胜率达到57%，高于很多基金经理。