面板数据平稳性检验操作及应用

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回顾

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计结果的有效性，通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析，即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类，分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力，本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验，如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设，我们就说此序列是平稳的，反之则不平稳。

所以面板数据一般平稳性检验方法有LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验等，这些检验方法与Eviews软件中的原理以及使用方法一样。

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同质面板单位根检验

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计

从Stata 13 开始，就已提供面板单位根检验的命令，参见help xtunitroot

    面板数据平稳性检验Levin-Lin-Chu testxtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]

    Harris-Tzavalis testxtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]

    Breitung testxtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]

    选项含义为：

    其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

    noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

    demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

    -lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

    -lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

    -lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

    1、同质面板单位根检验命令LLC检验

    xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]

    其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

    noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

    demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

    -lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

    -lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

    -lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

    案例操作

      use 'E:\stata\data\pennxrate.dta', clearxtunitroot llc lnrxrate ,lags(aic 10)

      结果为：

      2、同质面板单位根检验命令HT检验

      案例操作

        use 'E:\stata\data\pennxrate.dta', clearxtunitroot ht lnrxrate, demean

        结果为：

        3、同质面板单位根检验命令xtunitroot breitung

        案例操作

          use 'E:\stata\data\pennxrate.dta', clear xtunitroot breitung lnrxrate if g7, lags(3) robust

          结果为：

          3
          异质面板单位根检验

          命令为

            面板数据平稳性检验Im-Pesaran-Shin testxtunitroot ips varname [if] [in] [, IPS_options]

            Fisher-type tests (combining p-values)xtunitroot fisher varname [if] [in], {dfuller | pperron} lags(#) [Fisher_options]

            Hadri Lagrange multiplier stationarity testxtunitroot hadri varname [if] [in] [, Hadri_options]

            4、异质面板单位根检验IPS检验

            案例操作为

              xtunitroot ips lnrxrate, lags(aic 5)

              结果为：

              5、异质面板单位根检验Fisher-type tests (combining p-values)

              案例操作为

                xtunitroot fisher lnrxrate, dfuller lags(3) drift

                结果为：

                最后使用Hadri检验

                Hadri Lagrange multiplier stationarity test

                案例操作为

                  xtunitroot hadri lnrxrate, kernel(parzen 5)

                  结果为：

                  上面检验结果解释，例如 hadri检验表明拒绝变量lnrxrate为平稳过程的零假设，认为变量是平稳的，其他检验方法以此类推。

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