如何建立交易系统？系统框架建立探讨-如何信号过滤
接下来我们讲讲交易信号过滤的问题，对于你初期的一些开仓信号不可能是完全都对，是吧？你的胜率也不可能是百分之一百。因此对于一些明显的假突破的行情，或者是逆反趋势的一些行情，可以不去理睬，保证你胜率在一定的比例。
但是过滤这个东西，不是说越紧凑就越好。因为过滤的太多，肯定会导致你错过某些行情，而一旦错过行情，你之前的成本和一些止损，相当于就是全部打水漂了。因此在过滤和抓住行情之间，要有一个平衡，总之就是两方面都不能走极端，在实施适当的过滤下，保证你不会胜率太低，而且又不会错过行情。把握着这个原则，去设计你的系统。
下面我们说止盈，止盈在整个交易的环节中，有的人认为是最难的，实际上也是比较难的。
难在哪里呢？
他难就难在没有确切的一个方案或者很具体的方法可以通用的，亏损是固定的，你可以设置，止损是可以掌控的，但是利润尽可能的不要固定，利润是不受你控制的。任何妄想着控制利润的一些方法，导致的结果很可能就是没有利润，或者说你的利润就很有限。
在这里我只能提供两点，自己的一个的感悟来让大家做一个参考。一个就是说你要盈利的规模有多大，你是要用月线级别的钱，还是要赢日线级别的波段啊，这个就表示你要拿多长的时间，和对于你这个回撤的一个忍耐程度有多大。如果说你是要吃月线的级别的行情，即使日线出现大级别的回撤，就是你该止盈的时候了。
比如说，一根均线，你如果以二十日均线，价格上二十均线做多的，如果价格现在跌破二十均线，最起码这个时候你要出场，对吧？不管说是盈是亏，另外止盈也可以做成分段止盈，比如说有了一段的盈利以后，我先设一个保本止损先平推，万一加个反转，我就平掉部分仓位，保证我当前的盈利，剩下少量仓位我在拿着去继续冒风险，或者当行情突破关键点位时，我平掉部分仓位，留一部分仓去冒风险。
优秀的止盈策略，并不是说能每次都在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中有一个很好的平衡点。再说说加减仓的问题，我们知道合理的加仓和减仓，它的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在大盈亏比中，除了遵循阶段亏损，让利润奔跑以外，一旦做对了，就要把仓位赶紧的加上去。
为什么幽灵的第二条规则说要毫无例外的对你盈利头寸进行加码，如果说你不进行加仓，那么很可能到最后你的交易是一个不赚不亏的一个局面。
加仓的方法本身没有什么好坏之分，完全在于你是怎么应用。
我们目前所熟知的几种，正金字塔的减仓加仓法，倒金字塔加仓法包括平行加仓，这些用的相对多一些，倒金字塔和平行加仓又多一些，以及橄榄型夹层法，这个可能不太了解，就是橄榄型的加仓法，可以想象到橄榄球什么样子，两头加仓小，中间加仓大。
举个例子，比如说我们做趋势交易，它就适合橄榄型的加仓法，因为第一次开仓的时候，总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此它难免胜率比较低，频繁止损可能是避免不了的，而一旦真正趋势形成以后，这个时候方向相对来讲就比较明确了，大概率上来讲走势也比较单一，因此这个时候再加仓，胜率来讲的话相对就比较高一些。而到了趋势的末尾，是不是不确定性又增加了，对吧？如果这个时候加了，就要相对又仓位要小一些。
倒金字塔适合于巴菲特这一类的大资金的价值投资者，对于他们来说，股价要低于公司的内在价值，终有一天的价格肯定会填补回来，因此往往是越跌越买，做股票适用于这种。到一定的时候，这些股票都会涨回来，但这种方法我觉得并不适合在期货当中应用，所以我不建议大家在期货操作中使用倒金字塔的加仓。
如果说有什么东西能够很大程度地来改善你的交易成果，交易绩效和提升你的水平，我相信应该是仓位管理，或者我们叫资金管理。在胜率较低的时候，少下注甚至不下注。在胜率比较高的时候，多下注，甚至要加仓，加大住。
在一个成熟的交易系统里面，资金管理的重要性可以这么讲，完全可以占到整个交易环节的一半。
我们比较常见的资金管理的一些法则，比如说单个品种的资金不超过百分之二十，所有的头寸的总资金不超过百分之五十，这是大家常看到的，剩下的百分之五十留作备用资金。
股票当中可以稍微的放大一些，你第一次买入股票，股票组合用百分之五十的仓位，第二次的百分之八十，然后第三次的可以加满，因为它没有杠杆，对吧？
在胜率有比较大的时候，可以适当的加加。在胜率比较小或者没有把握的时候，应该小资金进场试探或者是减少已经持有的仓位。一般有头脑一些的交易者都应该知道，亏损了百分之五十和盈利百分之五十是完全不同的概念，对吧？你亏损百分之五十，再回到本金的话，需要盈利百分之一百。
所以这个资金管理的重要性自己想，不言而喻了。比如说螺纹钢期货，我手里如果说只有十万块钱，在螺纹钢这个品种上，我投入的资金最多不应该超过百分之二十，也就是两万块平均一手螺纹钢所需保证金大概在三千元左右吧，我最多的也就是百分之二十三，最多也就是建仓六手。在初期第一次进场的时候，应该只动用两手去试探试探行情，如果是对的，那么我再加仓两手，如果错了，那么我只亏这两手资金就行了。我这个并不伤筋动骨，伤不到我。
所以资金管理它既能帮助你进攻，又能帮助我们防守。我们应当随时随着这个行情的变动，随时调整自己的资金的配置。这个方面要灵活一些。想减少亏损，想放大利润，完全看资金管理做得怎么样。