我如何在一单交易中获得54倍的风险回报
自从我撰写了有关金字塔加仓策略的文章以来，很多朋友都对它产生了浓厚的兴趣。今天，我会用一个实实在在的案例来分析一下金字塔加仓交易法真正强大的获利能力。
从我发布金字塔加仓交易法以来，我私信收到了有关金字塔主题的上百个问题。
因此，我决定重点介绍我获利最多的一次交易，在此我使用金字塔策略获得了可观的利润。我希望通过向你展示我在整个交易过程中的准确思考过程，你将更好地了解如何构筑自己的交易策略。
让我们开始吧！
以下是一些事实
我确实意识到这篇文章的标题是极端的，特别是在这个世界上，喜欢夸大事实来获取关注度。
无论如何，我想在开始之前指出一些事情。
我的平均水平确实比2R高得多，但事实是， 期待每次都获得108％的利润（即54R）是不太现实的。从单一的交易思路来看，54R是迄今为止我最大的收益。
因此，在大家发表评论之前，只是要知道，这对我而言也绝不是平均每次交易都能获得54倍的风险回报。这可能是每几年出现一次的机会之一，这里讨论的收益绝不代表市场上被视为“平均”的收益。即使这样，你也必须知道自己在做什么，才能把握机会。
我们开始之前的最后一件事，我的大部分交易一次持续一个星期或几个星期，因此，四个月以上的头寸也是常态。
下面让我们深入探讨！
交易的开始
首先，我想讨论什么使我了解最初的交易构想。这就是我可能要为NZDJPY创下多年最高业绩的想法。
下面的每周图表讲述了这个故事。
上面的图表可能对某些人没有太大意义，你可能想知道这如何显示2014年出现最高峰的可能性。你要记住的一件事是，我在2月份查看此图表时，当时尚未出现大幅下降形成。
那么，是什么让我想到了这个主意呢？
看一下两个最重要的斐波那契水平 50.0和61.8 如何与几年前的主要高点和低点完美匹配。当然，我确实意识到50.0在斐波那契数列中不是一个确切的数字，但是它仍然被认为是最重要的水平之一。
还要注意，我用于斐波那契工具的起点和终点是主要的低摆幅和高摆幅。这是上图所示的高点和低点之间的将近四年的时间，因此50.0和61.8水平的重要性正如他们所做的那样完美地排列在一起，这充分说明一个主要的顶部可能已经形成。
这里是50.0和61.8与几年前的主要波动高点和低点之间的匹配程度的详细观察。
那么，这告诉我什么呢？
它告诉我，2014年的高点可能是一个主要的高点。以这种方式思考，如果这对货币在2015年继续上涨并突破2014年高点，斐波那契水平将不再像上图所示那样上涨。
在这一点上，你可能想知道–等一下，这真的足够你入场做空吗？
没有机会。
但是，从2015年2月开始，它确实给了我足够的动力，以看跌的偏见接近NZDJPY。所以从那时起，我一直只是在寻找卖出机会。
在我们刚刚讨论了分析之后不久，就出现了一种有利的设置，即看跌的柱形图。
上图的柱线图形成在该货币 对未能反弹至近期高点之后的每日时间范围，该高点在该设置形成之前的四个星期内达到。
这足以让我在pin bar收盘时以70点的止损入场做空。
我的交易目标是什么？
我们将尽快解决。但是考虑到我现在有一个好主意，认为2014年是一个主要的顶部，并且该货币对未能反弹至最近的高点，经过漫长的三年反弹之后，我获胜的几率大涨，这对我有利。
放眼看一下，这是看跌柱线形成的地方。
当然，当时我还不知道这对货币会在未来几个月内掉下悬崖。但是，到目前为止，我所收集的线索再次表明NZDJPY可能要低得多的可能性，这足以让我保持空头。
下mian将说明为什么我决定坚持这么长时间的交易。
金字塔制胜的交易
此时，基于我们刚刚看到的看跌的柱线，我处于空头位置。我也有很强的迹象表明，由于我们在文章开始时讨论的斐波那契水平，该货币对最近创出了一个主要的顶峰。
现在开始真正有趣的部分-增加空头头寸。
但是，在我们深入之前，我想指出一点。如果你已经关注我一段时间，你就会知道我喜欢用头肩形态进行交易。这是我最喜欢的交易方式之一，因为正确交易可以带来巨大的收益。
你可能已经从上面的第一张图表中注意到，NZDJPY在每周图表上形成了头肩形态。实际上，其中正在发展的更大模式。
这是反转形态的更好视图。
因为我进入时是图案的右肩在打顶，所以图形本身几乎没有被确认。但是请记住，斐波那契告诉我，这种模式是一个主要的顶峰，可能会持续很多年。
因此，考虑到这一点，我不再对3R或4R交易感兴趣。我把目光放高了，我应该可以做一个长线交易？
持有这么长时间的账面利润是一种赌博吗？
完全没有，因为我们已经讨论过了。另外请记住，我的风险得到了控制，风险回报率超过了预期。
在我最初做空短短两周后，我获利130个点，因此我开始追踪止损。此时，我处于无风险交易中，潜在利润为1,680点。
产生巨大获利潜力的原因与我们刚刚讨论的四个月的头肩模式有关。众所周知，通过以点为单位测量图案的高度，然后从突破点投影相同的距离，可以找到这种图案的测量目标。
这就是头肩模式的交易策略。
对这样的头寸，我知道我将持有很长一段时间，这意味着我的部分交易资金将被占用数月之久。但是，只要事情如上文所述，我就可以长期坚持下去。
好的，现在让我们谈谈我如何能够利用这个交易想法来获得54R的利润…
在最初的看跌pin bar之后大约三周，第二个pin bar形成了关键阻力位，在此信号之前出现的楔形突破。
下图显示了两个看跌的柱线。
在这一点上，我有两个空头头寸，并且我已经锁定了一些获利。即使市场向我撤退，第二个头寸证明是亏损，第一个头寸也将净赚165点。
所以从现在开始即使遇到最糟糕的情况我也赚钱。
在我们之前讨论的较大反转模式的背景下，第三次进入信号更为重要。在这一点上，市场已经跌破了形态的颈线，并重新测试了它作为新的阻力。
这是第三项的外观：
在市场进入横向盘整格局之后，出现了第四个也是最后一个加仓位置。我通常不会进入这种情况，但是由于颈线的突破以及阻力位的另一个看跌pin bar我决定扳动扳机。
请记住，这时我最糟糕的情况是18R+即如果冒2％的风险则获利36％。
第四次加仓是在7月29日进行的。不到一个月后的8月24日，日元汇率大幅走低。NZDJPY就是这些交叉之一，最终以75.00触发我的止盈，这是四个月头肩形态的可测量目标。
现在你已经了解了我从头到尾的思考过程，下面让我们看一下最终结果。
最初看跌的pin bar位置的第一个位置最终产生了1,680点的利润。根据70点的止损，它等于24R。换句话说，这笔交易的2％风险将使48％的利润成为可能。
不错。
这绝不是一笔小小的回报，只要增加对我有利的头寸，我就能使这个数字翻倍。
就是这样…
第二个看跌pin bar在最初的信号持续三周后形成，产生了1,420点。考虑到100点的止损，它返回了14.2R，如果冒2％的风险，则返回28.4％的利润。
因此，根据前两个位置，我们现在达到38.2R。但是，我们还有两个要走的地方。
五周后，跌破颈线，证实头肩顶反转。在这一点上，就最终目标而言，这是“一场比赛”。这一确认使我的看空观点更加可信，也使我有信心增加第三次和第四次。
在重新测试颈线时增加了第三个位置，最终将继续产生1,025点。我现在整个仓位的止损距离现在是120个点，因为我想给市场一些喘息的空间，单单这项交易就增加了8.5R。
最后重要的一点是，在该货币对确认头肩形态后一个月，该货币对形成在高点83.00处的看跌pin bar。这个特殊头寸的价值为7.5R，使总数达到54.2R。
事实是我原本打算在80.45以下的日收盘价上扩大这个已经很大的空头头寸。该计划是在重新测试该水平时增加第五个位置，作为新的阻力。
但正如你所看到的，市场还有其他计划，在8月24日的一天内暴跌860点，将我的目标价格75.00达到了。当然，即使实现了四个，我当然也不会抱怨54.2R的利润。
因此，让我们谈谈利润...
如果你在初始交易中仅承担2％的风险，而在以后的每笔交易中均承担相同的风险，那么你最终将获得108％的利润，这实际上使你的账户增加了一倍。
所有这些最好的部分，就是金字塔的迷人之处，在于你在整个交易中的最大风险仅为帐户余额的2％。
唯一真正的缺点是要花四个月才能发挥出来。就是说，你知道有多少个基金经理在整个日历年内（不到四个月）可以回报108％？
最后的话
外汇市场或任何与此相关的市场中的金字塔力量不容忽视。尽管需要一些实践和习惯，但结果值得并为自己辩护。
许多尝试金字塔的共同障碍是知道何时添加仓位以及何时进行简单的3R交易。
尽管很难为这个问题提供一个单一的，明确的答案，但其中很大一部分与所展现的大局有关。
在纽元兑日元的情况下，我有潜力做空空头头寸，最终成为价值超过1,000点的反转形态。虽然我不知道该模式是否可以确认，但我有很大的线索指出了进行较大修正的可能性。
归根结底，NZDJPY周线图上的更广泛信号使我能够将原本是3R的交易转变为18R的利润。
最后，就像在本文开始时提到的那样，这是迄今为止我从单笔交易中获得的最大利润。自我交易以来，这是一个重要的里程碑。
请记住这一点，在消化你刚刚阅读的内容时，可以反思自己的交易进行复盘。