专一投机||大局观 Ⅱ
2019.05.08 19:55:07
几十万的矮矬穷的屌丝，从来没有想过本人上面的问题？高贵的交易领域，疯狂的魔鬼过去未来和现在，都是养料，仅此而已，100亿人中，也无人可以改变这个规则。量力而行，这是生活中最朴实的道理，也是我送给大家的。在这个前提下的，真正的努力认真的做好研究分析工作，才能有所作为。
跟很多45-50的成功的老前辈交流学习过，听他们的诉说与感悟，很多人感慨，20年的跌跌撞撞，看了很多的书，走了很多的路，做了很多的交易，不过是回到了没做交易前的状态才赚到钱，用最朴实的生活道理战胜了市场。不得已的冒犯，不得意的回贴。虽然无礼，但说的都是真话。三思。不要再问我，该说的，我毫无保留的说完了。
T+0导致太多的人过度交易。太多的人幻想从不稳定的频繁发出的日内信号中追求长期稳定的赢利试问，不稳定的频繁发出的日内信号真能实现长期稳定的赢利？如果说能，概率学这门科学以后大学不用上了。数学金融方向的所有学科都可以取消了。
在朴素的哲学面前，在伟大的交易法则面前，想超短炒单长期稳定赢利的人，那是白日做梦，想得太美。极低概率的短线高手可以风光一时，但也绝无可能用日内不稳定的超短炒单来实现。
期货公司与相关机构包装的短线高手与托总是那么神奇，一个赛季N倍，下几个赛季就看不到影了，这里面的水太深。把国内前五规模的实盘比赛历史都比较下吧，日内不过是谋取每天单根K线的利润，日内向连续的日K趋势衔接，个人认为，一天一单都足够了。
也许您误会了，我没资格当神，永远没有，很普通的一个平凡人。金融市场也没有神。对于对一些人的交易方式的评价，我一丝一豪不改变，让您失望了。但我对他们的人一定保持为人处事的准则与礼貌。
我所说的大止损，是建立在日K的均线波段上的止损。我想表达的意思是，这种大止损是相对于日内短线与日内超短线的小止损来说的。放在日K均线的角度来考虑，它是合理的。
要想拿到令人咋舌的薪水，你必须做好从现在起，每一笔交易都必须有充足的理由及严格的止损。越是穷人，其风险意识越差。越是有钱人，其风险意识越强。每一笔交易，开完仓无条件带上止损。这是交易员的第一步。
风险控制是交易员的第二生命，贯穿每一笔交易。人说本人没有对仓位管理提出过建议。那我告诉你们吧，我是固定资金比例交易者，并严格止损。
比如50W做一手股指，100W做2手，依次类推。金字塔加减仓我个人认为那是个天大的笑话与乌托邦，仅供参考。如果你浮赢加仓，势必加重仓位，那么在重仓后，你无法承受行情的正常波动而提前出局。如果你亏损减仓，势必后续头寸加大你的止损及与趋势对抗！金字塔加减仓是投机界的一大笑话。太多浮赢加仓的被打回原型，乃至巨亏爆仓。金字塔减仓遇上非理性的行情，轻仓也会爆仓。每一个神话背后，都是利益的肮脏的驱使的原罪，经不起客观的基本的自然科学的考证。
过于过度交易，盲目随机交易者，我能说的一句话是：江山易改，本性难移。
如果不正视自己的恶劣的交易习惯，正视自己性格与思想的巨大缺陷，并痛下决心改之，也许一生你都是失败者，并且这8个字耻辱的伴你一生。
仓位，固定你的仓位，我的忠告。
止损，严格止损，每一笔下单后带上合理的科学的止损。并伴随交易的一生。
交易次数，一天只做一次交易，就算是雷凯，极其特殊情况，不超过2次。一天一单，严格止损，按交易计划交易，是广大过度交易随机交易者，改变恶劣的交易秉性的最佳方式。你可以信，也可以不信。日K均线交易者，以年度计算，交易次数应低于每天0.2次。
今天跟朋友聊起交易的圣杯，偶尔有感。
太多的人在追求交易的圣杯，其实交易的圣杯就是没有圣杯！你们被一些肤浅的骗子误导得太久了。法无定法，圣杯无圣杯！特别是短线，特别是狭小区间内的精准定位行情的术法，那是绝对的不存在的。
谁如有精准定位短线行情的术法，可以复制，机械执行，哪怕是只做全球前五的股指与利率期货，最多三年，一定是世界首富。这是基本的常识。有些短线天才，其做单体系，绝对的不可复制。如能复制，下一刻，市场的狍子立刻异变。正如初期的指南针软件一样，用的人一多，立刻异变。
太多的人付出N年的心血与无数的金钱与憔悴疲惫，浪费宝贵的青春，乃至负债累累，追求一个根本不存在的圣杯。
短线或者说狭小狭窄区间去精准把握定位行情，跟预判即时的复杂的人心没有任何区别，一念生，一念起，谁能预判预测？所有的静态的复盘完美的短线机械系统都经不起实盘的检验，因为你们复盘的过程中加入了太多的主观美好的，正确的判断产生的结果。
如果没有稳定的持仓，一定没有利润，这是常识。钱是坐着等来的。一天都发出N次信号的东西也配叫系统？持仓等待是寂寞的，等待大势观的狙击位也是寂寞的。好动，是需要付出惨重的代价的。
打开股指，你能在3%-5%行情波幅内的止损给出一个稳固的大势的，都是完全合格的优秀的交易者，剩下的是策略了。
短线的本质就是混沌。狭小区间内的行情本质就是混沌。全地球也没几个人能战胜短线的混沌。
无论是狭小区间内设置止损，还是追求狭小区间去定位精准定位行情，唯一的下场就是死路一条。
没有稳固的信号，就没有稳定的盈利，这是期货交易的根本所在。
日K以下的K线与均线及重要的市场心理位，没太多参考价值。
依托稳固的大势与重要市场心理位或确定稳健的基本面做出交易计划，给出相对大的经得起行情正常波动的止损，相对轻仓，进行交易，是所有有志于有番作为的交易者最终都要走的路。
别想懒惰的追求短线的圣杯，那只能是很傻很天真。
绝大多数的人，历经5-15年的交易后，不过是回到交易的原点，一如交易的第一天面对的市场，无法掌控，一无所知，无从下手。这个过程后，回到这个原点后，你们才能卸去你们曾经的狂妄，自负，无知，贪婪，浮躁，野心勃勃。重新像面对生活的油盐酱醋一样，你才能新生。一句话，把交易当成朴素的过日子的心境了，你才能新生。市场像山岳般古老，只是揭示了特殊基本面背景下，可能大概率要走的一种大势。
但是人心是万变的，即使是曾经的已经客观走出的走势，也仅仅是千百种走势里的一种，或者说被命运所选中。如果以这种走势或者说历史走势，来进行系统或术法的说明与检验，那是错误的。因为这种即使已走出的走势都是千百种走势的一种。静态的复盘就是马后炮。小势的图形由资金任意刻画。但是特定时段的特定的大势均线的能量轨迹是非常稳固的。
如你用软件对全球的活跃品种选取10-15个，假使以1-480日均线，进行为期20年的主力合约测试，从1-480日均线参数，将盈亏综合，所有的参数都会亏钱，你信吗？在特定的基本面背景下或行业背景下或市场气氛下，选择大势均线，可能能很好的赚钱。如何去定位大势，则需要你具体分析，努力工作去定位。有些参数在某个特定品种上某个时段，能很好的赚钱，但你认为找到了万能的圣杯，那就太小看市场了。
有些人对一个特定品种，复下盘，对一个指标的参数下意识的优化与盈利最大化，检验一个历史时段或运行于一个时段，就认为找到了圣杯。我给这类人的点评时，你很傻很天真。你以既定的走势为依据，先入为主的历史测试叫系统？换一个主力品种，截取一个较长的时段，进行动态的测试，所谓的系统，大概率是亏钱。市场的智慧与复杂远远超越了我们曾经的想象。
见过很多不知所云的投资公司的招聘广告，“有自己的交易系统，能长期稳定的盈利”。想下就觉得荒唐。如果有这种人才存在，堪称逆天也毫不过份。管理1万亿的基金都太委屈他（她）了。区区几千元几万元的工资，你们就招来了逆天的人才。。
我们做交易的，太多的人，活在乌托邦里，脱离生活太久了。
现在天气很冷,码字辛苦.顶不住几位论坛朋友的殷勤邀请,我再讲2点交易之外的东西,仅供借鉴参考,高手们多多批评指正.我可以把我前面所有的所说的话,总结为三个字"不要贪"以及不要贪的缘由.
我把投资总结为九个字.后面6个字的总结将会很简单.，获取利润无非是靠三种模式:
1:市场在非理性的高度泡沫之时,逢高做空获利.
2:市场在非理性的价值洼地或商品生产成本与生产成本以下的,逢低做多获利.
3:市场在箱体震荡时,寻找市场的局部非理性机会或错杀错配,狙击,高抛低吸获利.
无数的人败在我下面要说的三个字,那就是:不要怕!各行各业,太多的失败者,都有非常好的眼光,但是他们败了.败在哪里?败在不够执着与坚定,因为害怕,所以不够执着与坚定.败在没有坚持自己的理性的思想判断，败在害怕亏损。
最值得尊敬的人是有自己的思想与主见的人.最可怕的对手与最让人敬畏的对手是执着的人,坚定不移地执着自己的思想与主见的人.每一个大成功的人,不管任何行业,都有霸绝天地的执着与坚定信念.墙头草永远是配角与悲剧.
我再重复一次:只有偏执狂才能大成功,这是万古的真理.
如果你在高度泡沫的市场相对轻仓(1-2倍)做空,你需要害怕什么?让利物莫德名言陪伴你就好了.钱是坐着等来的.如果你在价值洼地或生产成本以下相对轻仓做多,你需要害怕什么?同样让利物莫德名言陪伴你,坐着等吧.
看对行情的太多,做对行情的太少,因为他们害怕暂时的短线的失利,害怕一时的反向的基本面评论,就早早放弃.他们只争一时只争一天.
太多的期货媒体还以墙头草为荣，搞笑。斯坦利克罗,2美分的极限低价建仓白糖,后来跌到1.33美分不使用杠杠的前提下,亏损35%.他放弃了吗?他认输了吗?没有,他顶住一切压力,想尽一切办法,最终暴赚30倍离场(不使用杠杠).没有绝对的抗压能力与绝对的忠实于自己的思想与主见,在金融市场,注定百无一生.
太多的人想以小搏大就大成功,想蜻蜓点水的停留于交易的表面就成功.有可能吗?我前面就说过这种价值导向本身就是错误.主力是极其贪婪的,顶部与底部都是非理性的,因为他们需要足够的腾挪空间.小止损失自欺欺人.逆势又如何,顺势又如何?什么是趋势?这本身就值得思考.主力是极其诡诈的，所刻画的所有的图形与控制媒体，都为了让散户在价值洼地交出筹码，在高位站岗。主力可以在50多倍的整体市盈率下，让广大散户去买48元的中石油，可以让广大的散户买铁定归零的末日权，无它，造势与赢利效应锁定贪婪的人。上证11倍整体市盈率了，大批的个股破净了，正如我前面说的，大批散户被吓尿了。因为主力会用自残的短期砸盘导致散户与大批技术派错判，K线很多时候也是主力愚弄不坚定者的工具了。情商高明的人，早就看明了看透了这些小动作。心洞若观火，再持无敌的信念，何惧之有？
如果你认为5400是白糖的生产成本（2012），那么5400以下你何惧之有？商品运行于生产成本之上是常态吧。你为什么害怕短线的亏损？为什么害怕？亏2个板怎么样？5个板又如何？算什么。轻点仓，尽你的一切力量与智慧去忠实于你的判断，去化解风险。狭路相逢勇者胜。没有承受巨大亏损的能力，就没有暴赚的可能。以大搏大，以大搏小才是王道。主力赚什么钱？就是靠非理性的小部分仓位的自残来打广大散户的止损来获利。看对亏钱的比比皆是。看对并做对，无视一切的持仓到大赚，你知道需要承受多少压力与浮亏与煎熬吗？没有无敌的信念与执着，你能坚持？
为什么一些高手，经常几天半个月，乃至整月的不看盘，连软件都不开，自己去想吧，这类人是什么人？如果全球政治稳定社会稳定,没有大的战争与动乱,农产品有牛市吗?有熊市吗?高度泡沫了,就少种点,接下来就是暴跌.生产者亏本了,来年又是高价...以什么样的眼光与级别去看待市场,远远胜于对基本的图形趋势与各种指标的把握.而情商则远远重要于上述一切.
一些没有什么波动的小品种与国家严格调控品种，说句实话，任何位置，一名持无敌的信念与绝对执着的情商高明之人，都可以完美的赚到钱出来。一名真正的高手，就算所做品种反向运行5个板，都会如沐春风，毫无压力，最终暴赚出来。也许你们觉得我天方夜潭，神经了。我严肃地负责的冷静的告诉你们，你们没听错。这种枭雄式的无敌信念与意识，这种不为市场杂音干扰初判的决心，这种霸绝天地的气度气魄与思想，也许需要你们终生体会。我也在体会的路上。。
你的贴我都下载来放IPad里面晚上经常躺着看，觉得你在交易的同时运用了许多做人做事的道理，看了好几遍， ...
其实你可能误读了我的意思。我要表达的东西是：30分K的K线概率最多不过50%，没有大的参考意义。就算是日K与日K组合对于90%的交易者都没有太大的意义。K线的意义只有结合较大的均线时，才能体现威力。
随着K线学的普及，原有的K图代表的大概率趋势，已经在变异与加速变异。股市上的日K做线，特别是活跃股，比比皆是。寻找大概率，首先要从较大的均线入手。较大的均线才是更高的更稳重的趋势。赢利源于稳固的相对少的信号。
以日内短线为例，无论是多么活跃的品种，它所承受的短线与超短线的资金的冲击都是很有限的。假使有超短线天才能在股指上很好的盈利，当他用同一种术法教会10-20名学生，一个阶段后，当所有人的资金达到短线的流动性瓶颈，则80%-90%的人注定亏损。市场无法承受瞬间的资金冲击时， 必定以变异来应对。那怕一个人的资金，一种短线术法达到极限，也会变异。这是基本的哲理。放到战略的高度与时间的长河里看待交易，再辉煌的短线交易员都注定上不了台面，最多暂时领先中长期均线交易者3-5年。
有很多的朋友问我怎么交易？
我很难给你们准确的答复，哪怕说的再多。
以上证指数为例，请问10年了，年线240与日K线的交点多吗？50次以内半年线120呢？120次以内。这些我可以把它定位为超级少与稳固的信号吧。而像60日均线与20日均线的信号，可以定位为相对少于相对稳固的信号吧。从稳固与相对稳固的信号中，寻找答案吧。K线可以基本忽略，只有均线支持的K线才有意义。
如果能做好MA20,60,120,240四条日K均线的趋势与相互关系，同时严格止损，任何品种都能独步天下了。根本不需要起早贪黑研究繁琐的基本面与整天小心翼翼的盯着电脑了。很多人以为有了交易系统就可以赚大钱了，这是最致命的，交易系统永远不会给你带来利润，能给自己带来利润永 ...
交易系统在很大概率上带给人们的是盲目的无知的自信与依赖。我的观点：任何过往的趋势指标与摆动指标的历史走势不能作为统计参照数据，并上升为系统。否则就是刻舟求剑的系统。因为所有的趋势指标与摆动指标都处在无穷变化之中，所有的指标都是变量。特别较短周期的趋势与摆动指标。只有极稳固的势与极少的交点与极稳固的市场心理参照才有参照意义。
我举个简单的例子
假使以30分K的MA60均线与K线的交点作一个参照指标，事实上，如果以今天的静态图来看前一个小周期的图形，在事后走出的静态图上，图中的ABCDEF产生的6个交点，你并看不出来。而实际上，它真实的跟K线价格发生过明显的交点。无论是指标与K线的交点，还是指标与指标的交点，在事后的静态图上，有太多的交点，没有体现出来。
技术图形特别是小周期的图，在实战中，远比我们想像的复杂得多。比如现在的上证指数，2100整数关，很多人认为是当前阶段非常稳固的市场心理位。因为这是暴阳突破半年线的位置。
很多的技术派高手，会依托半年线逢低做多，无所畏惧的低多N个月，半年线上，只要好位置。再如螺纹钢3700整数关，也是当前阶段一个极稳固的市场心里位，因为3700对应12月上旬新城镇化这一重大基本面与半年线突破位。
技术图形有太多的残缺与不完美，能够看得懂的大势并不很多。我曾经在前文中说过，国内有好多位真正做了几十年交易的前辈功成名就后的感悟，聊天后谈起，走了那么多坎坷，不过是回到了交易的原点，用生活的朴实的道理战胜了市场！
交易的初始点是什么？就是看准一波搞一波，看准一票搞一票，看准一单搞一单，并循序渐进的推进。除此以外，别无其他。而如何去看准一波，看准一票，看准一单，需要严谨的分析工作。看准了就要搞到，止损无所谓大小，只要你能承受正常的波动压力。只要能胜利，多些宽容度，多些应对的策略又有什么所谓。
看准了就要足够的坚定，交易不需要墙头草。妄图走捷径寻找机械的，系统的术法，懒惰的一成不变的交易原则不过是找死，至少99.9%的概率是找死。市场太过复杂，特别是短线的图形走势。复杂到难以想像。
无论从技术图形的角度，还是基本面，还是市场心理市场氛围，还是博弈学角度，只要能看准一波一票一笔，都是难得可贵的。看准了，特别是好位置进场，就要坚定的等起，拿起，正如这波股指，假如以2000点低多，我做一手股指，只要死拿，就是600点利润。一个月600点，短线，全国有几人能一月600点？有人说，你多少止损，我告诉你们，只要是确定的价值洼地与政策大底，2000点的上证，给200-500点止损都是对的。不付出代价，怎么赚到大钱？不坚定怎么赚到大钱？看准一波后的策略，智慧，配合后的战术也很重要。
巴菲特罗杰斯从来提过交易系统吗？看准一波搞一波，看准一单搞就一单就是最好的最牛的交易系统。如果你能坚持看准一波搞一波，看准一单搞一单，20%-25%仓位，中小资金一年50%-100%是较轻松的。
坚持5-10年，找你做基金经理的公私募机构绝不在少数，坚持20年，你的身边任何日内短线交易者哪怕最顶尖的也只够看到你的鞋面。30年后已经叱咤风云。40-50年就是金融界流芳千古的传说。
正确的道路，初期的行走，太过艰难，有太多的诱惑。这个社会真正的智者与有钱人，还是认同有稳健的投资理念与稳健投资风格的交易者的，特别是历经坎坷一路稳健的走过来的有漫长的稳健记录佐证的交易者，暴发户与短线暴利者极难得到社会普世价值投资观的认同。
在回到楼主老师的话题。 楼主说的好，真男人就要有大格局，死（止损）也要死的悲壮，死得其所，勇敢而不鲁 ...你不要以为趋势线就有什么了不起，某种意义上说，任何指标都是渣。
真正的高手是深研行业与经济基本面与稳重的信号。基本面，仓位，价格已经决定了真实的成败。很多时候，完全无视任何图形。绝佳的基本面支持，好的位置，就是等起赚钱。
任何短期指标与短周期的图没有一丝一毫的意义。你交易的是什么？是你的思想。思想能画图吗？你思考的是对一种所有人都看到的一种行情现象所体现的其内在基本面与市场心理及人性的博弈。有0.1%不到的高手能在短周期指标中追涨杀跌中赚到钱，无可否认，但是概率一定是低于0.1%，同时这批人要更大的成长，也必须转到交易基本面与稳重的指标信号上来。
这个市场上的决定力量，大都是深研基本面做单的，以较长的基本面预期去做单。小部分成功的技术派，追逐的是稳重的技术信号。很多时候，我不知所措，无法感受市场波动，看不清，道不明。 亏损连连。其实，亏损主要源自看不清形势，或 ...
不要轻易的下单，看准再搞， 看准了，很好的位置了，相对轻仓等起赚钱。不贪，就不会惧，不贪不惧就不会败。波动，短期波动一定是无序的，看淡点就好。顺个大势观或基本面，轻点仓，反复止盈就是。止损是万不得已而为之。
也许这是很不合时宜的想法与思想。所有的穷人都是穷在思想上。这种想法很有代表性。每个人的思想决定了每个人的行为选择与行动力，以及执行的信念是否足够坚定。穷人与富人的最大区别是在思想与心境上。
作为一名交易员，有多大的本事就可以做多大的资金，市场的资金源源不断。只要能证明自己，资本市场想做多大资金就可以做多大资金，那怕之前一名不文。抱怨只是因为还没有足够的底气与耐心及信念去做一件事。
能够做到像对待自己的生命一样对待仓位的话，成功是没有悬念的。过高过急的欲望往往是阻碍自己通往成功之路的最大障碍，并导致自己短视与愚蠢。
成熟的交易员，能以轻仓坚定的去交易自己的思想，做自己最有把握的机会。最后，送您一句话：欲速则不达。朴素得不能再朴素，但要时刻谨记。
对于图形，现在我只关心中长期均线的突破与跌穿，其他任何图对我没任何意义与参考，基本无视。我用一些图来举例，只是为了说明较长的均线周期比较短的均线与K线相对信号更稳定。稳定的信号比不稳定的信号好。除此以外，别无其它。
我唯一关心的是自己是不是足够勤奋。对于所做品种的基本面，行业周期，重要的即时财经新闻信息突发事件等是否较好的总结分析与掌握了，这是我每天的必修课。本人目前的成绩周K资金收益，30周无回撤。每天我用在所做品种上的基本面分析至少不低于5小时，一般6-7小时。早盘还要浏览重要的财经信息。每天的东方财富的期货要闻，股市新闻，财富天下的期货报道，期货连线，期货日报，4大证券报的重要内容，腾讯头版新闻，ppI100的商品与宏观，商品与期货，商品与产业，商品与证券等都是我的必修课。所做的期货品种，必须无条件的看完所有机构的分析师的观点，吸取精华，再作操作判断。基本每天晚上做完功课，都到了晚上11-12点。早上7点准时吃饭。吃完饭看完早间新闻，准备上班交易。白天，无敌的信念油然而生。不知贪婪与恐惧为何物。
基本面是比技术图形靠谱100倍的东西。真正的做好了功课，基本一份付出一份收获。
我用什么去寻找稳定的信号，甚至于期货行情唯一的真实。我明确的告诉你们，基本面外加日K的中长期均线。迷恋短线图形与圣杯的人，绝大多数不过是懒惰无知的表现。要赚钱，赚大钱，精准的把握小波的，小周期的，中线的行情，必须无条件的精研行业基本面。
我最喜欢跟勤奋的人交朋友，勤奋的人在任何行业都是无敌的代名词。如果你对所做品种，做了持续的，足够的，充分的准备分析工作与严谨的计划，输钱比登天都难。
一直看你的帖子，冒昧请教一下你本人在商品期货交易中的年平均收益率大约是多少？你认为在商品期货交易上 ...
关心这个有任何意义吗，关键是你自己如何做好自己，超越自己。散户，绝大多数的散户愚昧到爆，总是想从神话人物励志故事中寻找成功的捷径。愚昧到总想用简单的单纯的一致性交易，简单的技术图标去界定精准的行情与复杂的人心。从来不愿意花时间去寻找决定行情走向的本质因素。从来没有自己的思想与为梦想真实勤奋打拼的决心，用虚无飘渺的东西麻醉自己。动不动像个弱到爆的屌丝样以“未来巴菲特”自居。