互助问答第546期：机制检验问题

机制检验问题

   尊敬的各位老师：

在进行机制检验时，我有些问题不太明白，所以想向您请教。常见的机制检验通常是两个变量间关系的检验，假设自变量X对因变量Y具有影响，那么机制检验时就是检验自变量X通过中介变量M对因变量的影响。但是，如果我原始模型中就已经是对三个变量关系的检验，即：自变量X通过影响变量M来影响因变量Y，且，由于变量M与因变量Y间具有内生性，原始模型采用联立方程组模型来进行实证模型回归。那么，如果要进行进一步的机制论证的话，应该怎样进行机制检验呢？

  这个问题有一定的普遍性。

前提是你估计的自变量X对因变量Y的影响是因果效应，如果不是，接下来的你也不需要看了。

如果的确估计了因果效应，然后研究机制，那么是没有办法研究机制变量M是否影响结果变量Y的。这是因为你不能在原始回归中同时控制X和M，因为M属于bad control，会直接导致你对X的估计系数不再是你感兴趣的因果效应。有人说，那我不放X，直接用Y对M回归行不行？答案是不行，因为这时候的估计完全不是因果影响，不能说明任何问题。

这时候你能做的事情是用M对X回归，这时候得到的X的系数是因果效应，如果显著，说明X在因果意义上影响M。有人可能会问那我怎么知道M是不是影响Y呢？两种办法，第一种办法是基于文献，第二种办法是基于常识。那如果这两种办法都不奏效呢？那说明你找的这个M十分不好。