量化实战系列（1）：高抛低吸利器【均线量化偏离战法】

很多人炒股总会面临这样的问题:

1、股票被套了,想做高抛低吸降低成本,但总是做不好,做了几次,成本降低一点点,然后做错一次,全回去了。

2、看好一只股票,走势很稳,想做高抛低吸,但不知道怎么找买卖点,所以不敢做。

这两种情况归结于一句话:摸不清股票震荡的规律。

做高抛低吸,不需要关注股票目前的主要趋势涨还是跌,只要股票有规律的波动,我们就能找到买卖节奏,就能够做好高抛低吸。

今天,伦哥就和大家分享一个做高抛低吸的利器:均线量化偏离战法。

很多人谈到量化,总觉得这是个高大上的事,似乎离散户很远。

实际上并非如此,量化的本质是用客观的市场数据推导出大概率事件,并据此做出合理的买卖策略。

做为量化实战系列的第一篇,我们就从最简单的技术指标均线入手,用量化思维,帮助大家找到高抛低吸的好方法。

分享这个战法之前,我们先讲一个尝试,简单来说均线和股价之间的关系分成三类:

1、支撑:股价回调到均线附近,大概率会获得支撑;

2、压力:股价反弹到均线附近,大概率会受到压力;

3、偏离:股价偏离均线过远,大概率会回归均线。

均线量化偏离战法用到的就是第三条。

正常情况下,股价会围绕均线波动,有时候高于均线,有时价低于均线。

基于这个常识,我对过去二十年两市绝大部分股票的走势做了量化数据回溯,发现一个规律:

剔除暴涨暴跌的极端情况,几乎所有股票都会在5日线上下固定范围内波动,也就是说:

当股价高于5日均线达到某个比例,大概率回调;

当股价低于5日均线达到某个比例,大概率反弹。

我们拿利亚德这只股票举例,通过回溯历史数据,该股2012年3月15日上市至今:

只有1/10的时间,该股收盘价高于5日均线5%以上;

只有1/10的时间,该股收盘价低于5日均线4%以上;

剩余8/10的时间内,该股收盘价围绕5日均线的+5%和-4%区间波动。

也就是说,利亚德上市后这六年,我们在股价高于5日均线5%的时候卖出,在股价低于5日均线4%的时候买入,绝大部分情况下都能成功。

就此我们可以制定高抛低吸策略:

当该股收盘价高于5日均线达到5%,高抛;

当该股收盘价低于5日均线达到4%,低吸。

这就是均线量化偏离战法的实战应用,回溯客观的交易数据,制定合理的买卖策略,就能找到高成功率的高抛低吸策略。

看到这,很多人可能会问:

这个战法怎么在实战中应用呢?需要我每只股票都手动计算均线偏离度吗?

不需要,我给大家编辑好了公式,大家直接导入同花顺行情软件就可以了。

公式名称:均线量化偏离

公式代码:偏离:C/MA(C,5)-1

注意事项:保存为副图指标。

1、打开任意一只股票的K线图,调出均线量化偏离指标,将可显示的K线周期尽可能拉长(一年或更多长);

2、观察均线量化偏离指标上方尖顶出现的数值范围,这个数值就是高抛位,当股票价格高于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以高抛;

3、观察均线量化偏离指标下方尖顶出现的数值范围,这个数值就是低吸位,当股票价格低于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以低吸;

通过均线量化偏离战法,我们能轻松找到股票运行的相对高低点,从而进行高抛低吸。

我们再看几个实战案例。

股票名称:星宇股份

量化均线偏离值:【+4%-4%】

股票名称:伊利股份

量化均线偏离值:【+4%-2%】

可以看到，除去极端情况，绝大部分股票的绝大部分交易时间，都可以通过均线量化偏离战法寻找高抛低吸点，搭配合理的止盈止损策略，肯定能给大家的日常操作提供帮助，成为我们炒股的一个好工具。

这是的量化实战系列战法第一期，后续还有很多其他的战法和大家分享，欢迎感兴趣的朋友点击我的头像或者姓名关注我，后续就能第一时间收到我分享的解盘信息和实战战法了。