投资组合管理

• 目录：

• 前言

  基础篇

  1投资的背景知识
  1.1投资的概念
  1.2金融资产与金融市场
  1.3衍生金融工具简介

  2资产配置
  2.1个人投资生命周期
  2.2投资计划的作用
  2.3投资计划的构成

  3投资收益与风险
  3.1投资收益率
  3.2投资风险

  理论篇

  4有效市场理论
  4.1有效市场假设
  4.2有效市场假设检验
  4.3有效市场运用

  5马柯维茨组合理论
  5.1财富效用函数与无差异曲线
  5.2有效市场边界

  6资本资产定价模型
  6.1模型的前提假设
  6.2资本市场理论
  6.3证券市场线
  6.4定价公式
  6.5模型扩展和检验

  7套利定价理论
  7.1套利的含义
  7.2套利定价理论的假设
  7.3套利组合条件分析
  7.4套利定价理论
  7.5APT与CAPM的区别和联系
  7.6套利定价模型检验

  分析篇

  8财务报表分析
  8.1财务报表简介
  8.2财务比率计算
  8.3财务比率应用

  9债券分析
  9.1债券基础知识
  9.2债券定价基础
  9.3利率期限结构
  9.4债券久期与凸度

  10股票定价与组合管理
  10.1股票定价分析基础
  10.2股票定价模型
  10.3股票组合管理

  11期权定价与组合管理
  11.1期权定价分析基础
  11.2期权定价理论
  11.3期权的应用

  专题篇

  12投资的国际视角
  12.1外汇交易
  12.2汇率平价理论
  12.3货币风险管理
  12.4国际资产定价

  13行为金融理论
  13.1行为金融研究主题
  13.2行为金融理论
  13.3行为金融学的应用和展望

  附录
  附录1数学附录
  附录2金融与投资网站资源
  附录3股票指数

  参考文献