互助问答第456期：关于截面模型转面板模型问题

关于截面模型转面板模型问题

您好！参考截面模型转面板模型思路，面板数据设置后的reg y x i.time i.id等于xtreg y x i.time,fe，那么类似的运用到截面分位数转面板上来，在面板设置后，观察qreg y x i1-i10  time1-time10，q(0.1)【其中i1-i10与time1-time10分别为控制个体与时间虚拟变量】与xtqreg y x time1-time10，q(0.1)【xtqreg已经控制个体，因此处只加时间】，结果发现qreg与xtreg回归结果完全不一样，结论迥异，因此想请问在面板数据中，在控制时间与个体后，qreg与xtqreg难道不能等同吗？谢谢！

不能等同。尤其存在不随时间变化的变量，以及回归结果中因为共线性内剔除了部分年份或者个体虚拟变量时，两者结果会存在明显差异。