上证50ETF期权移仓操作到底该如何进行?
上证50ETF期权投资的过程中,我们可以进行一定的移仓操作的,如果移仓操作得好,可以很轻松的赚取更大的利润。接下来就说说上证50ETF期权移仓操作到底该如何进行?
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实值转虚值
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虚值转实值
如果是行情出现这种情况下,减仓可以有效降低资金风险。但如果不愿意减仓,可以选择性移仓,将原来较高行权价的虚值合约下移至较低行权价的合约,将持仓的虚值合约适当转换为平值或实值合约,可以有效降低横盘或小幅下跌行情中,不愿减仓所造成的合约时间价值损耗的影响。
需要明确的是,单边行情向来出现的比较少,大涨或者大跌之后,通常都会迎来一段非常漫长的横盘震荡期。此时,如果贸然重仓猛干,很容易造成小赚大亏,最终造成资金的亏损。但是,此时如果不持仓,很可能会错过下一波大行情的到来,因为谁也说不好行情到底什么时候到来。
那么,在这种情况下,最好的办法就是降低仓位,保证趋势行情来临的时候,可以有足够的资金进行补仓。趋势行情向来不会昙花一现,中途加仓跟进也是来得及的。
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弱势震荡行情中进行移仓操作?
首先需要明确,弱势震荡行情不宜重仓,不宜长期持仓,不宜虚值持仓。因为没有单边行情的情况下,通常标的物的振幅不会很大,重仓也不会带来非常大的收益,反而会时刻面临时间价值损耗带来的合约价值骤减风险,距离行权日越近,风险也就越大,风险收益比不对等。
通常情况下,距离行权日越近,标的物的涨幅就越难涨过时间价值的损耗。如果长期持仓,会导致即使方向判断正确,也可能只是小赚,甚至会出现亏损的情况。而虚值合约在到期日的价值几乎归零,这时候期待“彩票行情”出现,就真的跟买彩票中大奖一样需要运气了。
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