上证50ETF期权移仓操作到底该如何进行?

上证50ETF期权投资的过程中,我们可以进行一定的移仓操作的,如果移仓操作得好,可以很轻松的赚取更大的利润。接下来就说说上证50ETF期权移仓操作到底该如何进行?‍

1

实值转虚值

出现单边持续上涨或下跌趋势行情时,赚取更大利润。
比如若是连续上涨或比较明显的上涨趋势中:
(1)可以将较低行权价的认购合约转移一部分到较高一档行权价的认购合约
(2)可以把一两千元的合约换成200-500元的合约,以便获得更大收益。
一定要注意资金分配,不能全部深虚。连续下跌行情,则是将较高行权价的认沽合约移仓至较低行权价。

2

虚值转实值

如果是行情出现这种情况下,减仓可以有效降低资金风险。但如果不愿意减仓,可以选择性移仓,将原来较高行权价的虚值合约下移至较低行权价的合约,将持仓的虚值合约适当转换为平值或实值合约,可以有效降低横盘或小幅下跌行情中,不愿减仓所造成的合约时间价值损耗的影响。

需要明确的是,单边行情向来出现的比较少,大涨或者大跌之后,通常都会迎来一段非常漫长的横盘震荡期。此时,如果贸然重仓猛干,很容易造成小赚大亏,最终造成资金的亏损。但是,此时如果不持仓,很可能会错过下一波大行情的到来,因为谁也说不好行情到底什么时候到来。

那么,在这种情况下,最好的办法就是降低仓位,保证趋势行情来临的时候,可以有足够的资金进行补仓。趋势行情向来不会昙花一现,中途加仓跟进也是来得及的。

3

弱势震荡行情中进行移仓操作?

首先需要明确,弱势震荡行情不宜重仓,不宜长期持仓,不宜虚值持仓。因为没有单边行情的情况下,通常标的物的振幅不会很大,重仓也不会带来非常大的收益,反而会时刻面临时间价值损耗带来的合约价值骤减风险,距离行权日越近,风险也就越大,风险收益比不对等。

通常情况下,距离行权日越近,标的物的涨幅就越难涨过时间价值的损耗。如果长期持仓,会导致即使方向判断正确,也可能只是小赚,甚至会出现亏损的情况。而虚值合约在到期日的价值几乎归零,这时候期待“彩票行情”出现,就真的跟买彩票中大奖一样需要运气了。

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