等待市场修复

大盘量化

截止周五各个维度量化数据都是创了这一轮来的新低。

50日线占比指数创了新低,NH-NL差值本周持续翻绿。

基本上前期的强势股品种普遍回调下跌,强势品种又是创业板指数的绝大部分权重。
1月份的行情可以用A字或者过山车来形容。
指数走成这样主要还是体现在货币政策从宽松转向收紧。
从目前量化数据来看,又进入了相对低点位置。
从历史情况来看没有系统性风险的情况下(例如2018)
那么接下来是处于调整修复状态。
主流板块
强势股量化出来的板块主要是化工原料,电气设备,化工原料,医疗保健这几个板块,跟上周没多大变化,但是由于指数下跌数量是减少了很多。
板块RPS
对全市场板块RPS进行量化排序,我们发现前期的资金容量比较大的板块由于市场的调整强度普遍在下降,比较明显的是化工原料,医疗保健,电气设备,新能源这些板块。
而排名靠前的板块要么是一些防御类的,要么就是资金容量小的板块,或者板块内的一些个股是前期没有怎么涨过的品种。
目前前期主流板块都在调整,加上指数因为前期快速的上涨导致了强势个股品种回调程度较大,这个时候突破或者新高的方式就不适用了。市场好的时候突破买入效率和收益比较高,市场调整突破买入反而容易被套。
强势股量化
代码 名称 细分行业
002064 华峰化学 化纤
002254 泰和新材 化纤
603225 新凤鸣 化纤
600356 恒丰纸业 造纸
000333 美的集团 家用电器
688169 石头科技 家用电器
603486 科沃斯 家用电器
300015 爱尔眼科 医疗保健
300529 健帆生物 医疗保健
300595 欧普康视 医疗保健
300760 迈瑞医疗 医疗保健
603127 昭衍新药 医疗保健
600763 通策医疗 医疗保健
002572 索菲亚 家居用品
603833 欧派家居 家居用品
603008 喜临门 家居用品
002607 中公教育 文教休闲
603899 晨光文具 文教休闲
002130 沃尔核材 电气设备
002706 良信股份 电气设备
300274 阳光电源 电气设备
300763 锦浪科技 电气设备
603489 八方股份 电气设备
603416 信捷电气 电气设备
600875 东方电气 电气设备
600406 国电南瑞 电气设备
000157 中联重科 工程机械
300012 华测检测 电器仪表
600803 新奥股份 供气供热
002352 顺丰控股 仓储物流
000001 平安银行 银行
002142 宁波银行 银行
601577 长沙银行 银行
601166 兴业银行 银行
600036 招商银行 银行
600999 招商证券 证券
300628 亿联网络 通信设备
688002 睿创微纳 通信设备
300327 中颖电子 半导体
000733 振华科技 元器件
002138 顺络电子 元器件
002402 和而泰 元器件
002841 视源股份 元器件
300408 三环集团 元器件
300496 中科创达 软件服务
688188 柏楚电子 软件服务
603613 国联股份 互联网
002967 广电计量 综合类
603113 金能科技 焦炭加工
600674 川投能源 水力发电
600025 华能水电 水力发电
000027 深圳能源 火力发电
000690 宝新能源 火力发电
601985 中国核电 新型电力
600019 宝钢股份 普钢
000708 中信特钢 特种钢
002318 久立特材 特种钢
000831 五矿稀土 小金属
000960 锡业股份 小金属
603799 华友钴业 小金属
600549 厦门钨业 小金属
600392 盛和资源 小金属
600111 北方稀土 小金属
002068 黑猫股份 化工原料
002145 中核钛白 化工原料
002312 三泰控股 化工原料
002408 齐翔腾达 化工原料
002601 龙蟒佰利 化工原料
002648 卫星石化 化工原料
002810 山东赫达 化工原料
688116 天奈科技 化工原料
603260 合盛硅业 化工原料
603181 皇马科技 化工原料
603026 石大胜华 化工原料
603010 万盛股份 化工原料
600989 宝丰能源 化工原料
600409 三友化工 化工原料
600309 万华化学 化工原料
600160 巨化股份 化工原料
600141 兴发集团 化工原料
000902 新洋丰 农药化肥
002258 利尔化学 农药化肥
603599 广信股份 农药化肥
603806 福斯特 塑料
600143 金发科技 塑料
300285 国瓷材料 陶瓷
300196 长海股份 玻璃
600176 中国巨石 玻璃
000786 北新建材 其他建材
002271 东方雨虹 其他建材
002372 伟星新材 其他建材
002791 坚朗五金 其他建材
000930 中粮科技 农业综合
002299 圣农发展 农业综合
600882 妙可蓝多 乳制品
002597 金禾实业 食品
603345 安井食品 食品
603027 千禾味业 食品
000568 泸州老窖 白酒
600519 贵州茅台 白酒
600132 重庆啤酒 啤酒
002568 百润股份 红黄酒
002594 比亚迪 汽车整车
000338 潍柴动力 汽车配件
002906 华阳集团 汽车配件
601966 玲珑轮胎 汽车配件
601799 星宇股份 汽车配件
601058 赛轮轮胎 汽车配件
300725 药石科技 化学制药
603456 九洲药业 化学制药
603259 药明康德 化学制药
300357 我武生物 生物制药
688363 华熙生物 生物制药
002390 信邦制药 中成药
600436 片仔癀 中成药
603939 益丰药房 医药商业
603233 大参林 医药商业
002739 万达电影 影视音像
601888 中国中免 旅游服务
603185 上机数控 机床制造
688333 铂力特 机械基件
603915 国茂股份 机械基件
002353 杰瑞股份 化工机械
002444 巨星科技 轻工机械
002595 豪迈科技 专用机械
300415 伊之密 专用机械
603338 浙江鼎力 专用机械
601021 春秋航空 空运
600970 中材国际 建筑工程
000863 三湘印象 区域地产
个人建议
从量化数据分析来看,这个位置处于指数调整带来的短期底部位置,如果指数或者货币政策不会有大的转向,那么接下来就是市场的修复期,不过目前主流核心品种的估值都很高,不值得再去博弈。
再想有类似去年那样的行情可能性不大,我们从近期南下资金流入也能看出来,资金主要也是布局相对A股的核心品种的价值洼地。2021年的难度要比2020难度更大,个人建议防守比进攻更加重要,要做好踏准节奏的准备。
适当的去寻找那些基本面业绩较好,市值处于二线蓝筹的品种,机构报团是未来的趋势。股市没有啥新鲜事情,无非是反转到动量,动量再到反转。
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