量化炒股1：股市中散户的躺赢战法（看似注水，实则干货）

股市，这个让广大散户又爱又恨的市场，充满了诱惑，仿佛有着巨大的魔力，紧紧地吸引着我们，即使经常头破血流。每每市场向好的时候，网络或新闻中就会充斥着大量的“高手”、“大神”晒单——一个月实现了百分之几十甚至百分之百的收益率，让屏幕前的你十分的焦虑，恨不得早日加入一夜暴富的大军，再晚一分钟就耽误了几个亿...

而结局貌似永远不会变，每次都是一地鸡毛，靠着运气挣来的钱还得靠实力亏回去。长期来看80%的散户都是亏损的。

那么，到底有没有一种方法让我们广大散户在工作之余还能实现股市的长期稳定的盈利呢？答案是有的，而且并不困难，只要你将本人的所有文章看完，我相信每个人都会有自己的答案。

有人会说，长期稳定盈利？骗人的吧？我首先声明，本人不荐股、不建群，旨在介绍我炒股多年来得出的经验和方法。最终哪怕有一个人按照我的方法实现了长期的稳定盈利，进入了前20%的盈利股民，也算是我的功德一件了。

我只希望尽可能的让更多的股民不要偏离正确的道路。

什么是长期稳定盈利，下面的这个收益曲线图就是例子。下图就是最近8年的收益曲线图，此模型建立于2014年大牛市启动之后，距离今天已经有6年半了。

而8年多总的交易次数只有50次，胜率64%，最大回撤只有5.24%！交易的品种是沪深300ETF基金。总的收益率是476%（每次交易满仓复利）。

2012-2021沪深300ETF收益曲线

这个收益曲线的特点是什么？

一、交易次数少，十分符合广大散户的需求，因为大家毕竟平时还有工作和生活，大多数人都没有太多的时间和精力研究各种技术方法、基本面信息等等；

二、胜率高，这一点是我们能将一个交易策略坚持用下去的关键点之一，试想一个策略如果频繁的止损，胜率很低，对于我们坚持使用会是个很大的阻碍；

三、回撤小，这一点至关重要！我们经常看到有人说要长线持股才能成功，这句话意思是什么？其实就是希望大家要抗住动辄40%-50%甚至更高的回撤，而这种回撤一般持续的时间还都很长，对于散户来说操作感受十分不好，经常导致不能坚持下去；但如果一个策略的回撤十分小，那坚持用下去的概率就会大大增加。其实，要想盈利，无非两种方式，一个是牛市的时候挣得比别人多，一个是熊市的时候亏得少，甚至几乎不亏，而往往人们只看重前者，总想着一下子买到一个翻几倍的股，但却忽略了风险，而能在一轮牛熊转换之后实现稳定盈利的一定是回撤小的策略；

四、8年将近500%的收益率，这个收益率可能很多人仍不甚满意，但真实结果是整个市场中达到该收益率的账户应该属于前1%，大家有兴趣可以咨询一下证券公司的朋友，或者网上也有一些证券公司关于散户盈利比例的统计。人人都认为自己是前1%，甚至奢求前1%%的结果（持续多年每年翻倍或更多），但事实上99%的人必然是99%的人，这是数理逻辑的必然性！做人要理性清醒，先确保自己成为市场中的前20%不亏损的人最重要！

其实，根本上来讲，上面这个策略就是一个牛市时参与、熊市时休息的策略，而这种操作节奏才是最适合大部分散户的节奏。这个策略只是一个示范，不推荐、不销售，大家可能写出更多更好的策略（如何避免过度优化以更好的适用未来等后续再解），这里只是想说，长期稳定盈利需要持续重复执行的方法是可以量化和测试的，每个人的方法都不同，但条条大路通罗马，都有机会长期稳定盈利，即使收益率不那么高（比如最简单的上破60日线买入，下破60日线卖出），那也是前20%的赢家！

在实盘中执行上面这样的策略就属于量化炒股。一提到量化，大家总有一种错觉，以为门槛很高，似乎必须会编程才能量化，或者必须理工科背景才能量化，实际上，只要能打开炒股软件（通达信）就能量化！而今后我在量化炒股专题中将着重介绍给大家的是，哪怕你从来编写过任何程序、哪怕基本不会英文，也可以学会的量化交易！由此，就能建立一个属于你自己的长期稳定的交易策略（或多个策略组合），或者最起码可以让你了解你一直使用的“方法”是否真的能挣钱。总之，如果尚未实现稳定盈利，量化炒股一定对你有帮助！

如果你已在赢家行列，那么量化炒股是否还有用呢？我们平时炒股肯定不会满仓，家庭资产一般最少要配置30%甚至50%的基础安全投资（如定期存款、国债、货币基金以及其他可靠理财产品），而量化炒股的优势正是收益长期稳定，如能做好则收益率远高于上述基础安全投资，可以代替大部分理财，把鸡蛋放在更多更好的篮子里永远是对的。如果该领域相关内容你基本都已了解甚至熟识，后续内容可能对你帮助不大，可以参考每日青杨解盘即超短大盘研判，大家共同探讨进步！

本人简介：白青杨，男，80后，现居北京，自营公司，知名985高校硕士毕业（研究方向人工智能），从事期货程序化交易和炒股10年以上。