《交易原理》第6节：交易系统的意义和基本结构

交易系统的概念和基本结构

如果通俗理解，交易系统就是系统化交易策略，它是交易原理的逻辑载体，是在整个交易过程中所建立的一套体系规则。

一套交易系统结构上包括三部分：入场规则、出场规则、头寸规模确定规则。但是，这简单的结构背后蕴含的真实含义是两大要素：资金管理和盈利逻辑。资金管理是保证盈利逻辑不断输出的前提条件，在交易系统的具体应用上，体现为控制风险，负责防守进攻的一整套资金管理方法；盈利逻辑是交易系统具备正向预期收益的逻辑支持。

交易系统的意义

交易系统是交易原理的逻辑载体，也就是把盈利的逻辑生成一套体系规则，比如有的是趋势跟踪的盈利逻辑，有的是价值回归的套利盈利逻辑等等。交易系统的意义就是在不确定的价格走势中提取出某种确定性，在随机的价格波动中提取出非随机性，并通过规则体系控制人性弱点，通过交易中的具体规则输出盈利逻辑，以实现长期可持续盈利。

大部分交易者在入市之初，基本是靠盘感交易，直到亏怕了才发现，盘感远不如系统稳定，其实所谓的盘感经过不计其数的亏损后，你会认识到它实际就是一种运气而已，如果不信，时间和钞票会让你信。

但是，交易系统的构建需要有个'自我'过程。这个过程首先要剖析自我，客观评价自己的优势、劣势，以及个性偏好等，尤其是自己性格中的缺陷。有的人愿意承担较大回撤以博取较大利润，有的人非常谨慎，宁愿少赚也不愿承担较大风险；有的人是急性，有的人慢性，这对持仓周期、资金管理都会产生不同心理需求，所以要在剖析自我的基础上构建出适合自己的交易系统。但不要追求完美，因为压根就不存在完美的交易系统，我认为适合自己的就是最完美的。再是交易系统并非越复杂越有效，当经过了化繁为简，深入浅出之后，会发现越是真理越是简单。

最后，就是对于自己的系统还有个优化和磨合过程，这个过程有时也很痛苦，在没有完全融合前，这把利剑有时会经常让你感到不适，没法轻松驾驭，直至经过不断磨合达到人剑合一的状态并形成交易信仰，通过交易信仰轻松驾驭交易系统，我认为这就是最高境界。

当达到这种状态后，会发现无论手工交易还是用量化软件交易，你都会如出一辄；无论浮盈还是浮亏都不会大悲大喜；无论顺利还是不顺，都会不骄不躁；因为你深知她的优点，也理解她的缺点，你们已融为一体，你们对以后的结果胸有成竹、充满信心。

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