什么是bara多因子模型?
Barra多因子是啥,很多人不知道。但要搞清楚量化选股这个策略,还真没法绕不开Barra。
关于这个因子,大家可以记住这3点:
第一,Barra模型主要用来做市场分析和风险归因;
第二,Barra不对股票进行分组,而是直接对全市场的股票既定的因子暴露进行多元回归,从而确定风格因子和行业因子的因子收益率。
第三 ,Barra用的是截面数据,用已知的因子暴露去求解各因子的收益。
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Barra多因子是啥,很多人不知道。但要搞清楚量化选股这个策略,还真没法绕不开Barra。
关于这个因子,大家可以记住这3点:
第一,Barra模型主要用来做市场分析和风险归因;
第二,Barra不对股票进行分组,而是直接对全市场的股票既定的因子暴露进行多元回归,从而确定风格因子和行业因子的因子收益率。
第三 ,Barra用的是截面数据,用已知的因子暴露去求解各因子的收益。