反包板程序化交易的打板模型与历史回测（图解）
前 言
先跟大家说一下，大伙儿应该都知道，打板战法很多，有首板、二板、反包板等等。由于每个人对市场氛围、个股情况的理解有差异，就形成了各自的打板思路和操作系统，其实没有说谁最好的，只有说最适合自己的。那我这里提供其中一种关于反包的打板战法，之所以拿出来说，是因为非常简单易懂，适合新手，而且可程序化！！程序化最大的优势，就是可以回测历史，并在实操中尽可能地避免不必要的主观干扰，开仓平仓都不拖沓。
这个模型是我16年观察思考的结果，在17年跑模拟盘和实盘中，我会根据实际情况不断作一些优化，最明显的就是仓位的分配。配仓时，我还是会依靠主观判断配不同的仓位，但依旧能程序化交易，只是需要每天手动建一个股票池罢了。在后文会介绍仓位的主观分配方法，怎么实现就是个人的习惯啦。
至于历史回测，为了方便统计，我只能给一个平均分配仓位的测试结果。从结果来看，这是一个胜率和收益率都相当好的交易模式，但最后决定用主观配仓，而不用历史的平均仓位法，一是结合17年的实际交易得出的结果，二是从逻辑上更合理。
另外，在筛选股票中，有一个条件是可有可无的，如果考虑，则可认为是强势股的延续，但添加这个条件也意味着是二次筛选，所以有时候会导致很长一段时间没有交易。反正是各有利弊吧，后面我会给出两种测试结果。
好啦，不啰嗦了，再说就变成一本书了（╮(╯▽╰)╭），下面开始讲交易思路吧，想偷懒的请直接跳到最后部分看股票池~
程 序 化 交 易 思 路
这部分会从筛选股票池、设置仓位、进场和持仓四个方面详细述说。
程序化工具：金字塔。
第一步，股票池：
上市超过100天，昨天从最高价到收盘价的跌幅超过8%的个股。（股票池A）
至于额外添加的一个条件是：过去两周曾经涨停过。（股票池B）
非常简单明了而又容易实现的的筛选方法，结果是出乎意料的好。
第二步，设置仓位：
我在前面说过，可以用历史方法的平均分配，但是这个的前提，是需要提前知道当天会有多少只涨停股，显然不太科学，所以在实际交易中，是加入了主观的。下面是我的方法，会同时考虑个股的近期表现，以及当天自动进场的顺序，来配仓。
首先，把筛选出来的个股，根据近期走势判断分成三大类：龙头股，概念股和其他。龙头股的定义，不同选手间会有争议，不过一般都是近期领涨或着成妖股；概念股一般是活跃概念的跟风股，剩下就是其他类。
划分为龙头股的，额外加20%仓位；
划分为概念股的，额外加10%仓位；
剩下的不增加。
划分完，接下来是进场顺序的问题。这里说明一下，因为在17年的实盘观察中，我认为只打板前三只涨停股能够达到相对更合理的仓位分配。所以这里这列举三只股配仓的方法。
第一只涨停打板的：30%；
第二只涨停打板的：20%；
第三只涨停打板的：10%；
综合上面两方面，打板仓位如下：
另外，还要加一个限制，就是总仓位不能超过当天初始可用资金的90%，所以第三只打板的个股仓位，会根据当天所持仓的大小进行调整。
下面分别是第三只需要调整和不需要调整的例子。
例1：第一只打板的是属于龙头，则分50%（30%+20%）的仓位；第二只打板属于概念的，则分30%（20%+10%）；那这时候总仓位已经是80%了。
情况1：如果第三只打板的属于龙头股，理论上应该是30%（10%+20%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进10%；
情况2：如果第三只打板的属于概念股，理论上应该是20%（10%+10%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进10%；
情况3：如果第三只打板的属于其他类，理论上应该是10%（10%+0%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进10%；
例2：第一只打板的是属于其他，则分30%（30%+0%）的仓位；第二只打板属于其他，则分20%（20%+0%）；那么这时候总仓位已经是50%了。情况1：如果第三只打板的属于龙头股，理论上应该是30%（10%+20%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进30%；
情况2：如果第三只打板的属于概念股，理论上应该是20%（10%+10%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进20%；
情况3：如果第三只打板的属于其他类，理论上应该是10%（10%+0%），但考虑到实际仓位不能超过90%的情况，所以，实际进10%；
到这还有不懂的，可以找数学老师聊聊了哇~
第三步，进场：
打板，毫无疑问，就是涨停追进去嘛。
不过只打板前三只。
第四步，出场：
持有期间如果收盘仍然涨停，则继续持有，一旦遇到不涨停，则收盘出（实际代码是到14：57分就出）。
四步讲完！再放个例子给大家消化下：
这是千山药机在1月底2月初的走势情况。首先在前两周曾涨停过，属于热门的超跌反弹概念，但我当时判断它还不算是龙头，所以划分到了第二类，即概念股。在2.6那天收盘后，符合条件列入股票池，等待2.7的打板机会。所以在2.7涨停时，立刻追；2.8收盘继续涨停，持有；2.9不涨停，收盘前出货。（如图）