互助问答第428期：关于回归模型中变量相关的问题

关于回归模型中变量相关的问题

尊敬的老师：

您好！

我在做面板数据的固定效应回归时碰到一个问题：

我有两类变量X1和X2，单独对Y=α+βX1…，或者Y=α+βX2…回归时都是显著的，但是放在同一个模型中Y=α+β1X1+β2X2…时X2仍然显著，但X1就不显著了，我看了一下X1和X2的相关系数，是在0.5左右，是因为相关系数太高了吗？这种情况该怎么处理呢？

这样的结果无所谓对错，所以也就不涉及如何处理的问题。更重要的是理解这样的结果。如你所说，X1和X2对Y都有影响，但控制在一起时，X1的局部影响就没有了，说明X1和Y之间的关联可能很大程度上是通过X2建立的——因此控制X2相当于切断了X1与Y的关联，所以X1系数变得不显著了。