互助问答第481期：关于GMM的问题

关于GMM的问题

请问GMM回归时，Hansen检验0.217，  AR(1)拒绝原假设， AR(2)接受原假设，核心解释变量符号方向都是对的，但是核心解释变量的P值均不显著。此种情况下，应该考虑如何调整呢？

调模型没有具体的办法，只有不断的试，有可能你的核心解释变量与其他控制变量相关性比较大，这时建议删除这个控制变量再去试试。