(阿娇)缠论中的MACD
(2015-07-21 10:34:50)
原文网址：缠论中的MACD (2011-05-21 09:17:28)
注：此文写的较早，MACD谈的较浅，但文中把缠师回复中关于MACD的用法进行了归类。
娇这个题目起得，MACD就是MACD，还有缠论中不缠论中的呀。
对的，不论缠论中如何运用，MACD就是MACD,跟随趋势。
先看MACD 到底是怎么来的。
全称： 指数平滑异同移动平均线
注:MACD 的全名是 Moving Averagn Convergence Divergence,它是摆荡指标的一种，使用方法与 STC 有点相似。很多人搞不清楚MACD指标的意思，其实Moving Average是移动平均值。这 Convergence的意思是聚散、集中、收敛。Divergence 是分歧、背离、呈放射状的分开。所以笔者就翻译成『移动平均聚散』指标，也有的人译成『指数平滑异同移动平均指标』
MACD-公式算法
DIF线（Difference）收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差
DEA线（Difference Exponential Average）DIF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线 DIF线与DEA线的差，彩色柱状线
参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数，一般为12、26、9
公式如下所示：
加权平均指数（DI）=（当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数）
12日(快速)（当日)平滑系数（L12）=2/（12+1）=0.1538
26日(慢速) (当日)平滑系数（L26）=2/（26+1）=0.0741
12日(快速)指数平均值（12日EMA）=L12×当日收盘指数 + 11/（12+1）×昨日的12日EMA
26日(慢速)指数平均值（26日EMA）=L26×当日收盘指数 + 25/（26+1）×昨日的26日EMA
（注：或者可表述如下：
快速平滑移动平均线（EMA）是 12 日的，那么它的计算公式是：
今日的EMA（12）=
至于慢速平滑平均线（EMA）是 26 日的，它的计算公式如下：
今日的EMA（26）=
以上的两个公式是指数平滑公式，它们的平滑因子分别是 2/13 与 2/27。）
从以上权重因子来看，当日的权重较大。
EMA（Exponential Moving Average），指数平均数指标。也叫EXPMA指标，它也是一种趋向类指标，指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权是随时间而指数式递减，越近期的数据加权越重，但较旧的数据也给予一定的加权。
DIF线
DIF=EMA（12）—EMA（26） 用语言表述：差离率（DIF）=12日EMA-26日EMA
有了 DIF 之后，MACD 的核心就有了。单独的 DIF 一个也能进行行情推测，但为了使信号更为可靠，我们引入了另一个指标 DEA。
DEA 是 DIF 的移动平均，也就是连续数日的 DIF 的算术平均。这样，DEA自己又有了个参数，那就是做算术平均的 DIF 的个数，也就是『天数』。
DEA 线
1、先求离差平均值DEA
DIF累积9天后，计算DIF的9日EMA，就可以得到九日DIF平均值，称为DEA。
2、再算当日的DEA (注：根据我查看股票期货软件，计算DEA值仅有第一步)
当日的DEA==今日DIF×0.2 +昨日的DEA×0.8 (注：即第一步计算出的9日DIF平均值DEA)
BAR线
分析软件上还有一个指标叫柱状线（BAR）：
MACD:BAR=2×（DIF-DEA）
有人脑袋又该大了。没办法，了解问题只有探根源。娇用通俗的语言讲下，看能否帮助理解：
打开指标图
（我配的图) 白线是DIF,黄线是DEA.
阿娇的配图 黄线是DIF,白线是DEA.
黄线叫DIF,白线叫DEA，红绿柱子的高度数值叫MACD，也有叫BAR的。
（整个指标取名MACD，有些文章把红绿柱子高度数值叫BAR是防止混淆）
注：一般软件默认白线是DIF,黄线是DEA.阿娇的配图颜色是相反的。请注意一下区别。
黄线DIF是12日收盘价指数平滑移动平均线减去26日收盘价指数平滑移动平均线的差。
（注意不是12日收盘价移动平均线减去26日收盘价移动平均线的差，它经过了加权平滑处理，加重了当前数据的比例是为了更快揭示趋势转折。但是基本上还是和12日均线减去26日均线的差相差不远，各位可以看下12日均线金叉死叉26日均线的时候，黄线基本是穿0轴（差值为0）的状态。）
白线DEA是DIF(12日收盘价指数平滑移动平均线减去26日收盘价指数移动平滑平均线的差)的9日指数平滑移动平均线。
（注意不是DIF的9日移动平均线，这里还是经过了加权平滑处理，能看见上面的计算公式中出现0.2和0.8而非0.1和0.8，但是基本上和DIF的9日移动平均线差不太远）
知道这个MACD全称为啥叫指数平滑异同移动平均线了吧。计算中经过两次指数平滑处理，黄白两条移动平均线的性质是不一样的。一条是快慢均线的差，一条是差的均线。
大家只要记忆: 黄线DIF是12日短期均线平滑处理减去26日长期均线平滑处理后的差。
白线DEA是黄线（DIF）的9日平滑处理后均线。
红绿柱子BAR（或MACD）是黄白两条线(DIF-DEA)之间的差，放大成2倍显示。
下面才是正题：缠论中的MACD。
看原文：
<<教你炒股票15没有趋势没有背驰>>原网址 http://blog.sina.com.cn/s/blog_486e105c010007j8.html
如何判断“背驰”？首先定义一个概念，称为缠中说禅趋势力度：前一“吻”的结束与后一“吻”开始由短线均线与长期均线相交所形成的面积。在前后两个同向趋势中,当缠中说禅趋势力度比上一次缠中说禅趋势力度要弱，就形成“背驰”。按这个定义，是最稳妥的办法，但唯一的缺点是必须等再次接吻后才能判断，这时候，走势离真正的转折点会已经有一点距离了。如何解决这个问题：第一种方法，看低一级别的图，从中按该种办法找出相应的转折点。这样和真正的低点基本没有太大的距离。
还有一种方法，技巧比较高，首先再定义一个概念，称为缠中说禅趋势平均力度：当下与前一“吻”的结束时短线均线与长期均线形成的面积除以时间。因为这个概念是即时的，马上就可以判断当下的缠中说禅趋势平均力度与前一次缠中说禅趋势平均力度的强弱对比，一旦这次比上次弱，就可以判断“背驰”即将形成，然后再根据短线均线与长期均线的距离，一旦延伸长度缩短，就意味着真正的低部马上形成。按这种方法，真正的转折点基本就可以完全同时地抓住。但有一个缺陷，就是风险稍微大点，且需要的技巧要高点，对市场的感觉要好点。
纯粹的两条均线的K线图，就足以应付最复杂的市场走势了。当然，如果没有这样的看图能力，可以参照一下技术指标，例如MACD等，关于各技术指标的应用，以后会陆续说到。
《教你炒股票50：操作中的一些细节问题》
原网址: http://blog.sina.com.cn/s/blog_486e105c01000a5i.html
有一个很重要的问题，很多人搞不清楚，就是怎么选择看几分钟的MACD。必须明白一个道理，就是MACD的计算方法决定了，1分钟和30分钟MACD之间并没有实质的区别，只是计算的周期不同而已，而相应的计算是线性的，只是稍微灵敏与迟钝的区别，没有太大的区别。问题的关键是，MACD只是力度比较的辅助，因此，是先定好比较哪两段走势，然后才去选择看是1分钟的还是30分钟的更适宜辅助判断（关系到灵敏度），例如，两段走势，在1分钟上形成很复杂的MACD柱子和黄白线变化，而在30分钟上是很明显的两个柱子面积以及标准的黄白线变化，那当然就选择用30分钟看。虽然由于MACD与K线价格相关，所以一般情况下，30分钟级别的走势变化，经常对应在30分钟的MACD上，但这不能因此而改变先根据中枢与走势运动的分析，然后选出需要比较力度的走势段，最后才用MACD辅助判断的顺序原则。
看回帖：(注：此回复在70课一个教科书走势的分析课程后的全球化，没有市场可与世隔绝博文对网友提问的回复）
缠中说禅： (2007-08-16 15:50:48)
请先把概念搞清楚，32-35是一分钟中枢，32-33，33-34，34-35怎么会是笔而不是线段？三笔能构成一个1分钟中枢？
MACD只是辅助，关键是要把中枢找到，前后对比的走势找对，并不是回抽就有背驰，如果这样，那直接研研究MACD就可以，还用其他干什么？
原文以及回帖等两次提到MACD的使用，可以知道MACD在缠论中的从属地位：
1 MACD指标是缠论中来揭示走势力度辅助判断背驰的一种方法，就是说缠论不用MACD，用其他方法也是可以判断背驰的。但是MACD辅助判断背驰效果很好。
2 不能改变先根据中枢与走势运动的分析（分解图形），然后选出需要比较力度的走势段，最后才用MACD辅助判断的顺序原则。
接着说缠论中用MACD辅助判断背驰的方法：
看原文和回帖:
注：(24课原文http://blog.sina.com.cn/s/blog_486e105c0100087y.html）
用MACD判断背驰，首先要有两段同向的趋势。同向趋势之间一定有一个盘整或反向趋势连接，把这三段分别称为A、B、C段。显然，B的中枢级别比A、C里的中枢级别都要大，否则A、B、C就连成一个大的趋势或大的中枢了。A段之前，一定是和B同级别或更大级别的一个中枢，而且不可能是一个和A逆向的趋势，否则这三段就会在一个大的中枢里了。
归纳上述，用MACD判断背驰的前提是，A、B、C段在一个大的趋势里，其中A之前已经有一个中枢，而B是这个大趋势的另一个中枢，这个中枢一般会把MACD的黄白线（也就是DIFF和DEA）回拉到0轴附近。而C段的走势类型完成时对应的MACD柱子面积（向上的看红柱子，向下看绿柱子）比A段对应的面积要小，这时候就构成标准的背弛。
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注：26课课后的回复 http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e33391b0101mx6q.html
MACD明显出现标准的背弛形态：回抽0轴的黄白线再次下跌不创新低，而且柱子的面积是明显小于第1段的，一般来说，只要其中一个符合就可以是一个背弛的信号，两个都满足就更标准了。
[匿名] 小丸子
2007-02-01 21:50:29
缠妹妹你好：看到你的理论就象看到了灯塔，终于找到了学习股票的方向，只是还有很多地方没有办法参透．比如对于背离这个问题，你前面有很多的解释，我几乎能随口说出来，可是真正用起来就不是这么回事了，对于背离我有这几个问题：
1）用MACD判断时，到底是看红绿柱子看子的长短还是看黄白线的高低，还是看红绿柱子所形成的面积。 因为在你的讲解中我发现您有时候是在说黄白线有时候是在说红绿柱子，也有时候在说柱子形成的面积，我有点糊了。
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回抽0轴说的当然是黄白线，和什么柱子无关。然后背驰时，如果黄白不创新高或新低，或柱子面积之和小了，都是信号。两个只要出现一个就要注意了。如果两个都出现，那就更要注意了。
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25课原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_486e105c010008ak.html
“学如不及”，对事情如果不能穷根究底，最终都是“犹恐失之”的，因此，最终还是要把中枢等搞清楚。MACD，当一个辅助系统，还是很有用的。MACD的灵敏度，和参数有关，一般都取用12、26、9为参数，这对付一般的走势就可以了，但一个太快速的走势，1分钟图的反应也太慢了，如果弄超短线，那就要看实际的走势，例如看600779的1分钟图，从16。5上冲19的这段，明显是一个1分钟上涨的不断延伸，这种走势如何把握超短的卖点？不难发现，MACD的柱子伸长，和乖离有关，大致就是走势和均线的偏离度。打开一个MACD图，首先应该很敏感地去发现该股票MACD伸长的一般高度，在盘整中，一般伸长到某个高度，就一定回去了，而在趋势中，这个高度一定高点，那也是有极限的，一般来说，一旦触及这个乖离的极限，特别是两次或三次上冲该极限，就会引发因为乖离而产生的回调。这种回调因为变动太快，在1分钟上都不能表现其背驰，所以必须用单纯的MACD柱子伸长来判断。注意，这种判断的前提是1分钟的急促上升，其他情况下，必须配合黄白线的走势来用。从该1分钟走势可以看出，17。5元时的柱子高度，是一个标杆，后面上冲时，在18。5与19元分别的两次柱子伸长都不能突破该高度，虽然其形成的面积大于前面的，但这种两次冲击乖离极限而不能突破，就意味着这种强暴的走势，要歇歇了。
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32课走势的当下与投资者的思维方式正文后的回复
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e33391b0101n55o.html
回帖：请问一分钟以下的背弛怎么分辨？
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看分时图。或者看1分钟MACD，直接看红绿柱子，不看黄白线。
(2007-03-01 16:42:03)
以上可以看见缠文中出现3种MACD判断背驰的方法：
1黄白线回拉0轴附近后黄白线高度背驰；
2黄白线回拉0轴附近后 MACD红绿柱子面积背驰；
（MACD明显出现标准的背弛形态：回抽0轴的黄白线再次下跌不创新低，而且柱子的面积是明显小于第1段的，一般来说，只要其中一个符合就可以是一个背弛的信号，两个都满足就更标准了。）
3 一分以下级别MACD红绿柱子高度极限乖离背驰，不看黄白线。
娇从计算方法入手探析下这3种MACD辅助判断背驰的含义：
1 黄白线回拉0轴附近后黄白线高度背驰含义— MACD的本质是速度的变化，黄白线的高度=12日平滑均线减去26日平滑均线的差值，差值大代表上涨的速度大。如果第二段上涨没有第一段上涨速度快，就出现了力度衰竭，从而揭示背驰。
2 MACD红绿柱子面积背驰含义--计算方法中知道红绿柱子（BAR）是黄白线之间的差值放大2倍显示，每天一根红绿柱子。发现什么了吗？这类辅助判断背驰方法是考虑了时间因素的！
从而知道：背驰是考虑到时间和速度两个因素的，时间够，速度不够；或者速度够，时间不够都可以造成背驰。
时间够，速度不够。意思是两段上涨或下跌，时间上差不多，但是第二段比第一段速度缓。造成背驰；
速度够，时间不够。意思是两段上涨或下跌，时间上相差很大。但是速度而言，第二段比第一段还要急，造成背驰。
3 一分以下级别MACD红绿柱子高度极限乖离背驰，不看黄白线。代表DIF和它的均线间的极限心理乖离，和一般摆动指数极限乖离一样判断，看极限BAR的柱子高度数值辅助。这种情况下，黄白线和柱子面积都不显示背驰，但是柱子的高度达到极限产生回调。
好了嘞，缠文中用MACD辅助判断背驰的原理简单讲完了，下面根据回帖自由发挥下。
看回帖：接续上文小丸子第一问之后
26课课后的回复 http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e33391b0101mx6q.html[匿名] 小丸子
2007-02-01 21:50:29
2）您说没有趋势没有背离，这个我知道，但是具体到哪段趋势与哪段趋势进行比较还是很模糊，至少两个中枢才能形成趋势，形成中枢的位置在MACD上反应一定会形成回拉O轴吗？那么在一个有背驰的下跌趋势中是不是至少要有8个跌才可以谈背驰。
今日在低位买了点格力电器不知对不对 ？
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那是最标准的情况，85%的情况，当然也有例外的，有些强势的股票，可能第一个中枢就根本不回抽0轴也是可能的，因为MACD毕竟只是辅助，如果都准确的，那还不如直接用MACD了。格力1分钟15。5有背驰，如果是按这去买的，没买错，但要注意好卖点就可以了。不过1分钟的背驰有一个毛病，就是如果是t+1，会出现卖点就在当天的情况，因此1分钟用来当日对冲是比较好的，要隔天，最安全的至少是5分钟的。
禅师经常强调MACD辅助判断背驰需要黄白线回拉0轴附近这个前提，这咋又说85%的情况啦？15%哪去啦？
这里就要说到MACD在缠论中的地位了，分解结构为主，指标辅助判断为次。背驰乃中枢前后力度对比衰竭。
85%的情况下黄白线回拉0轴附近形成中枢。（中枢为多空纠结交战嘛，12日平滑均线和26均线的差(绝对值）自然就小了，0轴附近去了）。这是大部分中枢的摸样--MACD回拉0轴附近。
但是那些奔走啊倒扩张啊这些中枢，在形成中枢过程中就显示出一方力度强势，12日平滑均线和26日均线差值(绝对值）还是大嘛，不回0啦，就是那15%的例外了啊。
再强调一点是禅师说回拉0轴附近，有同学就死盯0轴线的，差一点，超一点0轴心里就开始有想法了，一定要知道分解结构为主，指标为辅，不要犯病才好。
讲缠论中的MACD忘记把定理和防狼术写上来了，这样不好。
缠中说禅的MACD的定律：第一类买点都是在0轴之下背驰形成的，第二类买点都是第一次上0轴后回抽确认形成的。卖点的情况就反过来。
回避所有MACD黄白线在0轴下面的市场或股票，这就是最基本的防狼术。
最后了，把禅师的一段回帖和一个上证的历史图放上来，留个待开发课题吧。。。。。
[匿名] 沉醉注：第19课《学习缠中说禅技术分析理论的关键》后的答疑
一问:大家对于背驰有所迷惑. 可能产生于对所谓”趋势”的判断问题,
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背弛出货都是上涨时出的，一路涨一路出。什么时候开始出？除了看两段趋势之间的力度，还要看第二段趋势内部的背弛，特别两段趋势之间是一个狭窄的平台整理，为什么？因为调整有交替关系，一个平台调整后，下一个调整往往是快跌型的，因此必须要配合第二个趋势的内部背弛看，这个背弛在1分钟或5分钟图上都太明显，根本不用等到下跌时才发现。
即使用MACD看，如果懂得更的MACD看法，就知道该股当时的MACD走出标准的扩张三角走势，这是一个标准的V字反MACD。关于MACD一些特别的判断方法，以后说到指标的时候会讲。
(2007-01-04 16:42:42)
这段话里 MACD禅师用形态学分析呐，，，，，
另附上证历史图