10大经典日内策略

新建指标名称为ATR1 内容如下:

N:=10;
TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : =MA(TR,N),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
再次建立需要加载计算的模型内容如下:
#IMPORT[DAY,1,ATR1] AS VAR
NATR:=VAR.ATR;
//引用日线周期的ATR指标
M:=1/3;
//简单定义参数M为1/3
NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//表示当日的K线根数
JK:=REF(O,NN1-1);
//表示今日开盘价格
SG:JK+M*NATR;
//定义今日开盘价+M倍的NATR为上轨
XG:JK-M*NATR;
//定义今日开盘价-M倍的NATR为下轨
CROSSUP(C,SG),BPK;
CROSSDOWN(C,XG),SPK;
//表示上穿上轨执行做多 下穿下轨执行做空
AUTOFILTER;

我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

  可以算过去10天内的ATR,

  主要特点:

  日内交易策略,收盘平仓;

  日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;

  上轨=今日开盘价 N个交易日平均ATR*M;

  下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;

  当价格突破上轨,买入开仓;

  当价格跌穿下轨,卖出开仓。

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