[原创]用Python从四大期货交易所爬取数据[by lianzhang] / 四六文摘

1.简介
   为了获得免费且可靠的期货日行情数据，我设计并编写了四个爬虫，分别从中国金融期货交易所（CFFEX）、上海期货交易所（SHFE）、大连商品期货交易所（DCE）和郑州商品期货交易所（CZCE）官方网站上爬取并整理数据。每个爬虫对应一个类（class）：MarketDataFromCFFEXV、MarketDataFromSHFE、MarketDataFromDCE、MarketDataFromCZCE。每个爬虫可以完成网友爬取、数据清洗、数据入库等工作。爬取的数据，可以为以后的品种选择模型等应用提供可靠的数据源。
2.重要的知识
1）如何获取实际的url
2）Python3中的urllib模块
3）Python3的编码和解码
4）正则表达式
5）pyquery模块
6）Python如何和sqlite数据库进行交互
3.如何使用（以DCE为例）
1）爬取某天的数据（用于更新）
   首先创建对象：test=MarketDataFromDCE("2014/10/15")，表示获取2014年10月15日的交易行情数据。初始化对象时，需要传入日期参数，日期参数为字符串类型，且必须写成”2014/10/15”、”2014/01/01”的形式。
   获取网页数据：test.GetNeededData()。上面创建的test对象调用GetNeededData()方法来爬取数据，爬取得到的数据放在属性Data中。如果要查看Data，直接打印即可：print(test.Data)。
   数据入库：test.InsertDataToDB()。这个方法创建相应的表并把数据插入到该表中。每个交易所对应一个表，同一个交易所的数据放在同一个表中，通过合约名称和日期，可以对每行记录作唯一标识。
2）爬取所有历史数据
(1)首先创建一个交易日期字符串外部文档。
   文档每行代表一个交易日：
   如：2014-12-10
            2014-12-11
            2014-12-12

(2）读取交易日期文档到python
f=open(r"F:\Python\GetFuturesDataFromExchanges\tradingdate.txt","r");
(3）爬取每个交易日数据
for i in f.readlines():
i=i.replace("\n","").strip();
Task=MarketDataFromDCEV3.MarketDataFromDCE(i);
Task.InsertDataToDB();
print("My Host,"+i+" "+"is over");
(4）关闭f对象，释放内存
f.close();
4.需要注意的地方
1）每个爬虫可能有多个版本，如V1代表版本1，V2代表版本2，高版本是在低版本的基础上改进的，所以使用时只需要用最新的版本即可。
2）可以把这个做成一个package，每个爬虫为一个模块。调用这个包之前，需要设置访问路径，sys.path.append(r"F:\Python\GetFuturesDataFromExchanges")。
3）使用模块时，注意爬虫类属性saveurl，这个属性用来指定输出数据库的路径。
self.SaveUrl=r"F:\Python\GetFuturesDataFromExchanges\FuturesMarketDataDB.db"
4）上期所数据在2013年10月16日之前是gbk编码；之后是utf-8编码
5）郑期所数据在历史不同时期也有不同的xml结构，因此有一个beta版，现在应该用正常版。
附（完整代码见附件）：
#!/usr/local/bin/python
#-*-coding:utf-8-*-
#Get market data from futures exchanges
#designed and programed by lianxiangbin(LianZhang,qq785674410)
#2014-10-20

import urllib.request
import urllib.parse
from pyquery import PyQuery
import sqlite3
import datetime

class MarketDataFromDCE:

#define the attributes
def __init__(self,date,SaveUrl):
      self.date=date[0:4]+date[5:7]+date[-2:];#"2014/05/23"
      self.url=r"http://www.dce.com.cn/PublicWeb/MainServlet";
      self.PostDic={'action':'Pu00011_result','Pu00011_Input.trade_date':self.date,
            'Pu00011_Input.trade_type':'0','Pu00011_Input.variety':'all',
            'Submit':u'查询'}
      #print(self.PostDic)
      self.Rename={'大豆':'a','豆二':'b','豆粕':'m','豆一':'a','豆油':'y','鸡蛋':'jd',\
      '焦煤':'jm','焦炭':'j','玉米':'c','胶合板':'bb','聚丙烯':'pp','聚乙烯':'l','铁矿石':'i','纤维板':'fb','棕榈油':'p','聚氯乙烯':'v'};
      self.SaveUrl=SaveUrl;
      self.Data={};

#get the html page
def GetWebPage(self):
      PostDicDecoded=urllib.parse.urlencode(self.PostDic).encode(encoding='gbk');
      Request=urllib.request.Request(self.url,PostDicDecoded);
      MyPage=urllib.request.urlopen(Request).read().decode("gbk","ignore");
      if not MyPage:
         print("Dear Host,I can not find the web page");
      return MyPage;

#this is the trading date
def GetTheTradingDay(self):
      TradingDay=datetime.datetime(int(self.date[0:4]),int(self.date[4:6]),int(self.date[-2:]));
      return TradingDay;

#Get the data we needed from the origin file
def GetNeededData(self):
      MyPage=self.GetWebPage();
      TradingDay=self.GetTheTradingDay();
      Contents=PyQuery(MyPage);
      #print(Contents);
      A=Contents("table").eq(1);
      A=PyQuery(A);
      for tr in A("tr"):
         Contrasts=[];
         values=[TradingDay];
         for i in range(len(tr)):
            data=PyQuery(tr).find("td").eq(i).text();
            if i<2:
                  Contrasts.append(data);
                  if i==0:
                     Symbol=Contrasts[0];
                     if Symbol.strip() in self.Rename:
                        Symbol=self.Rename[Symbol];
                     values.append(Symbol);
            else:
                  values.append(data);
         key=Contrasts[0]+Contrasts[1];
         if (u"商品名称" in key) or (u"小计" in key) or (u"总计" in key):
            continue;
         values[1:]=[element.replace(",","").replace("-","").strip() for element in values[1:]];
         self.Data.setdefault(key,values);

#Insert into DB
def InsertDataToDB(self):
      self.GetNeededData();
      conna=sqlite3.connect(self.SaveUrl);
      #if conna:
      # print("database is successfully connected");
      cursor=conna.cursor();
      SQLquery1="create table if not exists DCE(Contracts varchar(20),date datetime,Symbol nvarchar(30),Open numeric(15,2),\
               High numeric(15,2),Low numeric(15,2),Close numeric(15,2),PreSettlement numeric(15,2),Settlement numeric(15,2),\
               Change1 numeric(15,2),Change2 numeric(15,2),Volume numeric(25,2),OpenInt numeric(25,2),\
               ChangeofOpenInt numeric(25,2),Turnover numeric(30,2))";
      cursor.execute(SQLquery1);
      for key,value in self.Data.items():
         Iter=(key,value[0],value[1],value[2],value[3],value[4],value[5],value[6],value[7],value[8],value[9],value[10],value[11],value[12],value[13]);
         #print(Iter);
         SQLquery2="insert into DCE"+" "+"values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
         cursor.execute(SQLquery2,Iter);
      conna.commit();
      conna.close();

if __name__=="__main__":
try:
      test=MarketDataFromDCE("2014/10/15");
      test.InsertDataToDB();
except Exception as e:
      print("something wrong")
      print(e);

[原创]用Python从四大期货交易所爬取数据[by lianzhang]

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