存在即合理:算法为什么能确定性较高地抓价差?

算法原理(合理性)

知道算法到底挣什么钱,才能更好地让它辅助交易。算法不选股,仅用于持有的股票暂时打算不卖的场景,反正都暂时不卖了,不用白不用 ?

股票本就存在价格波动分歧,大部分人都尝试过自己主观日内回转操作。有两种比较常见的情况,一种是逢低加仓,摊薄成本;二是

逢高卖一点,低了买回。

那这样的机会,在日内分时线上也是有的。最简单的办法是,通过一些技术指标,判断出它下一分钟走势,例如爆量,突然大量买单卖单拉价格;例如板块联动,龙头股带动小盘股等等。如果能够跟踪到信号后立即跟单,快速止盈止损,那么就较大概率可以抓到这笔价差。

Alpha-T算法则是将上面说的这个过程实现重复执行,在保证股票数不变的情况下根据设置执行(设置算法做多少股,做完还是多少股),以尽量获得细水流长、稳定的价差收益。程序实现的好处是,触发开仓条件后,毫秒级精准下单。使用上更便捷,安全。

使用上,只需一步设置算法单,授权算法【要执行的股票、股数】【授权算法使用资金(先执行买入命令使用)】即可运行,不需使用时暂停即可自行操作。

*需要的钱一般在市值的20%左右,创建算法单时会看到具体需要的数额。

*若持有的股数/资金比设置的高,多于设置的部分可自行安排。

怎么做到“挣确定性较高的钱”?

Alpha-T算法能抓取的最大价差,即股票分钟的波动价差。因此需要股票有波动。震荡上涨/震荡下跌的行情最适合使用Alpha-T算法。

秘诀一:开盘股票波动大

大量交易情绪易受舆情影响,普遍在隔日早盘集中释放,此时股票波动比较大。

秘诀二:AI机器学习加持

算法是机器学习基于大量指标对股票过去N年的行情量能进行学习,在以往的行情中验证过效果,并且不断迭代更新其操作逻辑。

秘诀三:及时止盈止损

Alpha-T 每笔执行时长一般不超过2分钟,以更少更确定的因素来精准抓取波动价差。

秘诀四:分笔分摊风险

算法将委托市值分成多份依次执行,多次分笔运行,降低风险。

*分笔逻辑:单票6万以下分2笔做,6-9万以下分3笔,9万以上-20万分4笔,20万以上分5笔,100万以上分10笔。

*盈亏比:盈利总额/亏损总额,越高代表收益越稳。

算法目标:挣确定性较高的钱,积少成多。

什么票适合使用算法 ?

分钟波动比较大(≥千5)、交易活跃、中小盘的股票,比较好做。

1、看分钟涨跌幅度

打开分时图(行情软件) 看一分钟内,特别是9:30后开盘一段时间,放量时的1分钟内涨跌幅幅度,和次数。如果分钟幅度达到 千5以上,则可以做。

原理:策略开平仓时间为2分钟左右,因此这是关键,本就不期望抓住全部波段。如果股票在活跃的分钟时段内涨跌幅都无法达到 千5,则存在可能无法覆盖手续费的情况。

2、看交易量

交易量不能太低,否则容量、滑点、收益都会受到直接影响。

原理:我们测算下来算法会占到当天交易额的1%~ 2%,因此需要股票单日交易量大于3000万。

3、看盘口&股价

如果盘口特别厚,股价小的票,交易滑点会比较高。

原理:因为算法对下单点位控制很精准,希望马上成交,整个周期才2分钟左右。不会挂在厚的单后面等待被吃掉,这样确定性下降,交易成本上升,胜率降低。

亏损的来源是什么 ?

对,算法是个工具,并不是百分百挣钱。理解它的原理,能更好地使用它辅助交易。

亏损的来源直接原因就是这票不活跃,没有波动可抓。就算是收益很超预期的票,也会偶尔单日/单笔亏损的情况,因此如果出现单日亏损情况,请不要慌张,是正常的。

如何自检查与判断是否继续使用该票?

1、首先打开票的行情图看超级盘口(或分时图)K线,例如下图亏损票K线,这种股票就不太适合使用。

2、看日K线近2周的成交量。如果大幅缩水,说明这票近期容易亏损。

3、看当日盘口成交情况。若有大量空值,说明交易不活跃,容易亏损,可以视情况减少使用市值。

4、看组合交易明细。是否有大量撤单/部分成交情况,说明这票今日交易不活跃,不好做。

5、使用的单票市值太小。例如6万市值,1天只能做2笔,如果股票不活跃就不好做。

6、若多日连续亏损,根据交易经验,判断这票接下来是否活跃,可视情况继续使用或暂停换票。

一般情况下,我们建议多使用几天观察效果,或先暂停等到票比较活跃时再开启也可以。

算法如何控制风险 ?

合规上,本服务每日交易的委托标的、数量、时间等,都由使用者自主设置,系统仅为使用者进行交易的菜单执行,交易要素齐全,属于高级版的算法交易服务。单票单天容量≤该票当日成交额的1.5%。

交易上,该系统有独立的风控模块,除了满足交易所的交易限制之外,还对算法可能的风险设置了一系列的风控措施,以及全面的预警和紧急处理机制,保证算法稳定运行。

使用前必须了解 ▲

Alpha-T算法采用AI等前沿技术,实盘使用具备一定的风险。使用前务必仔细了解算法的逻辑、执行方式、工具特点后,循序渐进使用。切勿在不了解服务特点及使用方法时进行投资使用。

使用前,请一定清楚以下几点:

1、算法单设置需要小于等于真实持仓&资金,每日需保证组合内有足够的资券。

2、盘中不可动设置所需的券&资金,大概率会出现风险敞口。

3、除了“立即暂停/关闭”按钮即刻生效,其余对算法单的操作均T+1交易日生效。

4、随时可以创建算法单,交易日9:00-15:00期间不可“编辑”算法单

5、使用界面的收益字段盘中实时估算更新,盘后校对,可点击算法单名称,进入详情里查看。

使用场景建议

我们希望提供一个能够“确定性较高”地抓取价差的工具。

若有较成熟的交易经验,相信算法一定是交易好帮手。只要持有的股票暂时不打算动,而且比较活跃,盘子不是特别大,均可尝试加入算法使用,不要浪费日内价差。

另外,我们建议尽量单票市值大,多股票一起使用,收益效果更好。

(0)

相关推荐