股票池量化公式

前面每篇文章都说了股票池量化的标准，主要就是强势股的标准，然后加上第二阶段标准，再加上RPS限制，港资或者基金持仓，还有就是每日成交额结合起来就是最终的结果。

那么翻译过来就是同时满足强势股标准，第二阶段标准，RPS够强（至少有一条是大于90），再在基金北向股票池中过滤，然后选择日成交额大于1亿的个股就是最终的结果了。

量化公式

{日成交额大于1亿}

CJTJ:=DYNAINFO(10)/100000000>=1;

{RPS满足一条大于90}

X:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的}

RPS120:=X/10;

Y:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的}

RPS250:=Y/10;

Z:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的}

RPS50:=Z/10;

RPSTJ:=RPS120>=90 OR RPS250>=90 OR RPS50>=90;

{符合第二阶段标准}

DEJDTJ:=CLOSE>MA(CLOSE,50) AND MA(CLOSE,50) >MA(CLOSE,150) AND MA(CLOSE,50)>MA(CLOSE,200)

AND CLOSE/LLV(CLOSE,200)>1.3 AND CLOSE/HHV(CLOSE,200)>0.75;

{符合强势股标准}

QSGTJ:= CLOSE/HHV(HIGH,250)>=0.9;

{全部条件满足最终选择出来结果}

XG: CJTJ AND RPSTJ AND DEJDTJ AND QSGTJ ;

比如以上就是最新周五收盘后选择出来的结果，如果你基金北向的股票池数量和我有误差，那么选择出来的结果也会有一点误差，但是这个误差可以忽略不计。

以上就是每日股票池的量化逻辑。