我的投资风格与量化交易系统在雪球后台一直有朋友在询问，关于我的交易系统的量化细节。我觉得有必要做一... / 四六文摘

在雪球后台一直有朋友在询问，关于我的交易系统的量化细节。我觉得有必要做一个简单的介绍，希望能起到抛砖引玉的作用。

首先，感恩网络、感恩前辈们，因为你们的无私分享与启发，使我形成自己的交易系统，并使之不断地进化提升。

一、个人简介

股海沉浮十五载，人生转眼不惑年。本人工科背景，毕业后一直从事技术类工作，自认思维严谨而投资保守；同时投资属非全职工作，日内时间受限而偏中线操作。

二、投资风格

1、投机与投资

投机是通过价格波动来赚取资本利得（趋势交易，波段收益），投资是为了获取企业利润的分红收入（价值投资，分红收益）。--我承认是投机型的趋势交易者！

2、低买与高卖

价值投资者，基于基本分析，低市盈率/估值买，高市盈率/股价卖。动量交易者，基于技术分析，高强度买，低强度卖。--我承认是高买低卖的动量交易者！

3、左侧与右侧

左侧交易，崇尚于低吸、抄底；右侧交易，偏向于追涨、杀跌。 --我承认是追涨杀跌的老韭菜！

三、交易系统

本人遵从“大盘-板块-个股”三位一体、自上而下的量化模式，并同时兼顾“量价-趋势-动量”三个维度的数据量化。

3.1 市场赚钱效应

对市场赚钱效应进行量化，用于指导仓位控制。当市场赚钱效应强的时候，坚决重仓、满仓操作；当市场赚钱效应弱的时候，坚决轻仓、空仓操作。

前面已经明确，由于时间受限而侧重于中线操作，所以主图常用的均线系统是20日与50日均线。

（1）指数点阵图

理论来源于《道氏理论》的指数互认理论，在 陶博士 中期信号的启发下，在公众号分享了“多指数相互确认”的公式。但纳入的具体指数在选择上比较考究，我受《海龟交易法则》的启发，在其基础上增加了“趋势过滤器”，消除某些不靠谱的信号。

（2）趋势电波图

理论来源于《以交易为生》，趋势成长社 在公众号分享了相关的公式。但具体选择20日均线或50日均线，是选择股价在均线之上或均线向上，都有一定的考究。

（3）极差下雨图

理论来源于《以交易为生》，趋势成长社 在公众号分享了相关的公式。这个公式比较好理解，不存在理解或操作上的偏差。

3.2 主流板块效应

@陶粉德明 根据 陶博士 个股RPS设置的启发，首先提出板块RPS的设定；

简放提出板块动量模型，西湖区的孩子 在通达信上进行公式设定；

陶博士 提出板块区间10日与20日涨幅榜的简易方法；

简放在动量模型的基础上增加板块创新高持续性分析。

本人结合上述观点，以板块的趋势、动量，以及趋势持续性、新高持续性进行综合评级，以1~4个星级进行评价，从目前跟进来看，结果清晰、精确！以11月20日收盘来看，前期主流汽车类、电气设备、家用电器、家居用品、酿酒动量未退，新晋的有色、化工、化纤、钢铁、煤炭本周表现优异，我在上周的文章中已经量化出来。

3.3 个股的操作模式

（1）量化指标

第1个采用个股RPS指标，感谢陶博士的无私奉献。

第2个采用 @炒股的心的DMA指标，感谢 花花牛 的操作演示。

第3和第4个指标，参照《以交易为生》三重滤网系统进行的趋势指标和震荡指标设定，目前观察效果不错，但还在优化中，暂时不公布。

（2）买卖模式

李小龙说过：“我不害怕会一万种腿法的人，我就害怕将一种腿法练习了一万遍的人”。

目前陶门有兄弟专注于《股票魔法师》“净利润断层”、《欧奈尔信徒》“口袋支点”，并形成非常不错的操作模式。

但本人目前更崇尚“基底突破”模式，理论来源于杰西·利弗莫尔的最小阻力理论、威廉·欧奈尔的基底理论和《海龟交易法则》；而“净利润断层”、“口袋支点”只是量价信号，我把它们作为加分项。这部分内容在我的“强势股复盘”系列文章中有所体现。

四、特别鸣谢

为了回馈网络并与同道者互相学习，今天终于鼓起勇气写下这篇文章。如果其中的一些观点让你感到不适，请取关或者一笑而过；但如果你还没能建立一套符合自己投资风格的交易系统，请赶快行动吧。

本人的量化交易系统的形成过程，需要特别要感谢以下几位：

同时感谢以下同道的特别见解：

我的投资风格与量化交易系统 在雪球后台一直有朋友在询问，关于我的交易系统的量化细节。我觉得有必要做一...