比较弗雷德和埃塞尔的系统

但是机会因素如何影响我们对两个系统的评价呢？弗雷德的系统在4个月的时间里产生了21笔交易，在两年的时间里它可能会产生6倍于此的交易。让我们比较其期望值乘以两年里的机会次数，一次来真实地评价两个系统。

从期望值乘以机会的角度来看待两个系统时，弗雷德好像拥有一个更好的系统。当然，这是建立在两位投资者都将交易机会利用到了可能的最大程度基础之上的，见表7-6。

对两个系统的比较引出了关于机会的一个有趣的可变因素。埃塞尔在两年的时间只做了18笔交易，但是这并不意味着她只有18次机会。

投资者只有在以下条件下才能将其交易机会利用到最大程度：

1.在有交易机会时有充足资金；

2.有一个退出策略并在该策略启动时退出了市场；

3.在现金允许的情况下，充分利用了其他机会。

如果这三个标准中有任何一个得不到满足，那么通过期望值和机会对系统进行比较就不一定是有效的方法。

感谢阅读关注，这是你读的第6本书的第151篇。