期权玩家必知的知识有哪些？
1、最大亏损：
当合约到期之后，50ETF价格低于2.900元。
例如50ETF市场价格2.80元， 那行权的话，市场价格才2.80元，如果以2.90元去买，肯定是不划算的，没人愿意做亏本的买卖，所以不会选择行权，合约没有意义，损失550元的全部权利金。
最大的亏损有限， 因为期权买方可以放弃行权，所以即使50ETF价格比执行价格2.9元更低，甚至跌到零，期权买方的最大损失也同样不会在增加。
2、盈亏平衡点：
当合约到期之后，50ETF价格在2.9550元（执行价格+权利金）。
该笔交易处于盈亏平衡状态，因为买方行权后，就是以2.9550的价格买入1万份50ETF指数基金，那赚取的执行价与市场价之间的差价（ 2.9550-2.900=0.0550元） ，刚好弥补了前期买入认购期权时付出的权利金，因此该笔交易最终不亏不赚。
3、最大盈利：
当合约到期之后，50ETF价格超过了2.9550元，该笔交易处于盈利状态。
因为买方低价行权买入50ETF后，可以直接在市场上高价卖出，中间存在利润差价，且能覆盖前期的权利金付出，如果到期时，50ETF涨的越多，利润也越大，理论上盈利上不封顶。
例如50ETF价格涨到了3.000元。那如果在这个时候行权的话，就是以2.90的价格，买入1万份50ETF基金。赚钱的差价是3.000-2.900=0.1000， 也就是1000元的差价。减去期权合约的成本550元，那净利润就是450元，收益达80%。合约是盈利的。
4、 期权合约是T+0交易的，可以随时平仓
以上买入认购损益图揭示了到期时，50ETF处在不同价格区间时，该认购期权交易的盈亏状态，而在实际交易中，认购期权买方不一定要等到到期时才能获利，可以在中途50ETF价格上涨时，即可对认购期权进行平仓操作，赚取权利金上涨的差价。
由于中途平仓时，该认购期权时间的价值尚未完全流失，因此赚取认购期权权利金上涨的差价，通常会比到期时行权赚取50ETF的差价更加有利。