0607：拥有优势模型，你才能战胜市场！打造你专属的正期望值交易系统。

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交易的魅力在于不确定性，任何人在交易市场都是公平的，即便你只有很少的资金，都能在交易市场获取不确定的财富收入。我们在交易与赌博的区别，这一篇彻底讲透了中讲解了交易与赌博的本质区别，提到了做交易一定要通过大数据得出优势模型，这样才能够将交易中的不确定性变为连续性强的大概率事件，而这个优势模型，就是正期望值交易系统。

正期望值交易系统中包含了三个重要组成部分：“正”、“期望值”和“交易系统”，也代表着一个职业交易员一生所追求的三个最基本的成功因素。

01 交易系统

首先来看交易系统，简单来说交易系统本身只是一个可执行的规则，无论简单还是复杂，都需要有具体的指令和信号。哪怕只用一条均线作为开平仓依据，都必须要满足一致性的规则。

很多新手交易员对于交易系统的联想过于复杂，认为交易系统是别人独有的能力，自己就应该去学习别人的交易系统，这种思维大可不必。任何人面对市场的交易知识和交易方法几乎是相同的，只是部分经验的处理不一致。当你明白市场如何盈利、如何操作的时候，就应该利用所学，开始建立自己的交易系统。

比如我们的核心技术，逻辑交易法系统就是应用最常见的均线、boll、macd、K线形态、趋势线、黄金分割等经典交易技术，然后通过一定客观的规则融合起来的一套普适性和胜率都较高的交易系统。所以交易技术到我们这一代本不纯在原创，经典技术已经流传百年，我们找到适合自己的技术，然后合理应用即可。

但同样的技术，为什么我们可以运用自如，而有些人却不行。这根本原因主要是我们长期使用，拥有大量的实盘经验，对系统在盘中出现的各种可能性和变化都了如指掌，因此系统才能发挥出更大的之效果。而很多新手刚学习的时候，会觉得客观规则有些难懂，实盘应用也偶尔把握不准，从而就容易退缩，这是应为没有长期使用，就自然无法获得处理实盘的经验和能力。

当然学习成长都需要一个过程，每个人都是从0到1开始的。

交易以生存为第一准则，所以建立交易系统的第一要务是严格止损，确保本金不出现巨大亏损。本金是你探索市场的唯一有效动力，在市场长期探索下去，就一定可以建立可靠的交易系统。

02 期望值

再来说期望值。如果我们把交易当成了数学和概率统计的游戏，那么在统计工作之前，最重要的事情就是要先找到足够数量的样本，简单来说就是大数据采集。

期望是一种人为主观的认知。就好比今天是高考的日子，虽然还没考完，但是每一个考生对于自己能够获得多少分，能够考上哪所大学，基本上是有一个认知的。我们以数学成绩举例，任何一个学生都会在高考前，将过去20年里所有的高考数学真题试卷和模拟试卷都做了真实的测试，得到的结果是每一次的成绩都能维持在120分以上（抛开考试中紧张心理因素的情况），那么我们有理由来推算他在今年的高考成绩也会保持在120分以上的水准。

我们可以用客观的事实来推理。在推算的样本中有两个很重要的因素：

第一是过去20年内的高考模拟试卷，这就是足够数量的样本基础；第二是经过分析每个样本时发现的另一个客观事实，每年的试卷中都会有60%的简单题、30%的中等难度题以及10%难度偏大的题。那么对于一个每次考试都在120分以上的学生，我们有理由相信该学生对于这60%的简单题得分是非常有把握的，30%中等难度题的得分也是会常常抓住大部分，而剩下10%的难度大的题目，可能是能力不足或者是选择战略性放弃。虽然几乎没有拿到满分的时候，但是这不影响他在高考中拿到120分左右的不错成绩。

高考与考生的关系，就好比交易与交易者的关系，非常相似，也非常有趣。

第一：考生不要一上来就直接去做最后的大题，将自己的时间筹码押注在一个没有把握的难题中是非常不明智的，因为这是在赌博。我们中学的老师常常告诫我们说，最后的大题是可以放弃的，因为那是留给考清华北大的学生的，而你们只有胆子大，所以就直接战略性放弃吧。同样在交易中，有难度的行情也是可以被放弃的，要把握住常见的、熟悉的行情和品种。不要把所有的筹码都押注在一段行情上，规定一个可亏损额度，触发后就停止交易，远离市场。

第二：高考永远都有大量的简单题和少量的难度题，总要给学生得分的机会，同样在交易市场上也永远都会存在熟悉可把握的行情，以及低概率事件的发生。交易者的目的是赚钱，而不是跟市场做斗争，所以你只需要赚的钱大于亏的钱即可。在不熟悉的行情面前，选择不交易才是明智的。

03 大数据统计下的“正”

最后我们再来说一下“正”。期望是感性的，而数学量化统计的结果是理性的。“正”相当于每年统计的交易结果是盈利的，就好比前面举例的考生每张试卷的分数都是120以上。

如果偶尔有一次只得了60分，这个学生必然会专门有针对性地找到这一次的问题出在了哪里，然后尽快总结避免下次再犯。作为交易者我们需要复盘好每一年的历史数据，从中找到大概率的模型和规律，然后耐心地进行统计，等待这一模型每年必然发生的情况出现。当我们发现有一年在复盘中出现了大幅度亏损时，就一定要有针对性的去研究和修正这一结果，修正后再重新进行统计，循环往复直到找到客观的、可实现每年稳定正向盈利的系统。

正期望值交易系统就是通过大量的历史回测，统计出的一套可100%客观执行并且可持续获得正价差的交易系统。而且交易系统还需要保证永远不出现大亏，在风险可控的前提下，来等待机会实现大幅盈利。这里“风险可控”需要重点说明一下，很多人都有在交易中暴利翻倍的情况，这其中有运气成分，也有交易系统的功劳，但是因为快速翻倍往往是重仓的结果，所以是风险不可控的。从而说明同样一套系统，采用不同的仓位所得出的结果会截然不认同，所以仓位管理也是系统中关键的一部分，这一部分我们以后再做讲解。

在交易中有些行情是属于我们的，我们获利就会多。有些行情是我们看不懂的，获利自然就会相应的减少。但无论在哪一年，一个优秀的模型交易系统都必须让你是可以获利的，而且是在风险回撤可控的前提下获利，这样的系统才是我们所追求的正期望值交易系统。

今天是高考的日子，这也是人生的第一个重要赛点，当下的确内卷情况严重，但高考仍然是相对来讲最公平最容易改变人生轨迹的方式，当然即便你没有考好也无需失落，毕竟人生还长，乾坤未定，你我皆是黑马！

祝考生一切顺利，金榜题名！

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请思考，当你拥有了一套正期望值交易系统时，你的交易结果一定是获利的么？