对持有封基老师的量化模型的学习与理解

持有封基老师在量化投资之路上走的非常超前，我爬了老师的各层楼，基于老师的弄斧去班门的思路，我把老师的模型做了总结，作为自己的总结，不一定对，期待各位大拿的指导。
一、 量化思路与策略
基于美林时钟的模型，进行策略化选择配置不同大类资产，然后在大类资产中基于各种策略进行内部轮动，也就是大轮套小轮的方式实现多重轮动

最核心的逻辑在于1、衰退期：最佳品种是债券；2、复苏期：最佳品种是股票；3、过热期：最佳品种是商品；4、滞涨期：最佳品种是现金
二、 量化方法
对于大类的轮动，采用基于BIAS4.0的规则来判断，BIAS3.0开始增加了强弱指数的判断，4.0进一步用均值代替收盘价来平滑系数，
强弱指数是个分段函数：
A1以上区域：=-bias+A1
A2到A1区域：min（A1-bias，bias-A2）
A3到A2区域：max（A3-bias，bias-A2）
A3以下区域：-base+A3
持有封基老师用四个指数来判断当前处于哪个周期，判断依据：用跟踪的四个指数来判断：A130,分级B，B130，中证银行（代表银行），中证500（代表中小盘），
反复证明考虑了，这四个指数是负相关的，这个是基于策略轮动的核心逻辑，所选择的投资标的物一定是负相关的，
最终在2016年的方案里，为规避风险，老师弃用了2号分级B，只采用了3个指数来跟踪大类轮动，并采用了118方案，即三驾马车轮动的方案（聚宝盆1（分级a轮动），3（flitter的银行股轮动），4号（低价小盘股轮动））以强弱指数来判断当前应该轮动到哪个大类，其判断依据为:
 强弱指数<0,空仓，该类资产配置为空
 三个强弱指数>0;三个都大于0，按照118原则来分配


· 小类轮动
在大类资产内部轮动，债性品种，如债券、分级A，一般都是以到期收益率为基础，加上其他一些如看空期权因子，久期因子等等作为轮动依据的。股性品种，银行类的，flitter翻倍期轮动，小盘股轮动策略，按照回测的年化收益率排序，