所有模型都是错的？

英国统计学家乔治·博斯（George Box）有句名言：所有模型都是错的，但是有一些是有用的。（“All models arewrong, some are useful.”）但是你不能没有模型。比模型思维更危险的是理念思维。模型都是主观的，但模型里面的分析计算都是客观的。可是如果一个人连分析计算都省了，单凭“市场能解决一切问题”这个理念走遍天下，那就不是经济学家是牧师。

回到现实，股市，期市，放眼望去，一大片一大片的小散。我们绝大数都摆脱不了“2-8”定律。其实现实很残酷，也许只有5%的交易者是不亏损的，甚至更少的都出现了资产缩水。很大原因之一就是这些小散没有严格执行一个固定的模型。

理论太空洞，我们直接上实例。例如我们用螺纹钢进行实例对比。【数据范围：2014年12月-2021年5月，仓位1手，交易固定成本：滑点1个，单边收手续费万3.】。

一、策略一，采用最常见的5日均线金叉20日均线【平仓反手策略】，统计数据如下图：

二、策略二、采用最常见的5日均线金叉20日均线【多空策略分开单独运行；多策略（每笔固定止损3%、止盈20%；空策略固定止损1.5%、止盈13.5%）】，统计数据如下图：

对于做过交易的交易者来说，找一个能赚钱的方法（我称之为交易标准）并不难。也许就是2条均线，或者MACD，或者DK,DMA,......困难的是他对自己的标准，或者说“交易”理解有多少？说到底，就是能否百分百相信自己的标准，并加以执行。简单来说，赚钱和亏钱的原因是能说清楚的，赚钱的人只是在一直坚持简单的“金叉买入死叉卖出”；而亏钱的人表现为漫无章法，好的想法很多很多，但没有一个坚持做下来，为什么呢？试想，今用铁棍磨，明用菜刀磨，后用....2万5的路上又多一名烈士！

总结：尽管有理论现实差，但有了模型【概率】，在面对未来的随机，你站在盈利的一方是高概率。